Спроби прогнозування руху ціни завжди стикалися з певними труднощами, але відносно одного з патернів, так званого ГЕП. прогнози, як правило, збуваються, що дозволило розробляти торгові стратегії, засновані на його появу. Перш ніж розібратися, як заробити на гепах, визначимо, що представляє собою це явище.
Термін ГЕП (gap) з англійської перекладається як «розрив». Щодо руху ціни він означає відсутність котирувань на певній ділянці графіка - тобто виникає розрив між ціною закриття попереднього бару і відкриття наступного.
Такі розриви явно проглядаються на графіках японських свічок або барів. Ціновий розрив найчастіше може виникнуть:
- в момент відкриття торговельної сесії на початку тижня;
- в період виходу важливої економічної новини;
- в деяких, значно більш рідкісних, випадках, наприклад, внаслідок політичних чи природних катаклізмів або відсутності котирувань з технічних причин.
Найчастіше Гепи виникають на ринку ф'ючерсів, рідше - на Форексі і фондову біржу. Прийнято класифікувати кілька видів ГЕПів:
- простий ГЕП - виникає на наймолодших таймфреймах на флетовом ринку при невеликих обсягах торгів і не представляє інтересу для трейдерів;
- ГЕП прориву - утворюється після закінчення формування важливих графічних патернів або консолідації поблизу від значущих цінових рівнів на початку сильного руху. Утворюється при значному обсязі торгів;
- ГЕП прискорення - виникає в процесі тренда і характеризує сильну тенденцію до його продовження;
- ГЕП виснаження - виникає при ослабленні динаміки руху ціни і великих обсягах торгівлі, а графічно дуже нагадує ГЕП продовження;
- острівної ГЕП - являє собою групу свічок, відокремлену від основного графіка розривами до і після її формування (як правило, вказує на розворот тенденції).
Вважається, що ГЕП остаточно можна класифікувати тільки після закриття ціною утворився проміжку.
Як заробити на гепах
Розрив котирувань - досить важливе явище на ринку Форекс. Стабільність появи ГЕПів на початку тижня і після виходу новин дозволила створити безліч стратегій, що використовують це явище. У них використовується важлива властивість - ціновий розрив завжди прагне до закриття. Тобто, ціна приблизно в 70% випадків повертається до значення закриття бару, що передує появі гепа і заповнює утворився пробіл.
Цей процес може тривати від декількох хвилин до декількох днів. Причина закриття ГЕПів пояснюється дуже просто - комерсанти, які отримали прибуток на розриві, припускаючи повернення ціни, закривають свої позиції і тим самим стимулюють її зворотний рух.
При торгівлі на розриві існує кілька загальних вимог:
- Торгівля здійснюється в понеділок на відкритті ринку.
- Використовуються валютні пари EUR / USD, GBP / USD, EUR / JPY і GBP / JPY.
- Утворився розрив повинен становити більше 20 пунктів.
Подібні вимоги викликані тим, що на інших валютних парах ймовірність того, що ціна закриє утворився ГЕП значно нижче, а розмір гепа менше 20 пунктів має занадто низький матожіданіє прибутку. Ідеальним варіантом для торгівлі є розрив 70-100 пунктів.
Перша стратегія заснована на тому, що ринок прагне закрити утворився ГЕП, а полягає вона ось у чому:
- Угода відкривається проти розриву на другий свічці після відкриття ринку (для входу використовується таймфрейм М30).
- В якості мети встановлюється рівень на кілька пунктів нижче або вище Low або High останньої свічки закриття в п'ятницю, в залежності від напрямку ринку.
- Рівень Stop loss встановлюється на відстані 1,5 ТР (півтора take profit). Менший рівень буде викликати занадто часте його спрацьовування, що зробить стратегію збитковою.
- Якщо ціна протягом доби не закрила розрив, з позиції необхідно вийти.
Зверніть увагу ще на ось ці дві стратегії:
Другий варіант стратегії грунтується на тому спостереженні, що ціна після закриття розриву продовжує своє початкове рух. Загальні правила побудови стратегії наступні:
- для входу в позицію встановлюються відкладені ордери Limit або Stop на рівень закриття ринку в попередню п'ятницю;
- рівень фіксації прибутку вибирається в межах величини утворився гепа;
- стоп лосс встановлюється на рівні 15 пунктів (альтернативним варіантом може служити установка трейлинг-стопа).
Докладний огляд стратегії Green Red Candle - торгівля на старших таймфреймах
Огляд стратегії MACD і Stochastic на валютному ринку
Як торгувати пробою на Форекс - вивчаємо метод трейдингу на пробій з нуля