Проста стратегія на ренко графіках і її автоматизація
Коли трейдер знайомиться з будь-якій торговельній стратегією, рано чи пізно у нього виникає питання, а чи можна її якось автоматизувати. Запропонована індикаторна стратегія на ренко графіках з цієї точки зору справжня знахідка, можна отримати непогану прибутковість з мінімальними зусиллями.
Які інструменти для роботи знадобляться
У базовій версії з додаткових інструментів знадобляться тільки ЕМА50 і ЕМА21 (якщо не брати до уваги алгоритм, який виконує побудова ренко графіка в терміналі). Торгівля буде вестися в залежності від положення ціни щодо ковзають середніх.
Тобто фактор часу геть ігнорується, якщо на ринку жвавий рух, то число цеглинок буде великим. Якщо ж ціна рухається мляво, то і число цеглинок зменшується. Це принципова відмінність звичайних японських свічок від ренко графіків.
Що ж стосується радника, який виконує побудова ренко графіка, то його потрібно додати безпосередньо на графік m1, після чого відкриваємо оффлайн графік (Файл - відкрити автономно - вибираємо таймфрейм m2 по потрібної валютній парі). Цей графік буде працювати в режимі офлайн, але постійно оновлюватися з базового графіка m1, так що торгувати можна буде без проблем.
Налаштування радника включають:
- RenkoBoxSize - розмір однієї цеглинки, залишаємо 10 без змін;
- RenkoBoxOffset - 0, зсув графіка по горизонталі;
- RenkoTimeFrame - 2 для тимчасового інтервалу m2;
- EmulateOnlineChart - цей параметр повинен бути активований для того, щоб ренко графік постійно оновлювався з базового;
- BuildChartsWhenMarketOffline - якщо відключити цей параметр, то радник просто перестане будувати потрібний графік в той час, коли ринок йде на перерву;
- CalculateBestBoxSize - автоматично розраховується оптимальний розмір цеглинки. Краще відключити цей параметр якщо ви зібралися торгувати на рекомендованому таймфрейме;
- ATRPeriod - задається період індикатора ATR (сам індикатора на графіку не відображається), залишаємо рівним 24;
- ATRTimeFrame - залишаємо 60, ATR буде використовувати дані з годинного часового інтервалу;
- USE ATRMA - вкл / викл використання ковзної середньої по ATR;
- MA Method - вибирається метод усереднення ковзної середньої.
Принцип роботи стратегії
Довгі позиції по стратеги відкриваються в тому випадку, коли відбудеться зміна кольору і на графіку з'явиться як мінімум 2 цеглинки одного кольору. У такому випадку угода укладається за ціною відкриття наступного цеглинки.
У ролі фільтра виступають ковзаючі середні ЕМА50 і ЕМА21:
- для покупок потрібно, щоб ціна була над легкими середніми;
Важливо. Угоди можна розглядати навіть якщо ціна знаходиться тільки над повільній ковзної середньої. Просто в такому випадку можна трохи зменшити ризик по угоді.
- крім того, ковзаючі середні повинні вишикуватися по старшинству. Тобто повільна знизу, а швидка над нею. Для продажу фільтри зворотні.
Так як таймфрейм маленький, то максимальний стоп-лосс можна обмежити 30 пунктами, або виносити його за найближчий локальний екстремум. Фіксований ТР в стратегії не використовується, так що прибуток або фіксуйте на важливих екстремуму, або використовуйте трейлинг-стоп.
Розглянемо приклади угод за останній тиждень по EUR / USD:
- 1 угода - в момент, коли відбулася зміна кольору цеглинки ціна знаходилася над легкими середніми, тому в ринок не входимо. Тренд був досить впевненим, тому після того, як графік опустився під ЕМА відкриваємо коротку позицію. Якщо виходити з ринку відразу ж після формування цеглинки зворотного кольору, то потенційний прибуток - близько 90 п по цій угоді;
- наступна угода (покупки) приносить лише близько 21 п прибутку. І знову перед відкриттям довгої позиції потрібно було дочекатися вибудовування ковзають середніх в потрібному порядку (21 над важкою ковзної середньої);
- стратегія допускає повторні входи в тому ж напрямку якщо склалися всі умови для входу. Тому після слід ще одна покупка, яка закривається по стоп-лосс, маємо -35 п;
- далі зміну кольору цеглинок ігноруємо тому, що ЕМА21 весь цей час знаходиться над ЕМА50. Справедливості заради зазначу, що продажі в цьому випадку великого прибутку не дали б, так що ковзаючі середні в ролі фільтра непогано відпрацювали;
- наступні покупки знову йдуть після того, як ковзаючі середні вишикувалися в потрібному порядку. Ціна протестували рівень стоп-лосс і дозволила взяти в цей раз + 30 п;
- на момент написання статті ще 2 покупки закрилися б по стоп-лосс з мінусом в 45 п.
