Торгова стратегія, найповніше керівництво по торгівлі акціями

Часто отримую листи з проханням розповісти про торговельні стратегії якими користуюся.
Сьогодні як раз мова піде саме про це, я постараюся пояснити як торгую, куди дивлюся, на основі чого приймаю рішення.

Спочатку про головне: я торгую тільки penny stock. як правило це акції вартістю від 1 до 10 USD.

Мою стратегію умовно можна поділити на 3 стилю:

1. Усередині дня (торгівля всередині 1 дня)
2. Свінг (1-5 днів)
3. Среднесрок (від 1 тижня, до 2-3 місяців)

1. Усередині дня
Так склалося, що всередині дня я торгую акції тільки в short. Шукаю переоцінені компанії з зашкалюють зростанням за поточний день (хв. + 50% зростання). Такий стиль торгівлі ще називають Pump and Dump.
Як знаходити такі акції?
Є багато різних способів, а я користуюся сканерами на платформі thinkorswim.
Ось скрін налаштувань мого сканера:

Торгова стратегія, найповніше керівництво по торгівлі акціями

Пробіжимося з налагодження:
Last - остання зміна ціни від 1 до 30 USD;
% Change - процентна зміна ціни до вчорашнього закриття від + 30%;
Volume - проторгувалася обсяг за сесію від 70 000;

Як зареєструвати thinkorswim дивимося тут
Як торгувати, де входити в позицію і виходити?
Я торгую ретест після спайка і фейк фігури :) Якщо хто не зрозумів, дивіться картинку нижче з поясненнями:

Торгова стратегія, найповніше керівництво по торгівлі акціями

Отже декілька правил:
1. Зростання акції на 50% і більше (чим більше, тим краще).
2. Фейк фігури - це помилкове пробиття круглого рівня, бажано однієї великої свічок на великому обсязі.
3. Причиною зростання повинна бути говноновость, або ще краще - її відсутність. УВАГА шорти АКЦІЇ, яке виросло на ПОЗИТИВНОЇ НОВИНИ НЕ МОЖНА!
4. Входимо в шорт на ретест (якщо дивитися на 5 хвилинному графіку, це як правило наступна свічка після спайка і фейк фігури, але можуть бути і винятки).
5. Стоп за хай спайка.
6. Виходимо при гальмі і появі розворотів формацій, або при досягненні 30% -50% відкату вниз.

2. Свінг
Цей стиль торгівлі дивлюся тільки в лонг. Основою стилю є пошук акцій, які мають високий потенціал до зростання в найближчі дні.
Як знаходити такі акції?
За допомогою вже знайомого нам інструменту - сканера thinkorswim.
Ось скрін налаштувань сканера:

Торгова стратегія, найповніше керівництво по торгівлі акціями

Тут, крім стандартних налаштувань використовується ще формула (її призначення розповім нижче), власне ось код цієї формули:
plot Scan = (open<=close and open[1]<=close[1] and open[2]<=close[2]) or
(Open> = close and open [1]> = close [1] and open [2]> = close [2]);
Значення Aggregation - DAY.

Пробіжимося з налагодження:
Volume - проторгувалася обсяг за сесію від 100 000;
Last - остання зміна ціни від 1 до 11 USD;
Формула - пошук акцій, які мають явно виражений рух в одну сторону за останні 3 дні.
Як торгувати, і де входити?
Шукаємо акції, які ростуть на обсязі (бажано обсяг вище середнього), мають рух в одну сторону в останні 3 дні.
Ось кілька прикладів:

Торгова стратегія, найповніше керівництво по торгівлі акціями

Торгова стратегія, найповніше керівництво по торгівлі акціями

Торгова стратегія, найповніше керівництво по торгівлі акціями

Давайте сформулюємо правила:
1. Мінімум 3 дні рух в одну сторону;
2. Обсяг вище середнього;
3. На денному графіку ціна вище 50 і 200 мувинга;
4. Входимо на 3-й день руху, вибираємо вдалий момент на 5 хвилинному графіку;
5. Стоп під лоу дня;
6. Вихід при уповільненні руху або при появі фігур розвороту, або по трейлинг стопу.

