Просадка (drawdown) - це сума грошей, втрачена в результаті збиткових угод. Просадка вимірюється різницею між максимальним значенням суми коштів і мінімальною сумою на вашому рахунку. Вона зазвичай виражається у відсотках в порівнянні з початковим капіталом.
На вашому рахунку є $ 10.000 і у вас 10 збиткових угод поспіль на $ 500 кожна. Обсяг вашого рахунку зменшиться до $ 5.000, а втрати складуть $ 5.000. Це становить просідання в 50%.
Основна різниця між осіданням і збитком в тому, що просадка - це тимчасове явище, і у вас є шанс повернути ваші гроші. Важливо знати, яку просідання може допустити ваша стратегія або просідання якого обсягу ви готові прийняти психологічно.
Ліміт просадки в змаганні трейдерів на tradimo за $ 50.000
Змагання трейдерів, в яких результати засновані тільки на прибутку, мають більше спільного з гемблінгом, ніж з реальними навичками торгівлі. Щоб створити чесні змагання і виявити найбільш досвідчених трейдерів, tradimo ввів в правила змагання з трейдингу ліміт на просідання в 20%.
Як вимірюється просадка в змаганні?
В ході змагання алгоритм, створений One Financial Markets. кожні 5 секунд збирає значення Еквіті всіх учасників рахунків. Алгоритм запам'ятовує останнього нібольшего Еквіті і вираховує процентну різницю в разі зменшення Еквіті. Якщо це значення досягає 20%, учасник видаляється з поточного етапу змагання.
Коли ви торгуєте великий позицією і з великим кредитним плечем. навіть найменша зміна на ринках може спричинити за собою велику просідання на вашому рахунку. Торгуйте обережно і враховуйте правила управління капіталом!
Ваш стартовий баланс становить $ 15.000, ви відкриваєте угоду, яка йде прямо в вашому напрямку, і ваша плаваюча прибуток становить $ 1000, ваше Еквіті - $ 16.000. Потім виходять новини і угода розгортається проти вас, а ви тут же йдіть в мінус на $ 500. Яка ваша просадка?
Ваша просадка буде розрахована від пікового Еквіті в $ 16.000, до мінімального Еквіті в $ 14.500, що складе 9,37%. Однак ви вирішуєте, що угода ще не закінчена і ви тримаєте її відкритою. Трохи пізніше ринок підтверджує, що ви були праві, і ви закриває угоду з прибутком в $ 200. Навіть незважаючи на те, що ви закрили операцію з прибутком, ви випробували просідання в 9,37%, про що алгоритм повідомив брокеру.
Як розраховує просідання MT4?
Рекомендується стежити за своєю осіданням під час вашої участі в змаганні, а також під час торгівлі на вашому робочому рахунку. Однак, якщо ви використовуєте деталізовані звіти MT4, ви помітите, що стейтменти відображають інші значення, і цілком можливо, що ви будете дискваліфіковані, навіть якщо відображається в Metatrader 4 просадка буде менше 20%.
Як це можливо, бути дискваліфікованим, коли просадка в MT4 показує менше 20%?
Відповідь лежить в методах підрахунку. MT4 враховує тільки закриті угоди на рахунку (баланс) і не враховує зміни в Еквіті. Якщо ми використовуємо приклад вище, в якому ваше Еквіті опускалося з $ 16.000 до $ 14.500, MT4 зафіксує просідання в 0%, тільки лише тому, що ви вирішили не закривати свою угоду.
Цей метод не просто не акуратний, але також і небезпечний, тому що спонукає трейдерів тримати свої збиткові угоди відкритими, очікуючи що їх баланс витримає просідання в Еквіті. Один з перших і головних уроків, який ви повинні вивчити як трейдер, це прийняття своєї неправоти і збиткових угод. Розрахунок осідання на основі Еквіті, і дискваліфікація учасників відповідно до осіданням в Еквіті, як ми робимо це в змаганні трейдерів за $ 50.000, це кращий спосіб відокремити талановитих трейдерів від везучі гемблеров.
