Money Flow Index - індекс грошового потоку
Індикатор Money Flow Index (MFI) це трендовий індикатор, який дозволяє вказати на точки ринку, де руху ціни не відповідають тим обсягам, які знаходяться зараз в активній стадії. Наприклад, якщо ціна активу росте, а обсяги MFI вказують зниження - виникає протиріччя, що ціна рухається непідкріплена грошима, що загрожує швидким припиненням такого руху.
Money Flow Index перекладається на російську мову, як «Індекс Грошового Потоку». Спочатку Білл Вільямс створював цей індикатор для ринку акцій, де за допомогою Індексу передбачалося відстежувати обсяги вкладення капіталу в конкретну акцію. Надалі MFI довів свою спроможність для будь-якого ринку і став дуже популярним.
Опис і настройка
Всі сучасні платформи надають можливість роботи з MFI. У даній статті я буду говорити про даному індикаторі з точки зору живого графіка. Це одна з кращих онлайн платформ на сьогоднішній день, яка використовується безкоштовно і не вимагає установки. На живому графіку, в списку індикаторів вибираємо «Money Flow» і додаємо інструмент на графік.
Налаштування індикатора дуже прості. Фактично ми можемо змінити тільки:
- Період побудови. За замовчуванням цей період становить 14, але його можна змінити. Чим більший період ви встановите, тим менш чутливим буде індикатор. Що стосується класичного застосування, то більшість трейдерів застосовують Індекс Грошового Потоку на інтервалі від 10 до 21 свічки назад.
- Рівні. У індикатора є рівні перекупленності і перепроданості. Трейдер може налаштовувати їх значення на свій розсуд.
- Зовнішнє оформлення. Можна додавати додаткові лінії, налаштовувати кольору, заливки, товщину ліній і так далі.
Зовні індикатор виглядає наступним чином.
Інтерпретація money flow
У загальному випадку Money Flow Index як індикатор вказує на те, що якщо значення індикатора знаходяться в районі рівня «50» - то на ринку спокійна ситуація і відбувається плавне розвиток ціни, без різкого скидання грошей на ринок. Як тільки ми говоримо про потрапляння кривої лінії в зони перекупленності або перепроданості, то на ринку відбувається відхилення від середніх (нормальних) значень, що дозволяє говорити про якийсь піку, який може бути не підкріплений фінансами.
У загальному випадку падіння обсягів буде супроводжуватися падінням котирувань на ціновому графіку. Зверніть увагу на приклад нижче, де це чітко видно.
Здавалося б, Грааль! Заходити тільки по напрямку руху індикатора і ось воно щастя. Але не все так просто і про це ми будемо говорити в практичній частині статті.
Звертаю вашу увагу на той факт, що досить часто зростання котирувань ціни супроводжується падінням показників MFI. І навпаки, можна зустріти ситуації, коли індикатор зростає, а ціна падає. Це є відхилення від норми і досить потужне попередження для трейдера про готовність до торгівлі.
Як використовувати MFI на практиці
Дивергенція - головний сигнал
Вище я вже говорив про часті ситуаціях, коли ми спостерігаємо розбіжність в русі ціни активу і індикатора. Наприклад, актив зростає - індикатор падає. Або Money Flow зростає - актив падає. Це все класичні випадки розбіжності або дивергенції. Такі ситуації практично у кожного інструменту будуть говорити про необгрунтованість руху, в результаті чого буде відбуватися розворот в русі ціни. Але у випадку з MFI це дуже потужний сигнал (багато трейдерів і зовсім говорять, що це єдиний сигнал).
На малюнку вище видно, як локальне рух індикатора вгору супроводжувалося бічним і низхідним рухом ціни активу. Це вірна ознака того, що «хтось бреше». В такому випадку ми просто чекаємо початку руху (яскравого і вираженого) в одну зі сторін і заходимо по цьому руху.
Другий варіант дивергенції (нижче на малюнку) більш класичний, коли в розрахунок беруться дві вершини і вхід здійснюється проти основного руху ціни.
Таких варіантів для відкриття угод виникає не дуже багато, але вони відрізняються високою надійністю, що дозволяє говорити про їх високу прибутковість.
Рівні перекупленности і перепроданості
Наступний принцип застосування індикатора MFI полягає в роботі з зонами перекупленности і перепроданості. Поліпшення ці зони встановлена на рівні 80 і 20 відповідно. Принцип роботи з даними рівнями Нічим не відрізняється від принципу, який є базовим при роботі з перекупленності і перепроданості. Торгові сигнали надходять за таких умов:
- Відкриваю угоду на зниження, коли індикатор знаходиться вище 80.
- Відкриваємо угоду на підвищення, коли індикатор знаходиться нижче 20.
