Механіка валютних ф'ючерсів для чайників і роботів.
Хочу цим постом закріпити для себе те, що я дізнався за останні дні про валютні ф'ючерси.
На Московській біржі є два типи ф'ючерсів, ті, які торгуються в рублях. І ті, які торгуються в валюті. Наприклад JP - торгується в ієнах. А зовсім не в доларах, як можна було б подумати нормальному чайнику на зразок мене.
Для розрахунку маржі під ф'ючерс застосовується формула
Маржа = Кількість контрактів * Зміна ціни * Вартість кроку / Розмір кроку.
А що якщо у вас робот? І вам треба знати курс на дату, яка була дуже давно, в якій-небудь екзотичній валюті, а з купою таблиць заморочуватися не хочеться?
Є інша таблиця, і з неї, як виявилося, легко обчислити вартість кроку для ф'ючерсу в будь-якій валюті!
Таблиця: moex.com/ru/forts/contractbaseresults.aspx?base=ED (це відразу для ED)
Як обчислити вартість кроку ціни / крок ціни?
Дуже просто. Беремо обсяг торгів у рублях. Ділимо на обсяг торгів в контрактах. Результат ділимо на середньозважену ціну за лот.
Усе. Це він, наш відсутній п'ятий елемент розрахунку маржі.
найприємніше, що методика працює для будь-яких ф'ючерсів в будь-яких валютах. хоча крім ED я її більше ніде не перевіряв.
всім удачі. сподіваюся я був вам корисний. як хто вас не прав - буду радий зауважень.
і так, роботорговцам буде корисна й інша моя саморобка:
On-Line отримання даних з Quik в Java і не тільки
так само хочу подякувати AlexeyT за підказку, де можна знайти історичні значення ГО.