Торгова система Woodie's CCI - головоломка від Кена Вуда
Кен Вуд свого часу абсолютно безкоштовно ділився своєю ТС, заснованої на індексі товарного каналу (Commodity channel index). Зараз інтерес до неї зменшився, але виглядає вона все ж цікаво, тому розберемося, чи гідна ця ТС уваги в наші дні.
До альтруїстів, а саме до них відносить себе Кен Вуд, ставлення часто буває насторожене, але базовою версією ТС він ділився абсолютно безкоштовно, так що є сенс витратити час іразобраться, чи гідна вона уваги. За відгуками скласти цілісну картину не вийде, одні запевняють, що система надприбуткова на будь-яких ринках, інші скептично хмикає, заявляючи, що індикаторна торгівля нежиттєздатна на тривалому інтервалі.
Спочатку ТС розроблялася під CFD, але практика показує, що вона може бути застосована до всіх ринків, ефективність, зі слів Кена Вуда, відрізняється слабо. Ще одна цікава особливість - робота буде вестися тільки на підставі індикатора, графік нас не цікавитиме взагалі (він стане в нагоді хіба що для пошуку дивергенції).
Звідси і головна перевага, і недолік - робота ведеться по строго вивіреним паттернам. З одного боку, це добре, адже повністю усувається суб'єктивізм, з іншого - ринок все-таки мінливий і патерни можуть втратити актуальність. Та й вимога не звертати уваги на графік декому може здатися дивним, ті ж свічкові патерни, лінії підтримки / опору - потужний інструмент, а ця ТС їх ігнорує.
Що входить до складу індикатора і ази роботи з ним
Для торгівлі за системою Woodie's CCI використовується один складний індикатор. Причому він сильно відрізняється від стандартного CCI. Алгоритм складний і складається з декількох простих:
- використовується LSMA (least squares moving average), від звичайної відрізняється тим, що намагається прогнозувати майбутнє, тобто робить припущення про те, якою може бути ціна якщо лінія регресії не зміниться. Відображається у вигляді пунктирною лінії на нульовий рівень. Зелений колір говорить про те, що ціна знаходиться над LSMA, червоний - під нею;
- повільний CCI - в базовій версії використовується CCI з періодом 14, лінія чорного кольору;
- швидкий CCI (в ТС він називається TCCI - Turbo CCI), жовтого кольору, період 6.
- Навіть побіжний погляд на індикатор дає возможностьопределіть стан ринку на даний момент, зокрема, визначити чи є тренд і його напрямок. Тренд визначається тільки по повільному CCI:
- для того, щоб говорити про тренд, потрібно, щоб CCI14 закріпився вище нульової лінії. Тренд вважається підтвердив якщо як мінімум 6 стовпців гістограми знаходяться вище нульової лінії;
- для зручності роботи 5-й стовпець забарвлюється в жовтий колір, наступні стовпчики синього кольору на висхідному тренді і червоного - на ведмежому.
ТС допускає контртрендовую торгівлю, але сам Кен Вуд попереджає, що на початковому етапі роботи торгувати промені тільки в напрямку тренда. Уміння ловити розвороти ціни прийде з практикою.
Робота з паттернами продовження тренда
Є кілька способів працювати в напрямку тренда. Входітьможно:
- на відбої CCI від нульової лінії;
- на відбої CCI від нульової лінії + пробою трендової лінії;
- на пробої трендової лінії;
- на пробої горизонтальної трендової лінії.
Також в торгівлі використовуються трендові лінії, причому вони є основою як трендових, так і контртрендових патернів. Будується вони будуть не на ціновому графіку, а на CCI і TCCI, правила залишаються тими ж:
- для низхідній лінії потрібні як мінімум 2 послідовно знижуються максимуму (при цьому мінімуми також повинні знижуватися);
- вона повинна мати ухил у напрямку до нульової лінії;
- лінія вважається особливо сильною, якщо її ліва точка виходить за межі рівня ± 200. У загальному випадку потрібно, щоб ця вершина перебувала між рівнями 100 і 200, якщо вона буде нижче 100, то трендова лінія вважається слабкою і в роботу її краще не брати;
- будувати трендові лінії можна з іспользованіемССI, TCCI або використовувати відразу обидва індикатора. Наприклад, одну вершину знайшли на CCI, а другу - на швидкому TCCI, головне, щоб виконувалися інші правила.
Важливо! Якщо звернути увагу на графік ціни, то стане видно, що послідовно знижуються максимуми, через які побудована трендова лінія, дають дивергенцію.
Наступний варіант входу - відбій від нульової лінії, підтверджений пробоєм трендової лінії. У порівнянні з простим відскоком цей сигнал вважається більш надійним.
Працювати можна і на пробій трендової лінії. У такому випадку угода укладається безпосередньо перед закриттям свічки, на якій CCI пробиває побудоване опір / підтримку. На TCCI при пробої не орієнтуємось, ця лінія дуже швидка і дає чимало помилкових пробоїв.
