Пробійні стратегії Форекс. як і багато інших торгові стратегії, наступні за трендом, мають тенденцію подавати сигнали на вхід з запізненням - нерідко так пізно, що рух ціни вже закінчилося. Таким чином, торговельна угода може бути відкрита на невеликому русі ціни, що не дозволяє отримати прибуток.
Також важливим є той факт, що торгові стратегії, засновані на пробої, слідують за трендом, в зв'язку з цим вони схильні до значних Прослизання ціни. Незважаючи на це, з точки зору теорії стабільна і добре спроектована торгова стратегія рано чи пізно зловить реальний рух ринку, яке компенсує часті (але дрібні) збиткові угоди.
У загальному випадку виділяють наступні торгові стратегії на основі пробоїв:
- Пробій ліній трендів
- Пробій рівнів підтримки / опору
- пробій каналів
- Купівля нових максимумів і продаж нових мінімумів
- пробій волатильності
Пробій ліній трендів
Одна з найстаріших торгових стратегій, використовуваних чартистами, - простий пробою лінії тренда. На графіку ціни по спадним максимумів будується спадна лінія тренду, яка служить верхньою межею. Коли ціни піднімаються вище лінії тренду, відкривається угода на покупку.
По точках висхідних мінімумів будується лінія висхідного тренда. Якщо ж ринок опустився нижче висхідній лінії тренда, слід відкрити позицію на продаж.
Складність використання цієї торгової стратегії полягає в тому, що, по-перше, не всі валюти знаходяться в трендах (будують пряму лінію тренда), а по-друге, часто лінії тренда доводиться "перемальовувати", оскільки відбуваються помилкові пробої раніше побудованої лінії тренду, і ціна знову повертається.
Пробій рівнів підтримки / опору
При пробої ціною рівня підтримки вниз або при пробої ціною рівня опору вгору виникає сильний рушійний імпульс в напрямку пробою, що дозволяє отримувати прибуток на потужних рухах ціни з невеликим ризиком. Рівні підтримки і опору формуються на будь-яких таймфреймах - як протягом днів, так і протягом місяців, а також на самих короткочасних графіках.
Приклади пробоїв простих рівнів підтримки / опору
Пробій рівнів підтримки / опору на ковзних середніх
Ковзаючі середні також часто виступають значимими рівнями підтримки / опору, на які звертають увагу багато трейдерів. Особливо значущими рівнями підтримки (опору) є 50-денна та 200-денна ковзаючі середні.
Купівля нових максимумів і продаж нових мінімумів
Купівля нових максимумів і продаж нових мінімумів є різновидом двох торгових стратегій - пробою рівня підтримки / опору і пробою каналу.
Новий максимум часто є рівнем опору і в той же час утворює верхню межу цінового каналу. Новий мінімум часто є рівнем підтримки і в той же час утворює нижню межу цінового каналу. При проходженні (оновленні) нового максимуму (мінімуму) виникає відповідно сигнал на відкриття довгої позиції і сигнал на відкриття короткої позиції.
Після подолання нових максимумів більше не залишається продавців, які купували на попередньому максимумі і бажають закрити свої позиції "в нуль", з цієї причини тиск продавців стає мінімальним. Нові максимуми / мінімуми можуть бути абсолютними (вперше в історії даного активу) або новими максимумами / мінімумами за останні 52 тижні (які беруть до уваги всі учасники торгів).
Приклад торгівлі на пробій мінімумів і максимумів попереднього дня
Торгівля ведеться в масштабі Н1 і має наступний алгоритм роботи:
- В 00.00 за GMT встановлюємо два відкладених ордера - BUY_STOP вище максиму попереднього дня + 10 пунктів і SELL_STOP нижче мінімуму попереднього дня - 10 пунктів.
- Тейк-профіт - 100 пунктів.
- StopLoss - 10 пунктів (+ спред).
- При русі в потрібному напрямку, при профіті в 50 пунктів - переносимо стоп в безубиток.
- Трейлінг-стоп з на відстані 50 пунктів.
- Закриваємося по стопу або TP.
Приклад торгівлі на пробій
Торгівля на пробої - є однією з найбільш популярних і часто використовуваних трейдерами Форекс стратегією. Ця стратегія була розроблена досить давно, і неодноразово тестувалася на історичних даних, демонструючи завидні результати.
Основний задум даної торгової стратегії Форекс полягає в наступному. Припустимо, ціна досить довгий час "ходить" в певному вузькому коридорі, скажімо між рівнями 1,60 - 1,57. Всякий раз, при досягненні або наближенні до цих рівнів, ціна рухається в протилежному напрямку. Наблизилася до рівня 1,60, потопталися в цьому районі і кинулася вниз. Чи не дійшовши 10-15 пунктів до рівня 1,57, вирушила знову вгору. І так триває досить довгий час.
Незважаючи на це, рано чи пізно ціна виривається з даного коридору і спрямовується вгору або вниз. Як правило, наступна її зупинка перебувати або в районі рівня 1,63, якщо ціна пішла вгору, або в районі рівня 1,54, якщо ціна пройшла вниз.
Чому саме ці цифри? Давно помічено, що при виконанні проривів подібного плану ціна проходить відрізок рівний ширині раніше існуючого каналу, а він у нас рівняти 300 пунктам. А тепер давайте розбиратися, як на знанні цих закономірностей можна витягти реальний прибуток. Ми будемо застосовувати торгову стратегію під назвою "торгівля на пробої". Пробій - це впевнене проходження важливого рівня цін. У нашому випадку це рівень 1,60 або 1,57.
Нашу торговельну діяльність ми будемо будувати наступними двома способами.
Спосіб перший - виставляння відкладеного ордера на відкриття довгої позиції або трохи вище рівня 1,60 або ордера на продаж трохи нижче рівня 1,57. Спосіб другий - торгівля в реальному часі і укладення угоди ринковим ордером при проходження ціною даних рівнів.
У кожного способу є свої сильні і слабкі сторони. Так при розміщенні відкладених ордерів ви ризикуєте нарватися на помилковий пробій, і ціна може піти в протилежному напрямку. Через те що ви в даний момент можете не перебувати за монітором, є висока ймовірність отримати значний збиток. При торгівлі ринковим ордером існує ймовірність різкого і швидкого пробою, від чого у трейдера не залишається часу зловити хороший рух ціни. Можна буде тільки розраховувати на жалюгідні пунктики від сильного руху.
Який з цих двох способів вибирати, намагаючись отримати прибуток, реалізуючи торгову стратегію на пробої, вирішувати тільки вам. Більшість трейдерів форекс торгує використовуючи ринковий ордер, проте про відпочинок не можна забувати, тому при певних обставинах потрібно використовувати і відкладені ордери.