Календарний спред (КС) є новим сервісом на терміновому ринку Московської Біржі, який дозволяє одночасно здійснювати протилежно спрямовані угоди (sell і buy) з двома ф'ючерсами різних дат виконання на один базовий актив.
Довгий код спреда
Короткий код спреда
Для розрахунку гарантійного забезпечення заявку за календарними спред слід розглядати, як дві фіктивні заявки по інструментах входять в спред.
При зведенні заявки в угоду резервується ГО в такому ж розмірі, як при зведенні 2-х атомарних заявок в угоди по інструментах входять в спред.
Результат торгівлі спредами:
Позиція по першій нозі
Позиція по другій нозі
Приклад використання спреду (роллірованія позиції):
Інвестор А має довгу позицію в обсязі 4 контрактів RIM3. Для того, щоб перенести свою позицію з RIM3 в RIU3, інвестор А повинен купити 4 календарних спреда RIM3RIU3. В результаті він закриває 4 позиції по RIM3 і відкриває 4 позиції по RIU3.
Після закінчення маркетингового періоду, встановленого для укладання ф'ючерсних контрактів, зазначених у п.5.3. Тарифів, ставка дисконту (К) не застосовується (дорівнює нулю).
За продаж одного контракту RIM3 і покупку одного контракту RIU3 Московська Біржа стягує збір в розмірі 4 рублів (по 2 рубля за кожен ф'ючерс), якщо це були не скальперскіе угоди. При торгівлі календарними спредами "в склянці" учасник торгів може отримати такі ж позиції, але зі знижкою в розмірі 80 копійок. Таким чином, він заплатить 3 руб. 20 коп.
Базовий актив ф'ючерсу,
що входить до календарний спред
Останній Торговий день
надання дисконту
зі збору за календарний спред
Оборот по календарним спред за поточний торговий день
Шановні відвідувачі сайту, щоб відправити свою пропозицію або задати питання, використовуйте форму зворотного зв'язку.
Ми цінуємо Вашу думку і обов'язково розглянемо Ваші питання і в випадках, коли це можливо, підтвердимо отримання Листи і надамо письмову відповідь.
У разі наявності обґрунтованих і суттєвих претензій, Біржа спільно з експертними Радами вживе заходів по розробці і реалізації відповідних змін.