Див. Також в інших словниках:
асимптотическое розподіл - asimptotinis skirstinys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. asymptotic distribution vok. asymptotische Verteilung, f rus. асимптотическое розподіл, n pranc. distribution asymptotique, f ... Fizikos terminų žodynas
Линник, Юрій Володимирович - [р. 8 (21) січ. 1915] сов. математик, чл. кор. АН СРСР (з 1953). Син В. П. Линника. Проф. Льон. ун та (з 1944). У теорії чисел Л. займався поданням чисел квадратичними формами і дав оцінку, близьку до остаточної, найменшого простого ... ... Велика біографічна енциклопедія
Тест Уайта - (англ. White test) універсальна процедура тестування гетероскедастичності випадкових помилок лінійної регресійної моделі, що не накладає особливих обмежень на структуру гетероскедастичності, запропонована Уайтом в 1980 р Тест є ... ... Вікіпедія
Коефіцієнт детермінації - (R квадрат) це частка дисперсії залежної змінної, яка пояснюється розглянутої моделлю залежності, тобто пояснюють змінними. Більш точно це одиниця мінус частка непоясненим дисперсії (дисперсії випадкової помилки моделі, або умовної ... ... Вікіпедія
Q-тест Льюнг-Боксу - статистичний критерій, призначений для знаходження автокорреляции часових рядів. Замість тестування на випадковість кожного окремого коефіцієнта, він перевіряє на відміну від нуля відразу кілька коефіцієнтів автокореляції [1]. ... ... Вікіпедія
Q-тест Льюнг - тест Льюнг Боксу статистичний критерій, призначений для знаходження автокорреляции часових рядів. Замість тестування на випадковість кожного окремого коефіцієнта, він перевіряє на відміну від нуля відразу кілька коефіцієнтів ... ... Вікіпедія
Тест Вальда - (англ. Wald test) статистичний тест, який використовується для перевірки обмежень на параметри статистичних моделей. оцінених на основі вибіркових даних. Є одним з трьох базових тестів перевірки обмежень поряд з тестом ... ... Вікіпедія
Тест Бройша - Тест Бройша Годфрі, званий також LM тест Бройша Годфрі на автокореляцію (англ. Breusch Godfrey serial correlation LM test застосовується в економетрики процедура перевірки автокореляції довільного порядку в випадкових ... ... Вікіпедія
Тест Хаусмана - Тест Хаусмана, званий також тестом Ву Хаусмана або Дарбіна Ву Хаусмана застосовуваний в економетрики тест для порівняння моделей, оцінених різними методами, один з яких дозволяє отримати спроможні оцінки і при нульовій і при ... ... Вікіпедія
- Зсув селективної вибірки як помилка специфікації. J.J. Heckman. У даній роботі проблема зміщення оцінок регресії, що виникає через використання невипадкових вибірок, вивчається як помилка специфікації або як зміщення, обумовлене «пропущеними ... Детальніше Купити за 79.9 руб електронна книга