Стійкий тренд на ринку - це такий час, коли працює буквально ВСЕ. Який трендовий індикатор не візьми, яку цінову модель ні використовуй - все одно при хорошому тренді буде профіт ... ейфорія і думки про свій «крутості» 🙂
Але після всякого тренда настає флет. який починає пожирати зароблені на тренді профіти. Ми продовжуємо відкриватися в бік старого тренда ... та ще й на пробиття піків, а їх як на зло трохи пробиває і назад, у флет. От саме про цей період ми і поговоримо нижче.
Розмова, природно, про індикатори флет, або осцилляторах (від лат. Oscillatio - хитання, розгойдування). Якщо в двох словах, то осцилятор - це індикатор, який осциллирует (коливається) навколо нульової лінії або в діапазоні від 0 до 100%. Головне призначення осциляторів - показувати під час флет вершини і низини, від яких ринок, ймовірно, оттолкнется і попрямує до зворотного кордоні флет, або по тренду, або на розворот тренда.
Уявімо найпопулярніші з них.
1. Stochastic Oscillator
Побудова: стохастік будується в 3 кроки. На кроці першому береться вікно з, наприклад, 8-ми свічок, в якому знаходиться найвищий максимум і найнижчий мінімум. Ці значення в подальшому і будуть 100% і 0% у вікні індикатора. Ціни закриття дають швидкий стохастик. Далі, на етапі другому, швидкий стохастик для отримання повільного згладжується найчастіше 3-х періодної простий ковзної середньої. На кроці третьому на повільний стохастик накидається сигнальна лінія, також найчастіше з періодом 3.
Часто використовувані параметри: 5,3,3; 8,3,3; 14,3,3
Використання / торгові сигнали. використовується як окремо у флеті, також і в тренді з індикатором тренда (як фільтром). Для угоди на бай використовують перетин повільним Стохастика сигнальної лінії від низу до верху. Як варіант - вихід стохастика із зони перепроданості, яку частіше позначають рівнями 20 або 30. При сильному тренді стохастік не встигає опускатися в зону перепроданості, тому її рівень підвищують до 50-60 і використовують відкат в цю зону для входу. (Дзеркально використовувати для угод на селл). Використовують також прямі і зворотні дивергенції.
Переваги. при спокійному ринку з яскраво вираженими ціновими размахами його використання не доставляє ніяких незручностей. Тобто сигнали дуже якісні, коли ринок ходить, як синусоїда. У спокійному (і широкому) флете добре показує вершини і низини.
Недоліки. залипання в тренді; в «рваному» флете сигнали сильно запізнюються в силу використання на Стохастике 2-х ковзних середніх (швидкий стохастик - повільний - сигнальна лінія)
Мал. 1. Стохастік в спокійному тренді.
Мал. 2. Залипання при сильному тренді.
2. Williams '% R
Цей індикатор не можна описувати окремо від стохастика. Причина: процентний діапазон Вільямса - це той же швидкий стохастик, тільки з перевернутої шкалою (від 0 до мінус 100).
Побудова: для побудови процентного діапазону так само, як і для стохастика, береться «вікно» з, наприклад, 14 свічок, серед яких знаходяться найвищий максимум і найнижчий мінімум, які у вікні індикатора, відповідно, стануть 0 і мінус 100%. Індикатор будується за цінами закриття і не згладжується.
Часто використовувані параметри: 14, 21.
Використання / торгові сигнали. спочатку задуманий як індикатор, який показує зони перекупленності / перепроданості. Але оскільки ці поняття чисто економічні, то стосовно графіку цін знаходження індикатора в зоні вище -20 або нижче -80 говорить про гарний відкат при тренді, або про зародження хвилі проти тренда з наступною зміною, або про підході ціни до кордону флет. І більш нічого! 🙂
Для входу в угоду на покупку використовують вихід із зони -80 (або інші на свій розсуд). (Дзеркально для угод на селл). Причому, завдяки простій формулі індикатора, можна заздалегідь прорахувати, де буде рівень -80 або будь-який інший.
Переваги. якщо використовувати для входу досягнення індикатором крайніх меж (-100 або 0), то входи часто виходять снайперськими і угода не висить довго в мінусі. Але, тим не менше, для цього індикатора потрібен хороший фільтр (трендовий індикатор), щоб не потрапити в угоду на розвороті, сподіваючись на продовження тренда. З цим індикатором непогано вирішується проблема «рваного» флет, в якому ціна дуже швидко відскакує від кордонів, в результаті чого стохастік з сигналом запізнюється. Індикатор ж Вільямса запізнюватися не буде.
Недоліки. також залипає в тренді.
Мал. 4. «Рваний» флет.
Мал. 5. Вилов піків в тренді.
3. Індекс відносної сили - Relative Strength Index. RSI
Індикатор розроблений Уеллсом Уайлдером в 1978-му році.
Побудова: індикатор показує співвідношення середнього значення підвищення цін закриття до середнього значення зниження цін закриття в ціновому «вікні».
Часто використовувані параметри: 9, 14, 25.
Використання / торгові сигнали: часто використовуваний сигнал - дивергенція.
Також за цим індикатором будують трендові лінії, пробиття яких відбувається дуже часто до того, як ціна проб'є свою трендовую лінію на графіку.
Мал. 6. Дивергенція і пробиття трендової лінії.
Переваги. пробиття трендової лінії на індикаторі раніше віщує розворот ціни, ніж пробиття ціною свого трендової лінії. Також на індикаторі спостерігають цінові моделі, які на графіку не видно або НЕ виразні.
Недоліки. помилкові сигнали про перекупленності / перепроданості в тренді.
4. Конверти - Envelopes
Індикатор, який прямо на графіку ціни показує межі цінового каналу / кордону флет.
Найбільш поширені: Envelopes, Bollinger Bands. Price Channel (хоча призначення останнього дещо відмінне від перших двох і будується інакше).
Побудова: індикатор будують за допомогою ковзних середніх. Від «головною» ковзної вгору і вниз на однакову відстань відкладається ця ж змінна.
У підсумку цей осцилятор поєднує в собі характеристики як трендового, так і флетовій індикатора. Інакше цей індикатор можна розглядати як коливання ціни навколо своєї ковзної до кордонів вгорі і внизу (порівняйте, наприклад, зі стохастики, у якого є кордону 0 і 100%).
Конверти будують так, щоб в їх межах містилося близько 95% ціни.
Часто використовувані параметри: Envelopes - залежить від бажаної ковзної середньої, Bollinger Bands - SMA20 і 2 середньоквадратичних відхилення.
Використання / торгові сигнали. в тренді для покупок використовують візит нижче ковзної, для виходу з ринку - верхню межу конверта. У флеті торгівля від кордону до кордону.
Мал. 7. Поведінка конверта в тренді і флете.