Слідство у справі коректної склейки ф'ючерсів!
До недавніх пір я і не замислювався про це явище - просто 15-го числа звітного місяця починав торгувати наступний контракт. Але місяць тому я помітив, що Фінам, дані якого я використовую для тестування торгових систем, «переходить» на новий ф'ючерс не 15-го числа, а 11-го ... Так званий «склеєний» ф'ючерс РТС на історії відрізняється від того, що особисто я торгую на практиці.
Так виникла ідея про самостійну «склейці» ф'ючерсу. Але от питання: коли потрібно переходити на новий контракт? У день експірації або раніше? А якщо в день експірації, то прямо з ранку або після обіду?
Крім питання про день переходу варто відзначити ще один важливий момент - неадекватний стрибок цін на історичному графіку для тестів. Але про все по порядку.
Виходить, що обсяг торгів за новим контрактом стає значніше попереднього контракту лише в день експірації. Від обсягу залежить і ліквідність, тому доцільно «міняти коней» безпосередньо в день експірації.
Ну і для вірності додав ще до порівняння range = high-low 5-хвилинних даних в день експірації:
Дата склейки Фьюча важлива ще й тим, що системи, що працюють на обсягах, будуть отримувати некоректні дані при використанні стандартної склейки Фінама. Так, знову-таки, це всього 4 рази на рік, але знати і пам'ятати про це не зайве. Особливі маніяки обсягів можуть також проаналізувати питання, чи потрібно при «народженні» нового контракту враховувати обсяги, які проходять по ньому і підсумувати їх з відповідними обсягами поки ще не яке виповнилося старого контракту ...
Інформація для всіх зацікавлених проектом globooz.com. я здійснюю розсилку по найбільш цікавим інвестиційним об'єктам на проекті, докладніше можна прочитати тут.
Дякую за увагу!