рівні Камарілло
Камарилья - (ісп. Camarilla, від camara - палата, двір монарха), група впливових радників. Термін увійшов в ужиток при іспанському королеві Фердінанда VII (правив в 1808, 1814-33), за царювання якого його наближені, фактично правили країною, стали засідати в невеликій кімнаті - напередодні ширшого королівського приміщення [1].
Вперше Camarilla був розглянутий в 1989 році трейдером. який працював на ринку облігацій, Ніком Скоттом. В основі цієї тактики лежить досить банальне визначення цінового руху на ринку - а саме умовивід про те, що тимчасові ряди мають звичай повертатися до середнього. Іншими словами, якщо в певний день на ринку формується великий діапазону від максимуму до мінімуму, на наступний день він має звичай розгортатися і повертатися назад до рівня закриття попереднього дня. У Camarilla використовуються складні математичні моделі для виділення рівнів з використанням цін вчорашнього закриття, максимуму і мінімуму. Обчислені за допомогою Camarilla рівні вражають своєю точністю навіть досвідчених дей-трейдерів, які все знають про рівні підтримки і опору, стрижневі точки і так далі. Всупереч поширеній думці, рівні Camarilla доступні багатьом трейдерам. На ряді інтетнет-порталів існують калькулятори для обчислення цих рівнів [1].
Спочатку трохи про техніку Camarilla. Є кілька рівнів. Нас будуть цікавити денні рівні, побудовані від цін Close, High і Low на денних свічках. Формули цих рівнів такі:
H3 = Close + (High - Low) * 1.1 / 4;
L3 = Close - (High - Low) * 1.1 / 4;
Приклад торгової системи на основі рівнів Камарілло [2]:
Рівні задаються один раз для кожного дня. Якщо протягом дня ціна перетинає рівень H3 від низу до верху, і закривається вище цього рівня, то тоді на відкритті наступної свічки входимо в довгу позицію. Для короткої позиції потрібно перетнути рівень L3 зверху вниз, і закритися нижче цього рівня.
Супроводжувати позицію будемо традиційної «обв'язкою» по ATR. Беремо середньоденний період ATR. вибираємо якийсь відсоток, на ньому ставимо стоп. Профіт ставимо в 3-4 рази більше стопа.
Приклад отриманої ТС представлений на малюнку:
Тестування торгової системи Camarilla
Програма для візуалізації рівнів Camarilla