«Коли я вперше ознайомився з даними навчальним курсом, він мені не дуже сподобався, так як Білл вибрав не найпростіший стиль викладу інформації і використовував багато мовних зворотів, зрозумілих тільки американцям. »
Проте, через деякий час практичні тренування розставили все по своїх місцях. Тому сьогодні я вирішив в короткій і зрозумілій формі розповісти про базові правила стратегії Profitunity, алгоритм роботи якої складається з декількох етапів.
Підбір відповідних активів для Profitunity
Перш за все, необхідно скласти список торгових інструментів, за якими укладатимуться спекулятивні угоди. Для вирішення поставленого завдання нам стане в нагоді індикатор Алігатор. динаміка ліній якого повинна вказувати на відсутність яскраво вираженої тенденції.
Якщо перефразувати цей критерій словами Білла Вільямса, то сигнали стратегії Profitunity ми будемо шукати за активами, на яких Алігатор спить. У зворотному випадку, тобто якщо «ринковий звір» розкрив пащу і переслідує здобич, тікер інструменту слід виключити з торгового плану.
Аналіз ключових екстремумів і укладення угоди
На другому етапі на робочий графік буде потрібно додати індикатор Fractals, який у вигляді стрілок показує локальні цінові максимуми і мінімуми.
Угоди на покупку і продаж по стратегії Profitunity дозволяється укладати тільки після пробою останнього фрактала, ціна закриття якого знаходиться вище / нижче губ Алігатора.
Час від часу в межах сплячого Алігатора будуть з'являтися серії подібних фракталів. В цьому випадку при пошуку сигналів на покупку
слід враховувати найвищий з них, а для продажу рекомендується орієнтуватися на стрілку, розташовану нижче всіх сусідніх фігур.
Відкривати позицію можна двома способами:
- Відразу після появи необхідного фрактала встановити на нього відкладений ордер типу «stop»;
- Дочекатися фактичного пробою (закриття свічки вище / нижче) фрактального рівня і укласти угоду вручну.
На мій погляд, другий підхід є більш надійним, тому що дозволяє уникнути хибних сигналів.
Стратегія Profitunity і захист від втрат
Щоб розібратися з оптимальним розміром стоп-лосс, для початку згадаємо, що під цим терміном розуміють професійні трейдери. Захисний наказ - це такий рівень, на якому колишній сигнал втрачає актуальність, а тенденція з високою ймовірністю може розвернутися.
Таким чином, якщо працювати по стратегії Profitunity, то початковий «стоп» слід розміщувати трохи вище / нижче протилежної фрактала.
Супровід і нарощування позицій
Перераховані інструменти нам знадобляться для агресивних «доливок» по тренду. Але зараз я хотів би розглянути менш ризикований варіант супроводу ордерів, який передбачає торгівлю за такими правилами:
- Обсяг позиції залишається без змін;
- У міру руху ціни в напрямку сигналу стоп-лосс переміщається по лінії зубів Алігатора;
- Прибуток фіксується або автоматично по «стопу» (який до цього часу вже знаходиться в області прибули, див. Пункт 2), або вручну після появи п'яти однотонних свічок.
Розглянута тільки що торговельна система Алігатор є упрошённой, так як орієнтована не на максимізацію прибутку, а на мінімізацію ризиків. Тому більш агресивним трейдерам припаде до душі її базова версія, згідно з правилами якої до вже існуючої позиції слід додавати по одному додатковому ордеру кожен раз, коли бари гістограм AO і AC закриваються вище попередніх на зростаючому ринку і нижче на ведмежому.
Сам я скептично ставлюся до подібної тактики, так як індикатори AO і AC побудовані на ковзних середніх. Це означає, що їх динаміка дуже сильно згладжується і трохи запізнюється від реальної тенденції, внаслідок чого трейдер часто починає нарощувати неприбутковим, а збиткову серію ордерів, яка в підсумку закривається по стоп-лосс.
«Можливо, на трендових активах даний підхід і виявиться ефективним, але на Форекс я не зустрічав відповідних валютних пар для таких агресивних спекуляцій. »
Додаткові можливості стратегії Profitunity
У деяких ситуаціях ринок в буквальному сенсі вистрілює в напрямку сигналу, тобто ціна рухається практично вертикально, все далі і далі відхиляючись від ліній Алігатора.
Як правило, подібна динаміка спостерігається або в рамках третьої хвилі Елліотта (яким, до речі, Білл Вільям приділяє в своїй книзі пильну увагу), або під час форс-мажорні обставини. Як би там не було, для роботи з такими ситуаціями індикатор Алігатор передбачає наступний критерій на вихід - після торкання ціною зеленої лінії (губ) Алігатора.
Таким чином, стратегія Profitunity насправді набагато простіше, ніж може здатися після прочитання книги Білла, адже якщо виключити всі міркування про психологію, в сухому залишку залишиться звичайний індикаторний алгоритм.