Створення торгової стратегії - справа не швидка. Крім того, так само необхідно відповідати високим вимогам знаннями, як в торгівлі, так і в самих етапах розробки. За моїми плечима лежить розробка торгової системи FAIRWAY. на яку пішло більше року мого часу. За цей період я не тільки зрозумів, як і що необхідно робити, але і отримав дуже багато знань, якими зараз хочу поділитися з вами.
Все з чогось починається, але в даному випадку все починається з пошуків натхнення - з пошуків торгової ідеї. Процес не запорошений і неспішний. Як правило, все відбувається само собою, але все ж варто зрозуміти, де саме шукати торгову ідею. Великими джерелами натхнення є вже існуючі стратегії. індикатори. книги. Загалом все те, де ви бажаєте щось додати або змінити. Особливу увагу варто приділити найпростішим стратегіям, які використовують 1-2 індикатора або зовсім не мають таких. Саме такі прості (невиправні) стратегії викликають найбільший інтерес.
Так само було б непогано зрозуміти, до чого прагнути: чи хочете ви в подальшому торгувати по тренду, розвороти або вам більше цікава торгівля в бічному русі. Варіантів маса. Головне з чогось почати.
Прописуємо правила для стратегії
Припустимо, ви знайшли для себе якусь торговельну ідею і вирішили її доопрацювати - створити щось нове і поліпшене для своєї торгівлі. Що ж далі? Ніяка торгівля поза буде прибутковою, якщо у неї не буде правил. Але і правила потрібно вміти виставляти, так, щоб ними можна було користуватися. Уявіть, що ви пишете правила входу для ... робота. У такому випадку найбільш правильно писати алгоритм дій. Найкраще підходять правила, побудовані за принципом «Якщо ... То ...» - Якщо всі умови виконуються, то необхідно вчинити певну дію. Це найкращий і зрозумілий спосіб прописати правила для своєї торгової стратегії.
Що використовувати в своїй стратегії
Простіше сказати, що використовувати не варто, а саме: незнайомі і екзотичні індикатори, роботу яких зрозуміти дуже важко. Все, що ви використовуєте для отримання торгового сигналу повинно бути досконально вивчено вами особисто. Таким чином, якщо ви додаєте в свою стратегію індикатор, то ви повинні розуміти, як він працює, які дані бере з графіка, за якими формулами веде розрахунок, ну і, зрозуміло, як він показує себе в реальному часі. Дуже часто індикатори прекрасно виглядають на історії, але ось в реальності змінюють свої свідчення майже кожну секунда. Ясна річ, що таке використовувати не варто. Крім індикаторів можна і потрібно використовувати свічкові моделі, патерни Price Action. вплив економічних новин, тимчасові рамки. Загалом все, що тільки прийде вам в голову.
Розробка стратегії вимагає дуже багато витрат за часом, особливо в стадії тестування і початкової розробки концепції. Якщо з тестуванням можна впоратися досить просто (про це трохи пізніше), то ось з концепцією виникають труднощі. Я свого часу зіткнувся з тим, що доводилося міняти одні індикатори, додавати інші, змінювати налаштування і все це в кінцевому підсумку переставало працювати. Доводилося починати все заново і знаходити точку, в якій все йшло наперекосяк. Щоб такій ситуації не виникло, необхідно весь час вести документацію, в яку заносити всі внесені зміни в технічну складову вашої стратегії: додали індикатор - записали, прибрали індикатор - записали, додали правило входу - записали, змінили налаштування індикатора - записали, і т.д . Важливо ще записувати причину змін, щоб потім було простіше згадати що і для чого змінювалося. Такий підхід забезпечить вам величезну економію часу. Так, важко, а хтось говорив, що буде легко і швидко?
Тестування, тестування і ще раз тестування
Припустимо, що ви взяли знайомі індикатори, склали їх в купу, прописали правила входу, заповнили документацію - що тепер? А тепер починається сама нудна і довга робота - тестування. Відразу виставите для себе умовну версію своєї стратегії, вона вам ще знадобиться.
Для тестування вам знадобиться торговий журнал і багато вільного часу. Оскільки на цьому етапі у вас вже повинні бути правила входу, то необхідно просто торгувати за цими правилами. Для початку варто зробити 30-40 угод. Результат влаштовує? Тоді робимо ще 100-150 угод. Результат все ще влаштовує? Вітаю, ви змогли створити свою торговельну стратегію. Жартую, звісно. Якщо все так добре, то варто наздогнати свою статистику по тестуванню до 300-400 угод і тільки після цього можна пробувати стратегію в реальній торгівлі. Але що якщо після 30-40 угод (або після 100-150) стратегія показала поганий результат, тоді беремо напилок і дивимося, що саме не вийшло.
Як правило, якщо ви використовуєте індикатори, то проблема полягає в настройках цих індикаторів або їх просто не досить. Можливо, щось варто замінити, щось прибрати, щось підправити. Не забуваємо все це заносити в нашу документацію. Відразу причину виявити не вийде, тому змінюємо щось, виставляємо в назві нову версію і знову стрибаємо в поїзд тестування. Знову дивимося на результат, знову щось змінюємо, і знову тестуємо. І так по колу, поки результат не почне радувати.
Думаєте на цьому все? А ось немає. Скільки ваша стратегія дає збиткових угод до ряду? Не знаєте, а ось треба було б і знати. Відкриваємо свій торговий журнал і все підраховуємо, виявляємо найбільш прибуткові активи, найкращий час для торгівлі. Після починаємо писати глобальні правила - правила управління капіталом, тимчасові рамки, кращі активи, вплив новин і т.д. Все це необхідно для пошуку часу торгівлі та розрахунку ризиків - невід'ємна частина торгівлі.
Приступаємо до торгівлі
Я вас розчарую, але і на цьому не все. Якщо ви тестували стратегію на демо-рахунку, то тепер її необхідно протестувати на реальному рахунку. Різниця в психології дасть величезну різницю в результатах торгівлі. Як ви розумієте, на демо-рахунку результат буде спотвореним. Таке тестування необхідно проводити виключно мінімальною ставкою.
Чи можна було відразу тестувати на реальному рахунку? Так, можна, але тоді ви ризикуєте отримати значні збитки, тому що тестування - процес довгий, як за часом, так і за кількістю угод. Вибирати, звичайно, завжди вам між витраченим часом і можливими серйозними збитками.
Кілька порад від гуру
Не використовуйте дуже складних індикаторів - чим складніше програма, тим вище шанс, що вона дасть збій.
Ніколи не підлаштовувати індикатори під історію котирувань. Індикатори люблять міняти свої свідчення під час формування свічки - це може зіграти з вами злий жарт.
Якщо почали справу, то доведіть його до кінця! Не варто зупинятися на половині шляху!
Запасіться терпінням - результат, який ви отримаєте в результаті, будуть значно краще, ніж ви очікуєте, навіть якщо сама стратегія не дозволить вам багато заробити. Я говорю про знання і практику - ви створите для себе міцний фундамент, який відкриє вам дорогу до багатьох можливостей! =)