Гармонійні патерни ціни вперше були описані Гарольдом Гартлі в його книзі «Прибуток на ринку акції» в 1935 році. Моделі, побудовані на рівнях корекції Фібоначчі, мають унікальні властивості передбачення загальної динаміки ринку. З безлічі варіантів популярної стала Метелик Гартлі - модель поведінки ціни з прогнозом розворотів і продовження тренда.
Механізм виникнення моделі
Патерн Метелик будується з співвідношень чисел Фібоначчі, збудованих в якійсь строгій послідовності.
Чорні відрізки показують хід ціни, а сині відрізки означають співвідношення Фібо до відстані ходу ціни від точки до точки. Основний рух ціни - відрізок ХА, на ньому будується сітка Фібо. З т.А ринок дає корекцію вгору, при цьому її перша хвиля повинна закінчиться в т.В (рівень 61,8%). Спроба відновлення в напрямку тренда утворює відрізок ВС, але не змінює локальний мінімум А; т.С повинна знаходитися в області 78,6% від руху AB, а т.D знаходиться на 78,6% від руху ХА.
Ключова умова для формування моделі - рівність CD = АВ, всі інші параметри допускають відхилення. Так, корекція АВ може дійти до рівня 50%, а рух CD - обмежитися на 61,8%, але співвідношення рухів AB і CD обов'язково при будь-якій конфігурації метелики.
Метелик Гартлі використовується в різних конфігураціях і кожна з них дає сигнали на вхід. Торгувати по даній моделі можна як в діапазоні між тт. X і D, так і після остаточного завершення фігури.
Обсяги першій-ліпшій нагоді моделіБабочкі Гартлі при продажу і при покупці поводяться однаково: при першому імпульсному русі тиковий обсяг зростає, при першій корекції - падає до середнього рівня, другий період росту - зростає середніми темпами, на другий корекції - активно зростає при слабкій волатильності, так як йде торгівля в різних напрямках, після формування т.D - різко зростає в залежності від загального напрямку моделі (вгору або вниз).
Рекомендований таймфрейм: від М30 доD1.Точкі входу: шукаємо на M15.
Розглянемо торгові сигнали на базі головної моделі Метелики. а варіанти будуть приведені в кінці статті.
Так як людина - істота від природи лінива, то все найскладніші розрахунки і графічні побудови Гартлі вже давно автоматизовані і пропонуються у вигляді варіацій індикатора ZUP, які можна легко знайти в мережі. Індикатор сам шукає на ціновому графіку гармонійні моделі, чим значно полегшує життя трейдеру. При появі Метелики на графіку, рекомендується проаналізувати побудови на різних періодах і якщо одночасно модель з'явилася на декількох тайм-фреймах, то це значно підвищує загальний потенціал торгового сигналу.
Сигнали на покупку
т.X - початкова точка відліку моделі;
відрізок XA - імпульсна, спрямоване в одному напрямку без сильних відкатів, рух ціни вгору, яке і приймається за основу для рівнів Фібо по ходу ціни знизу-вгору;
відрізок АВ - перша корекція (т.B - від 50% до 61.8% Фібо);
відрізок ВС - зростання (т.С - від 61,8% до 78,6% Фібо АВ);
відрізок CD - друга корекція відрізка XA (в 1,272 - 1.618 рази більше відрізка ВС);
т.D - перша можлива точка входу на покупку (від 61,8% до 78,6% Фібо) і в дану точку ставимо відкладений ордер Buy Limit.
Другий варіант входу в ринок - після остаточного формування т.D ставимо ордер Buy Stop на пробій трендової лінії, побудованої по максимумах відрізка СD, або можна увійти ринком після чіткого закриття свічки вище даної лінії тренда. Це консервативний, але більш надійний підхід.
Стоп-лосс: рекомендується ставити нижче рівня 78,6% Фібо.
Тейк-профіт. перша мета - т.А, тут можна зафіксувати частину прибутку (приблизно 30% -50%), а далі рухатися трейлинг-стопом по рівням Фібоначчі.
т.X - початок відліку; відрізок XA - перший імпульс, основа для Фібо по ходу ціни зверху-вниз; відрізок АВ - перша корекція; відрізок ВС - другий імпульс падіння; відрізок CD - друга ділянка зростання (корекція); відрізок т.D - перша можлива точка входу на продаж - в цю точку ставимо відкладений ордер Sell Limit.
Консервативний метод - після формування т. D ставимо Buy Stop на пробиття тренда СD, або відкриваємося на sell ринком після фактичного закриття свічки нижче лінії тренда.
Стоп-лосс: рекомендується ставити на кілька пунктів вище рівня 78,6%.
Тейк-профіт. перша мета для фіксації частини прибутку - т.А, а далі - на ваш розсуд, згідно з рівнями Фібоначчі.
Деякі варіанти патернів Гартлі (комах ми розглянули вище!)
Еквівалентну рух AB = CD
краби
миші
три руху
Використання моделі для бінарних опціонів
Метелик, особливо в процесі формування являє собою досить складну і нестійку цінову конструкцію, абсолютно незбалансовану за часом. Застосування її для опціонів можна побачити тільки в тому твердженні, що свій перший ціновий рівень профіту вона обов'язково відпрацює, тому при появі моделі на графіку можна працювати тільки по опціонах типу «вище-нижче» або «дотик». Так як дуже складно передбачити момент відпрацювання розрахункових цінових рівнів, рекомендується працювати тільки на долгосроке або на опціонах «за фактом виконання».
Ефективність всіх варіантів моделей з сімейства Метеликів Гартлі досягає неймовірно високого рівня: до 85% угод, заснованих на цих сигналах, закриваються в прибуток. На ринку ідеальні гармонійні моделі з'являються не часто, але якщо ви їх побачите, тим більше, на кількох часових періодів - обов'язково відкривайте торговельну позицію.
Вивчайте, торгуйте і заробляйте!
Що ще можна подивитися.
