Контрольна робота оцінка значимості коефіцієнтів регресії і кореляції за допомогою f-критерію

Std. error оf est. = 79,243276

Рішення проведено за програмою «Microstat» для ПЕОМ. Наведемо таблиці з роздруківки: табл. 8.7 дає середні величини і середні квадратичні відхилення всіх ознак. Табл. 8.8 містить коефіцієнти регресії і їх вірогідну оцінку:

перша графа «var» - змінні, т. е. чинники; друга графа «regression coefficient» - коефіцієнти умовно-чистої регресії bj; третя графа «std. errror »- середні помилки оцінок коефіцієнтів регресії; четверта графа - значення t-критерію Стьюдента при 12 ступенях свободи варіації; п'ята графа «prob» - ймовірності нульової гіпотези щодо коефіцієнтів регресії;

у = 2,26x1 - 4,31х2 + 0,166х3 - 240.

Це означає, що величина валового доходу на 1 га сільгоспугідь в середньому по сукупності зростала на 2,26 руб. при збільшенні витрат праці на 1 ч / га; зменшувалася в середньому на 4,31 руб. при зростанні частки ріллі в сільгоспугіддях на 1% і збільшувалася на 0,166 руб. при зростанні надою молока на корову на 1 кг. Негативна величина вільного члена цілком закономірна, і, як уже зазначено в п. 8.2, результативний ознака - валовий дохід стає нульовим задовго до досягнення нульових значень факторів, яке в виробництві неможливо.

Негативне значення коефіцієнта при х ^ - сигнал про істотне неблагополуччя в економіці досліджуваних господарств, де рослинництво збитково, а прибутково тільки тваринництво. При раціональних методах ведення сільського господарства і нормальних цінах (рівноважних або близьких до них) на продукцію всіх галузей, дохід повинен не зменшуватися, а зростати зі збільшенням найбільш родючої частки в сільгоспугіддях - ріллі.

На основі даних передостанніх двох рядків табл. 8.7 і табл. 8.8 розрахуємо р-коефіцієнти і коефіцієнти еластичності відповідно до формул (8.34) і (8.35). [4]

Як на варіацію рівня доходу, так і на його можливу зміну в динаміці найсильніше впливає фактор х3 - продуктивність корів, а найслабше - х2 - частка ріллі. Значення Р2 / використовуватимуться надалі (табл. 8.9);

Таблиця 8.9 Порівняльне вплив факторів на рівень доходу

Контрольна робота оцінка значимості коефіцієнтів регресії і кореляції за допомогою f-критерію

Отже, ми отримали, що? Коефіцієнт фактора хj відноситься до коефіцієнта еластичності цього фактора, як коефіцієнт варіації фактора до коефіцієнта варіації результативної ознаки. Оскільки, як видно по останньому рядку табл. 8.7, коефіцієнти варіації всіх факторів менше коефіцієнта варіації результативної ознаки; все? коефіцієнти менше коефіцієнтів еластичності.

Розглянемо співвідношення між парним і умовно-чистим коефіцієнтом регресії на прикладі фактора -з. Парне лінійне рівняння зв'язку у с х, має вигляд:

y = 3,886x1 - 243,2

Умовно-чистий коефіцієнт регресії при x1, становить лише 58% парного. Решта 42% пов'язані з тим, що варіації x1 супроводжує варіація факторів x2 x3, яка, в свою чергу, впливає на результативний ознаки. Зв'язки всіх ознак і їх коефіцієнти парних регресій представлені на графі зв'язків (рис. 8.2).

Контрольна робота оцінка значимості коефіцієнтів регресії і кореляції за допомогою f-критерію

Якщо скласти оцінки прямого і опосередкованого впливу варіації х1 на у, т. Е. Добутку коефіцієнтів парних регресій по всім «шляхах» (рис. 8.2), отримаємо: 2,26 + 12,55 · 0,166 + (-0,00128) · (-4,31) + (-0,00128) · 17,00 · 0,166 = 4,344.

Ця величина навіть більше парного коефіцієнта зв'язку x1 з у. Отже, непрямий вплив варіації x1 через що не входять в рівняння ознаки-фактори - зворотне, що дає в сумі:

3,886 - 4,344 = - 0,458.

Отже, ми розглянули оцінку значущості коефіцієнтів регресії і кореляції за допомогою f-критерію Стьюдента і вивели розрахунок значущості коефіцієнтів регресії і кореляції за допомогою f-критерію Стьюдента в роботі також вказана актуальність даних обчислень.

В роботі розглядаються лише загальні питання цієї складної проблеми і дається початкове уявлення про методику побудови рівняння множинної регресії і показників зв'язку.

2 Джонстон Дж. Економетричні методи. - М. Статистика, 1980. - 282с.

8 Кремер Н. Путко Б. Економетріка.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 200, - 281с.

[2] Кремер Н. Путко Б. Економетріка.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 200, -с.64

Ваш сайт дуже корисний! Зроби паузу, студент, ось розважся: На іспиті з фізики професор намагається витягнути на позитивну оцінку недбайливого студента: - Ви можете назвати прізвище хоча б одного видатного фізика? - Звичайно, ви - професор. До речі, анекдот узятий з chatanekdotov.ru