3. Среднесрок
У среднесрок залишаю тільки лонговие позиції.
Тут важливо знайти недооцінені акції з хорошими фундаментальними показниками. Як же шукати такі акції, які фундаментальні показники дивитися де входити і виходити?
Існує величезна кількість фундаментальних показників, тут розповісти про всіх не зможу, але розповім про основні.
Заходимо на finance.yahoo.com в пошукове вікно зліва вбиває тікер будь-якої акції, я буду розповідати на прикладі компанії MEET (аналог Російські мамби).

Торгова стратегія, найповніше керівництво по торгівлі акціями

Далі в лівому меню опускаємося вниз, в розділ financials
Торгова стратегія, найповніше керівництво по торгівлі акціями

Почнемо з верхнього розділу Income Statement - звіт про доходи.
даний розділ складається з 3 частин:
1. Gross Profit - Валовий прибуток. Виручка компанії за вирахуванням вартості проданих товарів.
2. Operating Income or Loss - Операційний дохід або збиток.
3. Net Income - Чистий прибуток.
Торгова стратегія, найповніше керівництво по торгівлі акціями

У потенційно привабливою компанії для покупки в среднесрок, дані показники (і всі інші теж) повинні поліпшуватися з року в рік (в моєму прикладі саме так і відбувається).

Balance Sheet - звіт про активи та пасиви.
У цьому розділі також можна виділити 3 основні частини:
1. Total Assets - всього активів;
2. Total Liabilities за все зобов'язань;
3. Net Tangibles Assets - чисті матеріальні активи.

Торгова стратегія, найповніше керівництво по торгівлі акціями

Тут показники Total Assets повинен бути більше, ніж Total Liabilities. Net Tangibles Assets повинен рости від звіту до звіту.

Cash Flow - звіт про рух грошових коштів (мабуть найважливіший звіт, серед поточних).
В даному звіті слід звертати увагу на два показники:
1. Net Income - чистий дохід;
2. Total Cash Flow From Operating Activities - грошовий потік від основної діяльності (дуже важливо, що б компанія заробляла гроші від основної діяльності).

Торгова стратегія, найповніше керівництво по торгівлі акціями

Net Income повинен зростати, Total Cash Flow From Operating Activities (повинен бути позитивним).
Дуже важливо дивитися дані показники в динаміки за кілька років (3-5).

Що ще слід враховувати?
Є ще дещо не мало важливих показників, які варто розглядати разом з поточними.
Заходимо на finviz.com, в вікні пошуку вбиваємо тікер досліджуваної акції:

Торгова стратегія, найповніше керівництво по торгівлі акціями

На сторінці представлений графік акції і велика кількість інформації. Виділимо основні показники, на які варто звертати увагу.

Торгова стратегія, найповніше керівництво по торгівлі акціями

P / E - Ціна акції поділена на дохід на 1 акцію.
Forvard P / E - Враховуються майбутні доходи за прогнозами. Міра відносини ціни акції до прибутку на одну акцію (P / E), використовуючи прогнозовані доходи для P / E розрахунку.
Price / Sales (P / S) - Ціна акції, поділена на її продажу (продажу на акцію).
Price / Book (P / B) - Ціна акції, поділена на її бухгалтерські активи (це матеріальні активи компанії: комп'ютери, меблі, авто-техніка і т.д.).
PEG Ratio - Фінансовий коефіцієнт сопоставляющий ціну акції з прибутком на акцію і очікуваної майбутньої прибутком компанії. Це широко використовуваний показник потенційної цінності акції.
Return on Assets (ROA) - Рентабельність Активів. Показник, наскільки вигідна компанія по відношенню до її сумарних активів. ROA - дає уявлення про те, на скільки ефективне управління у використанні своїх активів для отримання доходів.
Return on Equity (ROE) - Рентабельність Власного Капіталу. Сума чистого прибутку, яка повертається в процентах від статутного капіталу. Є найважливішим показником прибутковості компанії.
Return on Investment (ROI) - Показник рентабельності інвестицій. ROI = (Gain from investment - Cost of investment) / Cost of investment Gain from investment - Доходи від інвестицій; Cost of investment - Вартість інвестицій.
Earning Per Share (EPS) - Прибуток компанії в розрахунку на одну акцію. Один з найважливіших показників, що є за своєю суттю доходом на початкові інвестиції акціонерів, величина якого відображається у фінансових звітах компанії на щоквартальній і річній основі. Прибуток на акцію служить показником рентабельності компанії.
Shares Outstanding - Акції в обігу. Це все акції в обігу на ринку, за винятком акцій, які викупила сама компанія.
Float - Акції, які торгуються на ринку. Порівнювати, скільки всього випущено і скільки на ринку. Різниця знаходиться у кого-то на руках.
% Held by insiders - Акції, що належать інсайдерам (ТОП менеджмент компанії, бухгалтера і т.д.)
% Held by institutions - Акції, що належать установам (банки. Фонди і т.д.)
Shares Short - Акції, взяті в Short (коротка позиція без покриття, гра на пониження).

