IceBerg ордер - це велике замовлення, який не з'являється в склянці. За рахунок використання автоматизованої програми він розбивається на більш дрібні ордера, що б приховати фактичний обсяг замовлення. Коли великі учасники ринку, такі як інституційні інвестори, які бажають придбати або продати великі обсяги цінних паперів для своїх портфелів, вони можуть розділити великі замовлення на більш дрібні частини так, що публіка бачить лише невелику частину замовлення за один раз - так само, як «верхівка айсберга »є єдиною видимою частиною величезної маси льоду. Приховуючи свій обсяг, айсберг зменшує рух ціни, викликане істотним зміною попиту і пропозиції.
Як це реалізовано? Якщо по простому - відслідковуються і порівнюються дані level 1, тобто потік бидов і асков в склянці і потік угод в стрічці ... зіставляється значення наприклад біда, який був до трейдів з розмірами цих трейдів і результат порівнюється зі значенням біда, який став після трейдів
Наприклад був бід 100 лот. по ньому пройшло 50 трейдів, але бід залишився 70 лот. значить 20 лотів проторгувалася по айсберг алгоритму.
На початкових етапах розробки в платформі ATAS присутній т.зв. індикатор Icebergs (колонка в стрічці принтів і графічний індикатор). Це був експериментальний індикатор, алгоритм якого не відповідав принципом роботи айсберг ордерів. Після певної кількості тестів даний індикатор не показав свою ефективність, тому повністю був прибраний з платформи, щоб не вводити в оману наших користувачів. Якщо у Вас є ідея по алгоритму визначення айсберг ордерів в склянці, напишіть на нашому форумі в розділі "Ідеї" публічний або приватний топік.
Сервіс підтримки клієнтів працює на платформі UserEcho