Інвестори фокусуються на просідання, а не на прибутку
Інвестори. володіють великими сумами грошей, зацікавлені в збільшенні свого капіталу, але їх першорядна мета полягає в його збереженні. Тому вони звертають свою увагу на фонди. пропонують впевнену прибуток, але з низькою осіданням. Фонд, що подвоює свої кошти на одному тижні і програє весь прибуток на наступній, абсолютно не є привабливим для серйозних інвесторів. Вони шукають керуючих засобами, які можуть показувати постійні впевнені результати з дуже маленькою осіданням. І це саме той тип трейдерів, якого ми шукаємо в нашому змаганні трейдерів на tradimo за $ 50.000.
Що далі?
Щоб дізнатися більше про ризик-менеджменті і про те, яку важливу роль відіграє психологія в трейдингу, прочитайте наступний урок:
"Ваш стартовий баланс становить $ 15.000, ви відкриваєте угоду, яка йде прямо в вашому напрямку, і ваша плаваюча прибуток становить $ 1000, ваше Еквіті - $ 16.000. Потім виходять новини і угода розгортається прости вас, а ви тут же йдіть в мінус на $ 500. Яка ваша просадка? "
Тут зрозуміло. А якщо продовжити завдання? Наприклад, наступна угода принесла 700 $, потім був відкат на 400 $ і знову в плюс до 1000 $. Угоду закрито. Поясніть, будь ласка, яка буде зафіксована просадка? Або їх буде дві?
Head of Russian Operations
За кожну операцію просадка фіксується окремо. Далі, в залежності від цілей, з них або вираховують середню просідання, або вибирають максимальну.
Стоп smile А якщо така ситуація - 500 $ початковий капітал, зробили операцію, спершу йдемо в мінус на 10 $, а потім йдемо в великий відрив скажімо 100 $ (ну, така казка та smile Але терористично це можливо і ми про теорію ж підрахунку розмовляємо ). Виходить, 600-490 = 110. А це вже 22% просадки, тобто виходить ще один нюанс, що чим більше прибутку тим більше просадки? Чи не парадокс це даного алгоритму підрахунку просадки або це парадокс моїх заплутаних думок? smile
Roman Golub:
Якщо ти будеш додержіваться ризик менеджмент 2%, то у тебе за одну операцію ніколи не буде просідання більше двох відсотків.
Це так, але мені здається ти плутаєш "ризик в угоді" і "просідання" або я плутаю.
Ось в цій статті як описана просадка? Це "просіла вимірюється різницею між максимальним значенням суми коштів і мінімальною сумою на вашому рахунку. Вона зазвичай виражається у відсотках в порівнянні з початковим капіталом.". Ось, вставляємо реальний приклад в цей шаблон, виходить той приклад який вище описав -
1) 600 $ максимальне значення рахунку
2) 490 $ мінімальне значення рахунку
3) 500 $ початковий капітал
4) 110 $ різниці між 1) і 2) (600-490 = 110)
5) 110 $ це 22% від початкового капіталу 500 $, наша просадочка smile
6) А той самий ризик у угоді був якраз струми не більш як 2%, тому що пішли в мінус лише на 10 $ (ті самі 490 $).
sardarnazarov:
А якщо така ситуація - 500 $ початковий капітал, зробили операцію, спершу йдемо в мінус на 10 $, а потім йдемо в великий відрив скажімо 100 $
sardarnazarov:
давай тоді в цьому прикладі будемо вважати що прибуток вже зафіксована і угода завершена з + 100 $ прибутком
Дивись, відкриваєш ти угоду з ризиком не більш як 2% і отримуєш збиток 10 $. Тепер у тебе 490 $, просадка твого капіталу рівно 2%. Наступна операція приносити тобі 100 $ і у тебе стає 590 $ це вже називається не просадка, а прибуток
Roman Golub:
Дивись, відкриваєш ти угоду з ризиком не більш як 2% і отримуєш збиток 10 $. Тепер у тебе 490 $, просадка твого капіталу рівно 2%. Наступна операція приносити тобі 100 $ і у тебе стає 590 $ це вже називається не просадка, а прибуток
Згоден, приблизно так само я і підраховував. Мене ось це збиває столку, глянь цитата з цієї статті:
"Ваш стартовий баланс становить $ 15.000, ви відкриваєте угоду, яка йде прямо в вашому напрямку, і ваша плаваюча прибуток становить $ 1000, ваше Еквіті - $ 16.000. Потім виходять новини і угода розгортається прости вас, а ви тут же йдіть в мінус на $ 500. Яка ваша просадка?