На перший погляд може здатися занадто багато різної інформації, але запевняю вас так може здатися лише на перший погляд. З досвідом ви без зусиль зможете орієнтуватися в цих та багатьох інших показниках.

Давайте спробуємо сформулювати правила, при яких ми будемо купувати акції в среднесрок:

1. Gross Profit повинен зростати;
2. Operating Income or Loss повинен бути позитивним;
3. Net Income повинен зростати;
4. Total Assets повинен бути більше Total Liabilities;
5. Net Tangible Assets повинен зростати;
6. Net Income повинен зростати;
7. Total Cash Flow From Operating Activities повинен бути позитивним і рости;
8. P / S - бажано менше 2;
9. P / B - бажано менше 1-2;
10. PEG - перевищує 2 вважається високим;
11. EPS - повинен показувати зростання за останні 3-5 років. Бажано вибирати компанії з річними темпами зростання від 25% до 50% і більше;
12. ROA, ROE, ROI - повинні показувати зростання;
13. ROE - бажано більше 15-20%;
14. P / E - не більше 20.

До цього всього ще варто враховувати новинний фон компанії, який до речі можна дивитися або на finance.yahoo.com, або на finviz.com.

Це далеко не всі показники, які я дивлюся і враховую, є багато інших, більш складних. Але цього достатньо для того, що б знаходити правильні акції і успішно їх торгувати.

  • скальпинг. але на жаль цб вирішив по іншому.) Ось і почав дивитися в бік Америки. Знайшов в мережі курс Клевцова по скальпинга за 15 рік, щас інтенсивно вивчаю його. Тільки ось в деп 500 $ напевно робити нічого на америці, Багато акцій з таким депо не купиш) Дякую за інфу "> Вся справа в тому що в мене максимум на торгівлю є 1к $ хотів на ФОРТС піти і вивчав як уже говорив щільно.

  • ринок падав, а Пампа не було. Можливо сьогодні що то вийде записати. "> На цьому тижні практично не торгував, тому що ринок падав, а Пампа не було. Можливо сьогодні що то вийде записати.

  • індекс РТС взяв в оренду скальперскій термінал, майже місяць терзав фьюч туди сюди, майже всі злив, залишився невеликий залишок і того навіть на ГО не вистачає)
    P.S. але мені сподобалося, буду продовжувати, тільки грошей треба назбирати "> В результаті закинув їх в ITinvest, мій давній знайомий порадив спробувати сили на ф'ючерс на індекс РТС взяв в оренду.

    • Блог Олександра Герчика

    27 читачів, 18 топіків / Рейтинг: 14.89

  • Поради початківцям трейдерам

    51 читач, 21 топік / Рейтинг: 10.17

  • економічні огляди

    30 читачів, 41 топік / Рейтинг: 9.04

  • Торгуємо NYSE і NASDAQ

    29 читачів, 42 топіка / Рейтинг: 5.68

  • Пошук інвесторів і трейдерів

    50 читачів, 12 топіків / Рейтинг: 5.14

  • News
  • Торгуємо на Forex

    22 читача, 6 топіків / Рейтинг: 4.52

    20 читачів, 2 топіка / Рейтинг: 3.39

  • Відгуки про брокерів

    24 читача, 6 топіків / Рейтинг: 2.26

  • малий бізнес, підприємництво, інновації

    13 читачів, 3 топіка / Рейтинг: 1.33