Купівля опціону Call
Купівля опціону Call є найелементарнішій з усіх опціонних стратегій. Для багатьох трейдерів це їх перший досвід в торгівлі опціонами після набутого досвіду купівлі та продажу акцій. Опціони Call дуже прості в розумінні. Опціон Call дає вам право купити базовий актив, тому купуючи його, ви очікуєте підвищення ціни базового активу.
Нижче представлено графічне зображення покупки опціону Call.
Точка входу: Переконайтеся, що є висхідний тренд, і немає рівнів опору
Точка виходу: Згідно з вашим торговому плану. Не залишайте опціон в останні 20 днів до екпіраціі, якщо ви хочете зберегти тимчасову вартість. Якщо ціна впала нижче вашого стопа, продайте опціон.
Профіль ризику:
Принципи побудови. Купуючи опціон Call, ви очікуєте, що ринок буде рости. Щоб стратегія принесла більше, ніж просто купівля ф'ючерсу, що відпустка була надана, що ви даєте собі достатньо часу, щоб виявитися правим. Це означає, що ви повинні купити опціон з терміном експірації не менш 3-х місяців. Якщо вони здаються вам дорогими, то просто складіть співвідношення вартості опціонів довгострокових і короткострокових до часу до експірації. Бажано купувати опціон на грошах (ATM) або в грошах (ITM), тобто з великою дельтою.
Принципи виходу. Пам'ятайте, час працює проти вас. І тимчасової розпад посилюється в останні 20 днів, не варто тримати опціон до експірації. Керуйте своєю позицією згідно торговому плану. Якщо ціна впала нижче вашого стопа, продавайте опціон. Пам'ятайте, що опціон має тимчасової вартістю. Тому, чим раніше ви його продасте, тим більше зможете повернути.
Дельта позитивна. Чим глибше опціон в грошах, тим дельта більше прагне до 1. Опціони поза грошей мають дельту близько нуля. Зверніть увагу, чим ближче дата експірації, тим швидкість зміни дельти зростає
Гамма позитивна. І зростає з наближенням дати експірації.
Тета негативна. Це говорить про те, що час працює проти власника опціону.
Вега позитивна. Вона демонструє нам, що волатильність на стороні власника опціону. Так як підвищення волатильності означає підвищення вартості опціону.
Плюси. Необхідно менше коштів, ніж для покупки ф'ючерсу або акцій. Дає більший важіль. Необмежена прибуток при обмеженою ризик.
Мінуси. Втрата 100% коштів, якщо страйк, дата експірації і інструмент вибрані не правильно. Великий важіль призводить до великих втрат, при русі ціни базового активу в несприятливу сторону.
Тобто дана стратегія відрізняється від просто покупки ф'ючерсу тільки дещо більшим плечем і тим що якщо 100% впевнений в цілі можна не виходити з позиції а перечекати відкат - маржін колла не трапиться?
Так цілком вірно. Якщо ви впевнені, що ринок виросте, але здійснюючи коливання, то можна купити опціон колл, і ваші максимальні втрати будуть обмежені, якщо на ринку відбудеться сильне рух в несприятливу для вас сторону.
Підкажіть з чого почати на російському ринку опціонів:
З акіямі (в тому числі з плечима) і облігаціями зрозуміло.
У мене є 100 000 р
Чи можу я купити на них опціон Call?
Плиз наведіть приклад з назвою паперу, яка торгується вже зараз.
На 100000 ви можете купити з десяток опціонів. Опціони торгуються на ф'ючерси акцій Лукойлу, Газпрому і індекс РТС. Повний список інструментів дивіться на сайті РТС
я використовую web-quick
Що вони означають і як знайти те що з них продається і купується?
Ну, якщо я не помиляюся, то це опціони на ф'ючерс індексу. Все інформацію з термінового ринку можна знайти на сайті РТС
Ілля, добрий день.
незрозумілі червоні і зелені лінії в графіках греків.
Це показується профіль із закінченням часу
Доброго дня. що позначають цифри по вертикалі і гориз в графічному зображенні покупки опціону?
По осі Х ціна ф'ючерсу або базового активу. По осі Y прибутки / збитки.
ні з того почав вивчення. тепер зрозуміло
купуючи опціон колл, я здобуваю право купити базовий актив за заздалегідь обговореної ціною, вірно? допустимо, я купив сьогодні опціон кол 100 з терміном життя 3 міс. через 1 місяць ціна базового активу виросла до 1000. я можу його закрити (купити за 100, продати за 1000) або його можна закить тільки після закінчення 3 місяців?