Ваша просадка буде розрахована від пікового Еквіті в $ 16.000, до мінімального Еквіті в $ 14.500, що складе 9,37%. Однак ви вирішуєте, що угода ще не закінчена і ви тримаєте її відкритою. Трохи пізніше ринок підтверджує, що ви були праві, і ви закриваєте угоду з прибутком в $ 200. Навіть незважаючи на те, що ви закрили операцію з прибутком, ви випробували просідання в 9,37%, про що алгоритм повідомив брокеру. "
Тобто тут йдеться що, просадка розраховується не тільки тим що наскільки ми пішли в мінус вчасно угоди поки вона не закрилася, а ще й різницею між максимальним значенням і мінімальним значенням вчасно угоди. Тобто геть дивись, спершу пішли в прибуток з 15000 до 16000, потім ринок розвернувся і пішли в мінус дійшовши до 14500. ну і потім ринок знову розвернувся і в цей раз в нашу користь і угода закрилася з +200 прибутком, тобто в кінцевому рахунку маємо 15200. А розрахунок осідання тут вівся так:
16000-14500 = 1500
1500 = 9,37% від 16000
просадка 9,37%
І причому такий розрахунок ведеться в змаганнях. smile Модератори, старші - на допомогу smile
sardarnazarov:
ваше Еквіті - $ 16.000. Потім виходять новини і угода розгортається прости вас, а ви тут же йдіть в мінус на $ 500. Яка ваша просадка?
sardarnazarov:
Однак ви вирішуєте, що угода ще не закінчена і ви тримаєте її відкритою. Трохи пізніше ринок підтверджує, що ви були праві, і ви закриваєте угоду з прибутком в $ 200.
Виходячи з цих слів, розумію ось так:
16000-500 = 15500 + 200 = 15700
Просадка - 1.88%
Модератори і старші поясніть йому smile
Roman Golub:
Виходячи з цих слів, розумію ось так:
16000-500 = 15500 + 200 = 15700
Просадка - 1.88%
Модератори і старші поясніть йому smile
Так і є. Однак в цій статті говорять що просадка 9.37%. Чекаємо пояснень smile
Просадка - це розмір максимальної втрати, яку може зазнати трейдер в будь-який момент часу. Виражається у відсотках.
В наведеному вище прикладі просадка склала 1,875%. Як і сказав Роман.
Evgeny Tulikov:
Просадка - це розмір максимальної втрати, яку може зазнати трейдер в будь-який момент часу. Виражається у відсотках.
В наведеному вище прикладі просадка склала 1,875%. Як і сказав Роман.
Давай почекаємо Андрія. Він точно зможе вирішити дане питання.
Head of Russian Operations
sardarnazarov:
ваше Еквіті - $ 16.000. Потім виходять новини і угода розгортається прости вас, а ви тут же йдіть в мінус на $ 500. Яка ваша просадка?
sardarnazarov:
Однак ви вирішуєте, що угода ще не закінчена і ви тримаєте її відкритою. Трохи пізніше ринок підтверджує, що ви були праві, і ви закриваєте угоду з прибутком в $ 200.