З одного боку Все дуже просто, з іншого боку тут є ряд дуже важливих моментів, яку я хочу розглянути. Перший момент полягає в тому, що дуже важко підібрати правильну точку входу, коли ціна дійсно готова розвернутися. Тут є два підходи, кожен з яких має своїх прихильників. Частина трейдерів говорить про те, що угоду слід відкривати в той момент часу, коли індекс грошового потоку тільки перетинає цільову лінію. Наприклад, MFI перетнув лінію 80 від низу до верху - відразу відкривати угоду на зниження. Приклад такого підходу представлений нижче.
Інша частина трейдерів говорить про те, що простого перетину недостатньо. Необхідно дочекатися поки лінія вийде в екстремальні значення і повернеться до норми. У цей момент часу буде відбуватися в покупка. На практиці це виглядає наступним чином. Індекс грошового потоку піднімаються вище 80, оброблення ми відкриваємо цей момент часу, коли індикатор перетинає газову лінію зверху вниз, повертаючись тим самим до нормальних значенням. Цей підхід є більш поширеним і більш безпечним в плані торгівлі. Приклад такого підходу до відкриття угод наведено нижче.
Обидва підходи є в досить ризикованими. Справа в тому, що такий метод застосування індикатора MFI підходить для короткострокової торгівлі. Фактично ми шукаємо на графіку локальні рівняння відповідає. на основі яких можна робити глобальні висновки про перспективи того чи іншого активу. Трейдери часто говорять про те, що такий підхід дозволяє відкривати угоди максимум на дві або три свічки вперед.
Робота по тренду
Третій і найбільш перспективний спосіб використання Money Flow Index на практиці полягає в роботі з трендового частиною. Однак для цього слід провести точну настройку. Перш за все ми відмовляємося від рівні перекупленності і перепроданості, залишаючи в роботі тільки один рівень - 50. Це середнє значення, де індекс грошового потоку має нормальний показник. У загальному випадку ми будемо говорити про те, що якщо індикатор знаходиться вище рівня 50, ту на ринку висхідний тренд і потрібно відкривати угоди на підвищення. Якщо лінія опускається нижче 50, то відкриваємо угоди на пониження. Проблема полягає в тому, що базові настройки будуть приводити до великої кількості помилкових сигналів. Позбутися від цього можна тільки збільшивши період побудови. Наприклад, можна встановити в період 50. Після цього відбувається торгівля за класичними правилами, приклад яких представлений на малюнку нижче.
Ми бачимо що як тільки відбувається перетин рівня 50, ринок продовжує рух у напрямку цієї тенденції. Важливий момент полягає в тому, що ми підійшли до роботи з базовими аспектами ринку, де на перший план виходить мені швидкоплинність угоди, а її надійність. Тому такі угоди слід відкривати на тривалий експірації. Якщо ми говоримо про ринок форекс, то тут після установки стоп лосс слід тримати позицію відкритою мінімум одну добу. Якщо говорити про бінарних опціонах, то тут підійдуть довгострокові контракти, експірація яких буде не менше, ніж 2 дні.
Можливості та недоліки
MFI один з кращих індикаторів обсягу, але разом з цим він має істотні недоліки. Якщо зверніть увагу на малюнки, які я наводив в рамках даної статті, то на них видно, що дуже часто MFI або спізнюється за ринком, або дуже сильно його випереджає. Тому його використання в якості самостійного інструменту допустимо тільки в тому випадку, якщо ви хочете відкривати в довгостроковій позиції. Для скальпування, короткостроковій і середньостроковій торгівлі такий інструмент як самостійного використовуються вкрай рідко.
Незважаючи на той факт, що money flow index має ряд конструктивних недоліків, він також не позбавлений і багатьох достоїнств, які варто відзначити. Перш за все, скажімо, що даний індикатор дуже схожий на RSI, але на відміну від свого "родича" Money Flow Index крім обліку самої ціни, враховує і торгову активність, а цей аспект, в будь-якому випадку, призводить до загального підвищення якості торгових сигналів.
Крім усього іншого, можна додатково зазначити, що Money Flow досить простий в налаштуванні. Вам тільки необхідно буде встановити один параметр і не доведеться довгий час шукати оптимальні настройки для багатьох змінних. Плюс до всього, показання Money Flow НЕ перемальовувати. Це означає, що його роботу можна буде оцінити на історії і вже після цього зрозуміти, чи підходить даний алгоритм до Вашої системи торгівлі.
Якщо закрити очі на деякі недоліки money flow index можна чітко говорити що MFI може стати досить хорошим зброєю в арсеналі кожного трейдера в боротьбі за прибуток. Природно, не варто очікувати, що кожен сигнал MFI буде приносити прибуток, завжди буде існувати певний відсоток збиткових угод. В даному випадку необхідно особливу увагу приділити маніменеджмента, щоб кілька невеликих збитків не залишили Вас в стороні від ринку. Представлений в статті "індик" був створений вже досить давно, проте, багато трейдерів і донині застосовують його в умовах ринку, отримуючи прибуток.