Вуд окремо виділяє ще й пробою горизонтальної лінії, але за великим рахунком - це та ж трендова лінія, просто побудована вона через 2 вершини, що лежать на одному рівні.
Важливо. Перечісленниеспособи торгівлі можна використовувати тільки в тому випадку, якщо на ринку сформувався тренд (тобто стовпці гістограми пофарбовані в синій або червоний колір). Яким би ідеальним не здавався сигнал, якщо тренда немає, то в роботу його не беремо.
Що стосується пробою трендових ліній, то важливо, щоб саме точка пробою перебувала на трендовом ділянці
Приклади входу в ринок супроводу позиції
Розворот у трендової лінії зустрічається особливо часто. Найпоширеніша помилка новачків - прагнення ідеалізувати патерн і знайти момент, коли лінія CCI / TCCI розгортається безпосередньо близько нуля, в результаті частина непоганих входів втрачається.
Ще одна складність - правильно вибрати час для входу в ринок. Справа в тому, що Кен Вуд пропонує починати торгувати на малих таймфреймах, а при торгівлі, наприклад, на m1 іліm5 якщо чекати закриття свічки, на якій намалювався відскік, то велика частина руху вже може бути втрачена. З іншого боку, входити занадто рано теж небезпечно - за законом підлості напередодні закриття сигнал може зникнути, і трейдер залишиться зі збитковою позицією на руках.
Важливо! У базовій версії стратегії Вуд рекомендуетвходіть в ринок приблизно за 20 секунд до закриття свічки, на якій формується сигнал. Але це не обов'язкове правило, якщо торгівля ведеться на таймфреймах Н1 і вище, то поспішати немає сенсу, краще почекати закриття свічки.
Так як торгівля може вестися на дуже малому таймфрейме, дуже важливо зловити момент для виходу з ринку. Можливо кілька варіантів:
- перетин CCI швидкого і повільного. У прикладі показаний випадок відбою ціни від нульової лінії і вихід з ринку відразу після перетину TCCI ССI у напрямку зверху-вниз. Справа в тому, що швидкий CCI реагує на зміну поведінки ціни швидше, і така картина говорить про те, що потенціал зростання майже вичерпаний.
Вчимося торгувати проти тренда
Кілька нескладних патернів іноді дають можливість зловити непогане контртрендовое рух. Всього Вуд пропонує працювати з 6 паттернами для входу проти ринку:
- помилковий відбій від нульової лінії (друга назва - Фаміра);
- Вегас;
- привид;
- вже розглядався раніше як сигнал на закриття позиції - гак з екстремуму;
- пробою трендових ліній (звичайної і горизонтальної) також може розглядатися як сигнал до торгівлі проти тренда.
Фаміра (він же Фаміра Шаму) можна розглядати як помилковий відбій від нульової лінії. У новачків часто трапляються ситуації, коли вони спершу входять на відбої від нульової лінії (перша невдала операція), потім перевертаються, розраховуючи, що сформувався Фаміра і отримують ще одну невдалу операцію. Сам по собі цей патерн непоганий, просто є кілька неочевидних деталей, які і роблять його не найпростішим для ідентифікації.
Фаміра можна розпізнати за такими ознаками:
- формується він безпосередньо біля нульової лінії (ідеальний варіант), але допускається брати в роботу варіанти, коли він утворюється в зоні 50;
- добре відпрацьовані патерни, як правило, формуються відразу після того, як CCI побував в зоні екстремумів, якщо ж до цього рух ліній індикаторів було плоским, без різких сплесків активності, то і достовірність Фамира знижується;
- ключовий момент - положення ціни щодо LSMA. Наприклад, колір гістограми CCI показує, що тренд зростаючий, лінія відскочила від нульової позначки, але в цей же час ціна вже знаходиться нижче LSMA - це непряма ознака того, що сигнал на відбій від Zero Line може і не відпрацювати. Подальший розвиток подій в цьому прикладі показало, що Фаміра відпрацював на всі сто.
Ідентифікувати Вегас можна за такими особливостями:
- CCI перед його формуванням обов'язково побував в зоні екстремумів, найкраще, якщо він вийшов за межі зони 200, подальший рух вниз повинно бути впевненим;
- після того, як лінія індикатора повернулася в зону ± 50 (хоча можна брати в роботу і сигнали, отримані в зоні ± 100) лінія повинна сповільнитися і плавно розвернутися в бік тренда. Зазвичай це відбувається на протязі 5-6 свічок;
- після цього залишилося дочекатися, коли CCI проб'є горизонтальну лінію, проведену через підставу западини і укладати угоду.
Важливо. Ідеальний патерн Вегас має і нижню, і верхню частину у вигляді плавного заокруглення.
Патерн Привид тільки звучить загадково і таємниче, на ділі ж - це повна копія всім відомої формації «Голова і плечі». Єдина відмінність - не висуваються жорсткі вимоги до нахилу лінії, що з'єднує два плеча. Угода укладається після того, як ціна пробиває лінію шиї.
