Стоп-лосс - вельми зручний спосіб тримати під контролем ризик в угоді. Він дорівнює відстані, на яке ринок йде від точки входу не в нашу сторону, після чого позиція закривається із збитком.
На відміну від інвесторів, які можуть собі дозволити ніяк технічно не обмежувати свої втрати, внутрішньоденному трейдеру на такому волатильному ринку як Форекс необхідно завжди захищати свій капітал. Олександр Герчик постійно повторює: «Я завжди торгую від стопа». Що це означає? Перш за все те, що ми не можемо зайти в позицію, не знаючи, де буде стояти наш стоп лосс, тому що відстань від точки входу до стоп лосс - це наш ризик по позиції.
Багато починаючі трейдери задаються питанням - як правильно ставити стоп лосс. І це все цілком логічний і важливе питання, адже головний секрет прибутковою торгівлі - комфортне і своєчасне прийняття збитків. Зверніть все вашу увагу на це ключове слово - своєчасне. Коли стоп лосс лише на трохи більше або менше необхідного - торгова система повністю змінюється. Оптимальний стоп лосс повинен бути таким, щоб вчасно виходити зі збиткової позиції, не перетворюючи при цьому прибуткові позиції в збиткові через передчасного спрацювання. Трейдинг - це такий марафонський біг, де кращий спортсмен всього лише трохи краще дихає, трохи краще тримає темп, але саме невеликі переваги дозволяють йому перемогти.
Збитки в трейдингу не можна звести до нуля
Кращі трейдери в світі не можуть закривати абсолютно кожну угоду з прибутком. Чесно кажучи, вони і не прагнуть це робити! Якщо ви думаєте, що хороший день - це день, коли ви отримали прибуток, то ви помиляєтеся. Доброю торгову сесію можна назвати, тільки якщо ви чітко слідували своїм планом на день. були сфокусовані і дисципліновані. Саме такі дні дозволять нам перемогти в марафоні! Якщо ми стрімголов побіжимо швидше за всіх на старті, то через пару кілометрів нас все обженуть. І не забуваємо, що нестабільність ринків може навіть кращу торгову стратегію випробувати, а разом з нею і трейдера, який її дотримується. Запам'ятайте - ви не можете контролювати прибутковість вашої торгівлі на короткій дистанції. Все, що ви можете, - це проводити один «хороший» день за іншим.
Недосвідчені трейдери прирівнюють взяття збитку до невдачі, що в корені не вірно! Більш того, незаплановані і небажані збитки можуть створювати негативні емоції і цілковитий безлад в голові, що веде до низки несистемних угод (як правило збиткових), а це вже наближає трейдера до справжньої катастрофи. Більш досвідчені трейдери знають, що на ринку завжди присутній елемент непередбачуваності, і збитки - всього лише плата за бізнес, який вони ведуть. Звичайно, потрібно намагатися мінімізувати втрати, але повністю їх уникнути нікому не вдасться.
Стратегії постановки стоп лоссов
Є безліч всіляких стратегії постановки стоп лоссов:
Їх усіх об'єднує одне - вони допомагають зробити процес прийняття збитку механічним і менш емоційним.
Для більшості трейдерів на першому місці стоять стоп лосс, засновані на ціні торгуемого інструменту. Насправді ж до цього типу стопів варто вдаватися в останню чергу, коли ні час, ні індикатори не рятують вас від збиткової угоди.
1. Стоп лосс по екстремумам ціни
Входячи в ринок в будь-якій точці, знизу і зверху від неї завжди знаходяться локальні мінімуми і максимуми. Коли вони переписуються проти нашої позиції, це явний сигнал того, що ми знаходимося на неправильній стороні ринку. Наприклад, коли ми купуємо, то розумно і правильно ставити стоп лосс на деякому невеликій відстані за локальним мінімумом. Гіпотеза полягає в тому, що мінімум є важливою точкою, і відкат, на якому ми входимо в ринок - це початок руху вгору. Якщо ціна спускається до попереднього мінімуму і нижче, то вона з великою ймовірністю може знизитися ще значніше. при цьому у нас не буде точки, до якої ми можемо прив'язати стоп. Тому, після поновлення мінімуму, більше немає сенсу триматися за позицію - краще зберегти капітал для іншої можливості.