Разом маємо (за неповний тиждень торгівлі) 90 + 21 - 35 + 30 - 45 = 61 п. Чи не найвидатніший результат, але тут потрібно врахувати, що ніхто не заважає моніторити і інші валютні пари, так що число угод може бути і побільше, при цьому прибутковість залишається на тому ж рівні.
Важливо. Відверто збиткові місяці при торгівлі по цій стратегії - рідкість. Зате при вдалому збігу обставин є можливість зловити непоганий тренд.
В результаті під час відкоту ціна може збити стоп-лосс і вже потім піти в потрібному напрямку. Щоб цього не траплялося варіантів 2: або ставити стоп-лосс за ковзаючі середні (але він буде набагато більше 30 пунктів), або ігнорувати такі моменти. Але в такому випадку ви ризикуєте пропустити непоганий вхід, так що краще всього буде почекати поки ціна скоректується до однієї з ковзних середніх і сформує відбій.
Основи автоматизації стратегії
Далеко не всі стратегії можна автоматизувати. Якщо, наприклад, ви використовуєте теханализ (лінії підтримки / опору, рівні Фібоначчі, канали і т. Д.), То перевести таку ТС на мову, зрозумілу комп'ютеру, дуже складно і швидше за все нічого не вийде. Але в нашому випадку все набагато простіше, запрограмувати потрібно: зміну кольору цеглинок ренко графіка;
- навчити радник відраховувати 2 свічки після зміни кольору;
- задати фільтри у вигляді правильного розташування ковзних середніх і положення ціни щодо них;
- задати рівень SL, додати можливість виставляти свій стоп-лосс, ТР та інші дрібниці.
Як бачите, слизьких моментів, які могли б викликати двояке трактування, немає, а значить ніщо не повинно завадити створенню робота. Правда, є одна складність - далеко не все володіють мовою програмування MQL4.
В принципі, функціонал подібних програм схожий, відрізняється тільки спосіб візуалізації процесу створення МС, ну і можливості безкоштовних версій також відрізняються. Як приклад можна привести Forex Strategy Builder, Gordago Forex Optimizer, Enser Cor і цим список не обмежується.
Для кращого розуміння структури радника розберемо блок-схему, створену на основі описаного алгоритму дій:
- фільтр - 2 ковзаючі середні. Якщо ціна над ними, радник розглядає тільки покупки;
Важливо. Якщо ціна буде знаходиться безпосередньо між двома ЕМА, то торгівля вестися не буде. Це трохи відрізняється від ручної версії стратегії.
- тільки якщо перша умова виконується радник перевіряє колір останніх 3 свічок. 3 свічки задані для підстраховки для того, щоб виключити випадки помилкових входів;
- якщо на ринку немає відкритої позиції, то радник відкриває її. Стоп-лосс і ТР задані однакові - по 100 пунктів, в настройках цей параметр можна коригувати.
Якщо будете створювати радник своїми руками, то я б порадив зупинитися на Forex Strategy Buider. Ця програма хороша тим, що дозволяє не тільки створити радник, але і тут же протестувати його, вікно з результатами тестування знаходиться в нижньому правому куті екрана. Це набагато зручніше, ніж виконувати тест в MT4, при необхідності можна відразу і відкоригувати код.
Важливо. Ще один важливий нюанс - ця програма вміє працювати з архівом даних МТ4. Так що архів даних можна завантажити безпосередньо з терміналу, формат даних змінювати не потрібно буде.
Навіть такий нехитрий алгоритм забезпечує нормальну роботу радника. На скріншоті видно одна з угод, укладених роботом. Видно, що алгоритм не враховує положення ковзають середніх один щодо одного, в прикладі з EUR / USD покупка була здійснена в той момент, коли швидка ЕМА перебувала під повільної, якби ми чекали, поки ЕМА21 перейде над ЕМА50, то момент для входу був би упущений. Такий же підхід можна використовувати і при ручному торгівлі.
При бажанні можна правила базової МС використовувати як основу, доповнивши її рядом нових фільтрів. На скріншоті показаний варіант більш складного робота, в якому може використовуватися різний набір фільтрів, наприклад, замість ЕМА можна застосовувати CCI.
