Людський мозок - найдивовижніший об'єкт по Всесвіту. На додаток до мільярдів корисних функцій він може виконувати і таку: заробляти стан, незважаючи на невизначеність в майбутньому. Необхідність завжди є причиною винаходів. Непередбачуваність і невизначеність фінансових ринків стали причинами розвитку кількох дуже успішних торгових технік. Успішні трейдери не роблять секрету з причин свого успіху. Він заснований на ефективному контролі за ризиками і розумному визначенням розмірів позицій.
У цій статті ми розглянемо прибуткову торгову стратегію, призначену для позиційних трейдерів, яка використовується для управління торговими портфелями і приносить на річному базисі цілком хороший прибуток.
Ця стратегія: справжня пісня для трейдера!
Підходимо до ринків зі стратегією.
Система ефективно використовує просту середню ковзаючу (SMA) для визначення напрямку тренда і індекс відносної сили RSI для підтвердження покупки за оптовою ціною і продажу за роздрібною ціною: покупок на чутках, продажів на впевненості. Ми будемо говорити про ведмежому базисі, коли RSI знаходиться нижче рівня 50, тоді як при перетині вгору рівня 50 базис буде вважатися бичачим. Для сталості ми будемо використовувати значення періодів для SMA і RSI - 20.
У цьому розділі я поясню, як управляти ризиками при роботі з парами AUD /
USD, NZD / USD, EUR / AUD, EUR / CAD, EUR / NZD і AUD / JPY по нашій стратегії. Після того, як наша прибуток досягне 100 пипсов, ми просто пересуваємо стоп на рівень беззбитковості, тобто на рівень ціни входу (тим самим повністю зникає ризик по угоді). Стоп досягає рівня беззбитковості, коли ціна входу дорівнює рівню стопа. Якщо стоп спрацює, то ми не отримаємо ніякого прибутку, але і не понесемо ніякого збитку, в разі, якщо ціна раптом піде проти нас.
Потім, якщо наша прибуток досяг 200 пипсов, ви можете зафіксувати 100 пипсов (половину прибутку). Якщо ви отримали 300 пипсов, ви фіксуєте 150 пипсов. При прибутку 400 пипсов фіксуємо 200 пипсов. Тобто ми будемо фіксувати від 50 до 65% заробленого прибутку, починаючи з 200+ пипсов, щоб дати ринку можливість дихати.
Фіксувати прибуток можна, застосовуючи автоматичний трейлинг-стоп або зрушуючи стоп вручну. Найбільша просадка по угоді не повинна перевищувати 1% (ми можемо не чекати, поки спрацює стоп і вийти раніше, ніж ціна досягне -100 пипсов, обмеживши тим самим ризик). Максимальна просадка в тиждень не повинна перевищувати 2%.
Тип стратегії: Свінг або позиційний трейдинг.
Часовий горизонт: денні графіки.
Індикатор 1: Проста середня змінна Simple Moving Average (SMA)
Індикатор 2: Індекс відносної сили Relative Strength Index (RSI)
Параметри індикаторів: SMA з періодом 20 і RSI з періодом 20.
Інструменти: AUD / USD, NZD / USD, EUR / AUD, EUR / CAD, EUR / NZD і AUD / JPY
Правило покупок: Коли ціна закрилася над SMA, індекс RSI повинен знаходитися над рівнем 50.
Правило продажів: Коли ціна закрилася під SMA, індекс RSI повинен перебувати під рівнем 50.
Типи ордерів: Відкладені ордери або ордера з постійним виконанням.
Правила виходів: Закриваємо довгу позицію після генерування валидного сигналу на продаж. Закриваємо коротку позицію, після генерування валидного сигналу на покупку.
Стоп-лосс: 100 піпсов від ціни входу.
Трейлінг стоп: Початковий трейлинг 100 пипсов (див. Розділ «Управління капіталом»).
Розмір позиції: 0.01 лота на кожні 1000 доларів (0.1 лот на 10.000 доларів).
Ризик на угоду: 1%.
Правило безпеки: Ми припиняємо торгівлю до кінця тижня, якщо просадка з початку тижня досягла 2%.
Загальна кількість сигналів: від 10 до 35 сигналів в місяць.
Середній річний прибуток: 35-70%.
Давайте подивимося на кілька угод по нашій стратегії з недавньої історії. Приклади дані на графіках. Червона лінія вгорі (яка знаходиться біля лінії ціни) - проста середня. Блакитна лінія внизу - RSI. Зверніть увагу на те, коли RSI перетинає лінію 50 вгору і вниз. Червона вертикальна лінія зліва показує, де ми відкриваємо позицію. Червона вертикальна лінія праворуч, показує, де ми закриваємо її.
Ринок дуже волателен і надає безліч можливостей для свінг- трейдерів, які можуть заробити сотні пипсов. Для пари необхідно пробити рівень 1.000, щоб підтвердити свій бичачий тренд, інакше він може зміниться на ведмежий. Зверніть увагу на те, що для таких волатильних пар управління ризиком - дуже важлива складова успіху.
Тут ми бачимо приклад того, як угода, яка спочатку здавалася гарною, в результаті пішла проти трейдера. Ми також побачимо, як можна контролювати такі угоди. У цьому прикладі ми закрили позицію на рівні беззбитковості. Хороші трейдери повинні бути готові рухатися вперед, незважаючи на невизначеність, яка панує на фінансових ринках. Після того, як були виконані критерії входу, ми відкрили коротку позицію по відкладеному ордеру. Ціна пройшла вниз приблизно 125 пипсов (стоп був зрушений на рівень беззбитковості, коли прибуток досяг 100 пипсов), після чого розгорнулася вгору.
У цьому прикладі ми покажемо, як наша стратегія не спрацювала і як угода спричинила за собою збиток, який, однак, є цілком прийнятним. Незабаром, після того як позиція була відкрита, ціна пішла проти відкритої позиції. Зверніть увагу на те, що наступний ведмежий сигнал був би успішним, якби ми відкрили по ньому позицію.
Як сказав Dr. Van. K. Tharp: «Добре працююча система, має надійність близько 40% і середній прибуток, яка значно вище середнього збитку. Однак більшість людей намагаються знайти системи з великою ймовірністю прибутковою угоди. Але це зовсім інша. Ви можете укладати прибуткові угоди в 80% випадків, і це не принесе вам грошей. Чому? Причина полягає в тому, що ваша прибуток буде маленькою, а збитки великими. Багатьох людей приваблюють такі системи, але вони зазвичай приносять фінансові катастрофи ».
Будь ласка, не забувайте: фіксуйте збиток і дозволяйте прибутку рости. Якщо ви своїм терпінням зможете домогтися цього, то зможете вижити з описаної вище системою на ринку - а саме про це мріє більшість трейдерів.