Про ефективність ТС Кена Вуда
Хоча система і розроблялася під CFD, Вуд стверджує, що її без додаткових модифікацій можна застосовувати і на інших ринках. Почасти це вірно, але ось ефективність ТС іноді залишає бажати кращого.
До обгрунтованим побоюванням варто віднести і те, що система абсолютно ніяк не враховує сам цінової графік. Що стосується рекомендованого таймфрейма (в межах m1-m5), то багато хто сприймає його як єдино правильний, насправді ж ситуація йде трохи інакше.
Вуд просто рекомендує практикуватися на малих тимчасових інтервалах для того, щоб набити руку і навчитися працювати з паттернами. Ніхто не заважає використовувати Woodie's CCI на H1 і великих таймфреймах. Просто сигнали будуть з'являтися набагато рідше, але якщо моніторити одночасно кілька графіків, то і ця проблема йде.
Але нас все ж цікавить ефективність ТС, виражена в пунктах і то, коли саме система дає сигнал на вхід (не пропускати ми більшу частину руху). Це зручніше з'ясовувати на конкретних прикладах.
На графіку m5 GBP / JPY і зі стандартними настройками торгової системи видно, що нестачі в сигналах немає. Тим більше, що показані тільки ті з них, які не дуже відрізняються від ідеального варіанту, при бажанні ще 5-7 можна було знайти. Але при цьому з 11 можливих угод тільки 2 мали непоганий потенціал.
При переході на старший таймфрейм (Н1) ситуація, в принципі, не особливо змінюється. Іноді вдається увійти перед сильним рухом, але більша частина угод - закриваються з нульовим прибутком. Хіба що інтенсивність торгівлі знижується в рази, угоди будуть укладатися навіть не кожен день.
Звідси і головна проблема - на ділянках ринку з низькою волатильністю ТС Woodie's CCI марна. У той же час вона дає можливість увійти в ринок напередодні сильного руху, причому на 1-2 свічки раніше, ніж інші учасники торгівлі. Діяти в цій ситуації можна 2 шляхами - або вводити додаткові фільтри в саму систему, або модифікувати сам цінової графік.
Woodie's CCI на цеглу
Вводити додаткові фільтри в систему Вуд не став, а відсіяти безліч помилкових сигналів на звичайному графіку запропонував за допомогою ренко графіків. За рахунок цього в принципі число угод з нульовим прибутком повинно скоротитися.
Важливо. На звичайних ренко графіках сусідні цеглинки не перекриваються, але Вуд використовує модифікований їх варіант. Перекриття становить 50% від величини тіла.
Ренко графіки хороші тим, що геть-чисто виключають часовий чинник при відображенні інформації. Наприклад, при роботі на таймфрейме m5 за добу формується 288 свічок, якщо ж використовувати ренко графіки, то число «цеглинок» знижується в рази, їх може бути 20-30. А при роботі з m1 картина змінюється ще сильніше - замість 1440 свічок на екрані побачимо 30-50.
Найважливіше при використанні «цеглинок» - підібрати відповідний поріг для їх побудови. Справа в тому, що кожен окремий цеглинка будується тільки в тому випадку, якщо з моменту формування попереднього ціна пройшла відстань в пунктах більше, ніж заданий поріг. Тому одну цеглину може сформуватися як за 5 хвилин, так і за годину - все залежить від волатильності на ринку.
З наукового інтересу порівняння зі звичайним графіків проводилося на тому ж часовому відрізку, але на таймфрейме m3. Видно, що не дивлячись на менший таймфрейм (раніше розглядався m5) кількість сигналів скоротилося, а ось їх якість покращилася. Практично по кожному з них трейдер міг би отримати прибуток від 20 до 70-90 пунктів.
Важливо. Звичайно, гарантувати таку прибутковість протягом усього часу роботи не можна, але позитивний ефект очевидний.
Торгова система Woodie's CCI відома вже не перший рік, перший ажіотаж давно пройшов, так само як і хвиля розчарувань. Проте, сам Кен Вуд все ще займається цією ТЗ, постійно її модифікує і навіть сигналами став приторговувати (правда, все це задоволення платне і коштує чимало).
З відверто зливний МС навряд чи йому вдалося б протриматися так довго, так що є сенс витратити трохи часу на ознайомлення зі стилем торгівлі. Тим більше, що базова ТС абсолютно безкоштовна.
Судячи з того, що вдалося з'ясувати, ТС Woodie's CCI погано пристосована для роботи на звичайних графіках на малий таймфреймах, як це рекомендував свого часу Кен Вуд. Кількість хибних сигналів зашкалює і ефективність торгівлі невелика.
Якщо все ж є бажання випробувати її в реальній торгівлі, то можна порадити: на стандартних графіках не торгувати на малих таймфреймах, використовувати виключно ренко графіки. Не обов'язково модифіковані Вудом, підійдуть і звичайні, без перекриваються цеглинок. Ну і, звичайно, в роботу варто брати тільки ті сигнали, які максимально наближені до ідеальних. Джерело: Dewinforex