Виходячи з цих слів, розумію ось так:
16000-500 = 15500 + 200 = 15700
Просадка - 1.88%
Модератори і старші поясніть йому smile
У прикладі мається на увазі, що трейдер пішов в мінус по відношенню до свого початкового капіталу до моменту відкриття угоди. Тобто якщо його рахунок становив 15 тис. у.о. потім він виріс до 16 тис. а потім "пішов в мінус на 500", то він пішов в мінус по відношенню до тієї суми, яка у нього була на рахунку, адже не можна ж піти в мінус, якщо спочатку у тебе було 15 тис. потім стало 16 тис. а потім повернулося до 15,5 тис. вірно? smile
Head of Russian Operations
Evgeny Tulikov:
Просадка - це розмір максимальної втрати, яку може зазнати трейдер в будь-який момент часу. Виражається у відсотках.
В наведеному вище прикладі просадка склала 1,875%. Як і сказав Роман.
Просідання вважаємо від максимального (пікового) Еквіті до початку осідання. Тобто якщо у нас було 500 у.о. відразу пішли в мінус на 10 у.о. а потім пішли вгору і закрилися, збільшивши баланс до 600 у.о. то просадка буде вважатися від початкових 500 у.о. Якщо ж, наприклад, у нас було 500 у.о. ми пішли в плюс до 510 у.о. потім трохи опустилися до 505 у.о. а потім закрили позицію і збільшили баланс до 515 у.о. то просадка вважається від 510 у.о. до 505 у.о.
Сподіваюся, я тут більш-менш зрозуміло розписав що до чого smile
Andrey Orlov:
У прикладі мається на увазі, що трейдер пішов в мінус по відношенню до свого початкового капіталу до моменту відкриття угоди.
Не так. У прикладі ясно можна зрозуміти, що з початку ми пішли в плюс, а потім в мінус. І зрозумілі правила алгоритму за якими вважається просадка від One Financial Markets.
приклад:
Ваш стартовий баланс становить $ 15.000, ви відкриваєте угоду, яка йде прямо в вашому напрямку, і ваша плаваюча прибуток становить $ 1000, ваше Еквіті - $ 16.000. Потім виходять новини і угода розгортається проти вас, а ви тут же йдіть в мінус на $ 500.
А так як це алгоритм збирає кожні 5 секунд значення Еквіті і запам'ятовує найбільше його значення і в разі його зменшення вираховує процентну різницю. То він би вважав ось так: Максимальна значення Еквіті - $ 16.000, мінімальне - $ 15.500, просадка - 3.13%
Однак ви вирішуєте, що угода ще не закінчена і ви тримаєте її відкритою. Трохи пізніше ринок підтверджує, що ви були праві, і ви закриває угоду з прибутком в $ 200.
Тут МТ4 не побачив би просідання, а тільки прибуток - $ 700. Але, алгоритм від One Financial Markets тут порахував би ось так: Максимальна значення Еквіті - $ 16.000, мінімальне - $ 15.700, просадка - 1.88% з максимальною осіданням в угоді - 3.13%
Head of Russian Operations
Роман, тут підрахунки такі: початковий депозит $ 15.000, потім ми йдемо в плаваючу прибуток до $ 16.000, після чого ми йдемо в мінус на $ 500, тобто до $ 14.500, а потім закриваємося з прибутком в $ 200, тобто наш капітал стає рівним $ 15.200.
Ймовірно, плутанину викликає та частина, в якій ми йдемо в плюс на тисячу доларів, а потім в мінус на 500 і отримуємо 14.500, а не 15.500. У цій частині чітко говориться, що ми саме пішли в мінус на 500 доларів, коли угода розгорнулася проти нас, а не просто зменшили нашу прибуток на цю суму, тому що у другому варіанті ми все ще були б в плюсі на 500 доларів.
Попередження про ризики: Торгівля фінансовими інструментами несе в собі високі ризики для вашого капіталу. Ви можете втратити більше, ніж ваш початковий депозит. Торгівля фінансовими інструментами може підходити не для всіх інвесторів і призначена тільки для осіб старше 18 років. Будь ласка, переконайтеся, що ви в повній мірі усвідомлюєте прийняті на себе ризики і, при необхідності, зверніться за незалежної фінансової консультацією. Вам також слід прочитати наші навчальні матеріали та попередження про ризики.