MOVING AVERAGE ИНДИКАТОР ковзної середньої, СТРАТЕГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ
Moving Average може бути чотирьох типів:
- експоненційної (Exponential Moving Average),
- простий (Simple Moving Average)
- зваженої або згладжена (Smoothed Moving Average)
- лінійно зважена (Linear Weighted Moving).
Більшість трейдерів використовує експонентну середню, так як вона надає новим значенням більше вагомості, ніж старим і набагато швидше стабілізується після сильних рухів ціни.
Так, змінна середня з періодом 200 розраховує середнє значення ціни, ґрунтуючись на 200 останніх свічках, а якщо період буде 14, як на скріншоті, то MA буде нам показувати середнє значення ціни, ґрунтуючись на 14 останніх свічках. Іншими словами,
період ковзної середньої - це кількість барів, яке враховується при побудові лінії.
Обов'язково варто розібрати, що таке метод розрахунку ковзної середньої, на скріншоті - метод MA. У нашому прикладі вибрано метод Simple (простий).
Наступний вид - Експоненціальна змінна середня. вона ж Exponential Moving Average, скорочено EMA. Вона відрізняється від SMA тим, що надає великої ваги останнім свічок, ніж першим. Так, якщо у нас на графік встановлена Експоненціальна змінна середня з періодом 200 то, наприклад, свічки з 1 по 50 будуть мати при розрахунку найменше значення, з 50-100 - важливіші, з 100-150 - середньої важливості і з 150 по 200 - найважливіші свічки, які враховує експоненціальна змінна середня EMA. Все індикативними значеннями і взяті виключно для розуміння загального принципу.
Далі за списком Згладжена змінна середня або Smoothed Moving Average. По суті це різновид EMA, тільки формула розрахунку там дещо інша. Я думаю, немає сенсу настільки сильно заглиблюватися в технічні тонкощі, тим більше що Smoothed Moving Average застосовується досить рідко з огляду на те, що всім набагато більш звична EMA.
І остання в списку лінійно зважена змінна середня або Linear Weighted Moving Average. Напевно, сама рідко застосовується змінна середня. Так само є якоюсь різновидом експоненційної ковзної середньої EMA і по суті відрізняється лише тим, що трохи інакше розподіляє значення барів, за якими вона розраховується.
З цієї інформації варто врахувати, що
найбільш популярні всього 2 ковзаючі середні: EMA - сама часто використовувана, SMA - застосовується рідше, але теж вельми поширена.
Варто згадати параметр «Застосувати до", в якому за замовчуванням обраний пункт Close. Цей параметр відповідає за те, за якими даними будуватиметься змінна середня. Close - за ціною закриття, Open - за ціною відкриття, High - хай свічки, Low свічки, середня ціна, зважене закриття. Лізти в ці настройки без чіткого розуміння навіщо не варто. Класично ковзаючі середні будують за ціною закриття, тобто так, як і вибрано за замовчуванням і налаштовувати тут нічого не потрібно.
Поняття «швидка» і «повільна» ковзаючі середні
Чим менше період ковзної середньої, тим більш чутливо і оперативно вона реагує на кожну зміну котирувань. Тому її називають швидка змінна середня.
І навпаки, чим період ковзної середньої вище, тим більше MA неповоротка і зовсім не реагує на якісь дрібні цінові коливання. Це - повільна змінна середня.
Якихось чітких значень, на яких закінчуються швидкі і починаються повільні MA немає, все досить умовно. Наприклад, періоди до
25 можна вважати швидкими, від 25 до
50 - середина, ну а від 50 і вище - повільні. Приклад на графіку нижче. Швидкі MA прямо таки «прилипають» до ціни і слідують за нею по п'ятах, виписуючи зигзаги. А ось повільні вимальовуються набагато більш плавно.
Є деякі торгові стратегії, на основі ковзних середніх. Наприклад, якщо одна змінна середня перетинає іншу знизу вгору, то це для нас сигнал на покупку, а якщо навпаки - зверху вниз, то це сигнал на продаж. І тут роль зіграє період ковзної середньої. Так як ми вже розібралися, що таке швидка і повільна ковзаючі середні, то ми вже можемо зрозуміти і ось що:
Визначення тренда по ковзним середнім
Оскільки індикатор Moving Average - трендовий то, відповідно, основне його значення є визначення поточного тренда. І дійсно, за допомогою MA зробити це досить просто. Принцип такий:
якщо ціна знаходиться вище MA - тренд висхідний, якщо нижче - спадний.
При цьому від періоду ковзної середньої буде залежати, який саме тренд ми визначаємо: довгостроковий або короткостроковий. Якщо MA швидка - вона підкаже нам короткостроковий тренд, якщо повільна - довгостроковий. Якщо знову звернутися до попереднього скриншоту, де ми порівнювали, як виглядають MA з різними періодами то можна помітити, що група з трьох швидких MA багаторазово показала зміна короткострокового тренда, чого не скажеш про повільних MA. Вони показують довгостроковий ведмежий тренд, який не так то просто зламати.
Налаштування змінних середніх для різних таймфреймів
Плавно підійшли до налаштування MA. Багато новачків очікують, що є якісь секрети ковзають середніх, якісь особливі настройки і періоди ковзають середніх для різних таймфреймів, які дозволять отримувати понад точні сигнали. Але правда полягає в тому, що насправді кожен використовує свої власні настройки, які звичні особисто йому. Давайте розбирати на прикладах.
