Принцип роботи індикатора ROC
Коли лінія індикатора Rate of Change різко спрямовується вгору, це свідчить про те, що на ринку переважають бики (покупці) і пріоритетним напрямком торгівлі повинні бути угоди на зростання валютних пар.
Якщо ж лінія спрямована вниз, то в таких ситуаціях безпечніше купувати опціони «Нижче», тому що в цей час на ринку перевага залишається за ведмедями (продавцями).
Торговий сигнал №1: перетин нульового рівня
Індикатор Rate of Change генерує два основних сигналу. Перший - це перетин лінією індикатора нульового (горизонтального) рівня. Другий - бичача дивергенція або ведмежа конвергенція.
Угоди необхідно відкривати за таким принципом: якщо на ринку спостерігається бичачий тренд і лінія індикатора ROC перетнула горизонтальний рівень знизу вгору (не навпаки), то слід купувати опціони «Вище». При ведмежому тренді і перетині нульового рівня зверху вниз пріоритет повинен бути за опціонами «Нижче».
Торговий сигнал №2: дивергенція і конвергенція
Як і інші осцилятори (Stochastic, RSI і ін.), Індикатор Rate of Change видає сигнали дивергенції і конвергенції. Приклад зображений на малюнку нижче. Суть цих двох сигналів проста: якщо дві лінії, перша з яких з'єднує екстремуми в поле індикатора, а друга - екстремуми на графіку котирувань, спрямовані в різні боки, то найімовірніше, що найближчим часом ринок буде рухатися в тому напрямку, на яке вказує сполучна лінія в поле Rate of Change.
Розглянемо цей же графік. На ньому спостерігається локальний бичачий тренд. Лінія, яка з'єднує кілька послідовних максимумів на графіку, спрямована вгору. Але в той же час лінія, що з'єднує відповідні екстремуми в поле індикатора ROC, спрямована вниз. Це сигналізує про те, що незабаром можливий розворот, і бичачий тренд зміниться ведмежим (або, як мінімум, піде глибока корекція в низхідному напрямку). Як бачимо, після появи сигналу це і сталося.
Як налаштувати індикатор ROC?
Щоб збільшити кількість прибуткових операцій і поліпшити результати торгівлі, необхідно, щоб настройка індикатора ROC була виконана правильно. Більшість трейдерів використовують в параметрах метод побудови «close» (тобто, значення індикатора Rate of Change розраховуються за цінами закриття свічок). Оптимальне числове значення періоду - від 9 до 13. З такими настройками індикатор дає близько 70-80% правильних сигналів.
Як розрахувати оптимальний час експірації?
Також необхідно правильно розраховувати час експірації опціонів. Для кожного з двох вищеописаних сигналів (перетин нульового рівня і дивергенція / конвергенція) цей час буде різним. Якщо Ви відкриваєте угоди при перетині нульового рівня, то бажано встановлювати невеликий час експірації. відповідне 2-3 свічок на обраному таймфрейме. Наприклад, якщо Ви працюєте на 1-хвилинному графіку, то оптимальний час експірації має бути в межах 2-3 хвилин.
Якщо ж Ви користуєтеся сигналами дивергенції і конвергенції, то в такому випадку потрібно ставити великий час експірації. Справа в тому, що дивергенції і конвергенції відпрацьовуються практично завжди, але заздалегідь передбачити момент початку їх відпрацювання дуже важко. Розворот ціни може відбутися і через 1-2 тимчасові інтервали з моменту появи сигналу, і через 10 інтервалів. Тому чим більше час експірації Ви встановите, тим вище буде ймовірність того, що опціон принесе прибуток. Оптимальний час експірації при торгівлі по дивергенція і конвергенція складає близько 5-10 свічок (тобто, 5-10 хвилин на таймфрейме М1, або 25-50 хвилин на таймфрейме М5, і т.д.).