2. Стоп лосс за рівнями
В цьому випадку розглядається не просто локальний екстремум, а рівень ціни, який неодноразово був відзначений ціною. Така стратегія постановки стоп лосс більш надійна, ніж використання нетестірованной максимумів і мінімумів, так як для пробиття рівня буде потрібно більше зусилля і у нас більше шансів опинитися на правильній стороні ринку. Стратегію торгівлі від рівня з виставленням стоп лосс за уровнь використовує Олександр Герчик.
3. Стоп лосс по японським свічок
Дана стратегія передбачає установку стопа за мінімум (в разі покупки) або за максимум (у разі продажу) сигнальної свічки. Як правило сигнальна свічка - це імпульсна свічка, всередині якої відбувалося значне зусилля з боку покупця або продавця. Якщо після покупки ми спостерігаємо відновлення мінімуму сигнальної свічки, то це може означати, що покупець слабкий, або що патерн, який ми торгуємо, не спрацював. На Форекс особливо добре працюють стопи за пін-бари, є хибними пробоями сильних рівнів.
4. Стоп лосс за індикаторами і обсягами
Індикатором може служити будь-яка похідна від ціни інформація (цінові патерни, свічкові патерни, математичних індикатори: ATR, MA, RSI, Parabolic SAR) і обсяг. Намагайтеся завжди тримати ніс за вітром, тому що сигнали індикаторів залишаються однаковими, але їх значення можуть змінюватися кардинальним чином. Те, що сьогодні сигналізує «продавай негайно» через півроку може перетворитися в «докуповувати».
Неможливо дати повних і конкретних інструкцій як правильно ставити стоп лосс за індикаторами, назву один з головних принципів - спостерігайте за тим, як реагує інструмент на крайні значення індикатора. Передрікає це про швидке розвороті, або рух продовжиться? Саме ця інформація допоможе вам обрізати збитки найефективнішим чином.
Як приклад розглянемо просту стратегію обмеження збитку по британському фунту. Коли на 15-ти хвилинному таймфрейме обсяг виходить з коридору, в якому він тримався останні дві години (найчастіше це різкий сплеск обсягу), то це з високою ймовірністю свідчить про закінчення руху. Утримуючи стоп лосс в голові, ми постійно спостерігаємо за індикатором обсягу. Побачивши сплеск обсягу, закриваємо позицію, навіть якщо наш цінової стоп ще не досягнуто.
5. Стоп лосс по часу
Такі стоп лосс означають закриття позиції по закінченні часу життя торгової можливості. Наприклад, наша система дає нам сигнал, ми здійснюємо операцію з інструменту і утримуємо її протягом 20 хвилин, чекаючи якщо не імпульс, то принаймні підтвердження своєї правоти. Якщо по закінченні 20 хвилин, ми не спостерігаємо ні очікуваного руху, ні наміру вчинити цей рух, то угода ліквідується.
Упевнений, ви і самі переконаєтеся у зручності та розумності такого підходу до обмеження збитків, у міру вашого професійного зростання. З досвідом ви почнете помічати, що якщо ціна відразу не починає рухатися у вашому напрямку, а варто в боковику, то можливо, в цілому, ви праві щодо напрямку ринку, але шанс випадкового руху в протилежну сторону, яке досягне вашого цінового стоп лосс - сильно зростає. Професійні трейдери, які використовують стоп по часу, найчастіше не ставлять цінової стоп, а тримають його в розумі.
Одне з важливих правил торгівлі на ринку полягає в тому, що ризик і винагороду пропорційні часу утримання позиції. Коли ви розробляєте власну стратегію торгівлі, намагайтеся враховувати фактор часу відповідно до особливостей вашої психології і ставленням до ризику. В першу чергу вам повинно бути комфортно на всьому протязі утримання позиції.