Трейдер торгує на графіку D1. При цьому використовується 200 денна змінна середня SMA як індикатор довгострокового тренда. Поки 200 SMA НЕ пробита, трейдер шукає сигнали тільки на покупку - якщо ціна знаходиться вище 200 денної ковзної середньої і тільки на продаж - якщо ціна нижче. При цьому для входу в позицію можуть використовуватися фігури продовження тренда або будь-яка інша стратегія. Замість SMA з однаковим успіхом може використовуватися EMA і період теж може бути іншим. Немає жорстких рамок і заздалегідь готових і вивірених значень.
Інший трейдер торгує на годинних графіках і використовує ковзаючі середні для H1. Наприклад, дві EMA з періодами 12 (на скріншоті жовта) і 24 (зелена). Торгова стратегія у цього трейдера наступна: купувати, коли жовта EMA перетинає знизу вгору зелену. А потім продавати, коли перетин відбувається вже зверху вниз.
15 принципів, які ви можете використовувати при торгівлі на ковзних середніх:
1. 20-денна змінна середня зазвичай відзначає короткостроковий тренд, 50-денна змінна середня - середньостроковий тренд, а 200-денна змінна середня є показником довгострокового ринкового тренда.
2. Ці три Ковзні середні являють собою природні кордони для цінових корекцій.
Два аргументи свідчать на користь цих значень:
- Перше, вони визначають рівні, де зняття прибутку і прийняття втрат має ослабнути після сильного цінового руху.
- По-друге, їх загальне визнання спонукає ринкових гравців здійснювати самореалізацію цієї стратегії всякий раз, коли ціна наближається до цих рівнів.
3. Ковзні середні подають помилкові сигнали під час бічної торгівлі, тому що вони є індикаторами, наступними за трендом, які вимірюють висхідний або спадний імпульс. Вони втрачають свою ефективність на ринках показують слабке або відсутнє рух цін.
4. Характеристика Ковзних середніх змінюється, як тільки вони згладжуються і перевертаються. Поворот ковзної середньої до горизонтального положення вказує на втрату імпульсу для даного тимчасового формату. Це збільшує шанси того, що ціна перетне ковзних середню відносно легко. Коли Ковзні середні різної довжини шикуються в горизонтальну лінію близько один від одного, ціна часто коливається взад і вперед поперек цих ліній, створюючи багато "ринкового шуму».
5. Ковзні середні подають постійні сигнали, тому що вони формуються прямо на вершині ціни. Їх відносна кореляція з розвитком ціни змінюється з кожним баром. Вони також демонструють активну взаємозв'язок у вигляді сходження - розбіжності з усіма іншими видами підтримки і опору.
6. Використовуйте експоненціальні Ковзні середні, або EMA, для більш довгих тимчасових форматів, але переходите до простим Ковзаючим середнім, або SMA, для більш коротких тимчасових форматів. EMA надають більшу вагу недавнього зміни ціни, в той час як SMA розглядає кожне цінову дію однаково.
7. Короткострокові SMA дозволяють трейдеру зрозуміти, як будуть діяти інші гравці. Ринкова публіка використовує прості Ковзні середні, тому що вони не розуміють експоненціальні Ковзні середні. Хороші внутрішньо-денні сигнали більше покладаються на те, що думають інші учасники ринку, ніж на технічну сторону ситуації, що склалася.
8. Додайте п'яти-, восьми - і 13-периодную SMA на внутрішньо-денних графіках для вимірювання сили короткострокового тренда. При сильних рухах, ковзні середні вишикуються в лінію і вкажуть в одному і тому ж напрямку. Але вони відокремлюються по одній на максимумах і мінімумах, поки ціна, нарешті, не піде в іншому напрямку.
9. Розташування ціни відносно 200-денний ковзної середньої визначає довгострокову психологію інвестора. Бики живуть вище 200-денний ковзної середньої, в той час як ведмеді живуть нижче неї. Продавці поглинають відбудовні ралі нижче цієї «лінії на піску», в той час як покупці приходять на допомогу вище неї.
10. Коли 50-денна змінна середня перетинає 200-денну ковзних середню в будь-якому напрямку, це передбачає істотну зміну в поведінці покупців і продавців. Коли 50-денна змінна середня, підвищується вище 200-денний ковзної середньої - це називають «Золотим Хрестом», в той час як ведмеже перетинання називається «Смертельним Хрестом».
11. Для ціни більш важко прорватися вище знижується ковзної середньої, чим вище підвищується ковзної середньої. І навпаки, більш важко для ціни знизитися через що підвищується ковзних середню, ніж через що знижується ковзних середню.
12. Ковзні середні, встановлені на різні часові періоди показують швидкість тренда за допомогою їх відносини один з одним. Виміряти це можна за допомогою класичного індикатора MACD, або застосовуючи множинні Ковзні середні до ваших графіків і спостерігаючи, як вони розходяться або сходяться через певний час.
13. Додайте 60-денну ковзних середню об'єму на зелено-червоної гистограмме обсягу нижче цінового графіка, щоб визначити, коли певні сесії показують несподіваний інтерес. Нахил ковзної середньої також ідентифікує прихований тиск покупців або продавців.
14. Не використовуйте довгострокові Ковзні середні, щоб робити короткострокові прогнози, тому що їхня інформація буде відставати від поточних подій. Тренд може бути вже зрілим і наближатися до свого завершення на той час, коли змінна середня подасть сигнал покупки або продажу.
15. Рівні підтримки і опору встановлюються Ковзаючими середніми, коли вони розходяться і сходяться разом. Дивіться, коли одна змінна середня відскакує від інший ковзної середньої, замість того, щоб негайно прорватися через неї, підтверджуючи, таким чином, підтримку або опір. Після того, як перетин, нарешті, відбулося, цей рівень стає підтримкою або опором для майбутнього цінового руху.