Тестування різних версій радника
На сьогоднішній день на форумі зібралося вже кілька десятків різних варіантів робота за запропонованою стратегії. Розглянемо лише основні з них.
Тобто є подвійна вигода - розмір ТР в середньому виходить більшим ніж SL (хоча в алгоритмі вони і задані по 100, але радник вміє використовувати трейлинг-стоп, так що в середньому ТР перевищує SL). Крім цього ще й число прибуткових угод приблизно вдвічі більше, ніж збиткових.
Важливо. З огляду на частоту торгівлі, для ручного трейдингу ця МС навряд чи підійде. Використовувати то її можна, але при цьому доведеться цілий день просиджувати біля монітора, що не дуже зручно якщо тільки ви не професійний трейдер і це не основний ваш джерело доходу.
В даний час старі версії радника відмовляються нормально працювати. При тесті в МТ4 крива балансу нагадує похилу лінію, ось тільки нахил її спрямований не в ту сторону, збиток слід за збитком. У журналі повно помилок з виставленням ордерів і їх закриттям, так що код дійсно потрібно міняти. Проблема саме в коді радника, а не в ідеї самої ТЗ, на якій цей робот побудований.
Важливо. Можливо, ви звикли до точності тестування як мінімум 90% (а то і 99%). Не варто дивуватися тому, що на скріншотах точність дорівнює 25%. Це пов'язано з тим, що таймфрейм m1 - мінімальний в MT4, тому і точність 25% максимальна в цьому випадку.
В останніх версіях радника з'явилося більше параметрів, що настроюються. Якщо спочатку змінювати можна було тільки величину ковзання, то зараз задати можна:
- TrailingStop - вкл / викл трейлинг-стоп;
- Bricks for TrailingStop - так як використовуються ренко графіки і величина кожного цеглинки одна і та ж, то величина трейлинг-стопа задається в кирпичиках, а не в пунктах;
- Start / End Trade Hour - можна задати діапазон роботи радника. Це логічно якщо врахувати, що основні рухи валютних пар відбувається саме під час роботи світових фінансових центрів. Сигнал, звичайно, може з'явитися і вночі, але ймовірність цього невисока, та й цінність його під питанням;
- Check 3rd candle - якщо включити цей параметр, то радник буде перевіряти колір 3 цеглинок після розвороту. Якщо відключити, то перевірка буде вестися з урахуванням тільки лише 2 цеглинок (як в ручній версії стратегії);
- LotSize - задається величина лота;
- Slippage - максимальне прослизання, враховуючи робочий таймфрейм краще не ставити його занадто великим;
- MagicNumber - кожен ордер радник нумерує для того, щоб не сплутати його з ордерами відкритими вручну або іншим роботом.
При тесті починаються ті ж проблеми - в журналі постійно з'являється помилка 130, що говорить про проблеми зі стоп-лоссом (невірна його величина, що не стикується з поточною ціною). На жаль, в настройках змінити його не можна, так його взагалі немає в настройках, так що для виправлення цього недоліку доведеться міняти код.
- профіт-фактор - 1,63;
- максимальна просадка - 7,98%;
- навіть на такому довгому проміжку часу співвідношення прибуткових до збиткових операцій в районі 2: 1 зберігається (72,03% від усього числа угод закриті з плюсом, 32,94% - за стоп-лосс). З такими показниками вже можна працювати.
Єдине, що б я порадив - не поспішайте ставити радник на основний реальний рахунок. Все-таки торгівля ведеться на невеликому часовому інтервалі, тому спочатку подивіться, як він себе буде вести на центової рахунку.
Запропонована стратегія для торгівлі на ренко графіках підкуповує своєю простотою. На перший погляд може здатися, що таймфрейм m2 - несерйозно, але не варто забувати про особливості ренко графіків. Так що малий часовий інтервал не означає, що торгівля буде вестися з божевільною інтенсивністю, за кількістю угод цю ТС можна порівняти з якою-небудь скальпує стратегією на m15-m30.
Не так гладко йдуть справи з автоматизацією системи на ренко графіках. Версій радника безліч, і результати начебто непогані він показує. Але при спробі тесту в терміналі МТ4 у різних брокерів картина одна і та ж - стабільний збиток.
Але причина цього криється не в ідеї ТЗ, а скоріше в коді самого робота. Так що якщо вас стратегія зацікавила, то випробуйте її в ручному режимі, а коли переконаєтеся, що вона дійсно прибуткова, то можна і замовити її автоматизацію у програміста. Ну і не забувайте, що жоден радника граалем не є, і бажано підключати до торгівлі і мозок теж. Джерело: Dewinforex