Як тестувати торгові системи форекс?
Тестування повинне бути максимально коректним, об'єктивним і не залишати поля діяльності для домислів і ілюзій. Остання обставина, набагато важливіше ніж здається на перший погляд. Завжди є спокуса видати бажане за дійсне. Якщо ви отримали в тесті красиву криву зростання депозиту і приголомшливі параметри прибутковості, але при незначній зміні одного єдиного параметра вся картина розвалюється, то виникає спокуса це як би не помітити. Цього не можна допускати. Треба бути чесним самим з собою. З цієї ж причини не сильно довіряйте попередньому тестуванню «очима», при візуальної ідентифікації входів і виходів безпосередньо на графіку ціни або індикаторах. Ви завжди мимоволі будете завищувати прибутку і занижувати збитки від спостережуваних угод. Результат автоматичного тесту може вас сильно розчарувати. Є кілька основних вимог до процесу тестування торгових систем на форекс.
При розробці і тестуванні систем не використовуйте нульовий бар тобто той бар який знаходиться в стадії формування. Чи використовуєте тільки вже сформовані бари. Навіть при тестуванні з усіх тікам ви не можете бути впевненим в істинності котирувань всередині цінового бара, що є передумовою для серйозного спотворення результатів тесту.
Подбайте про якість використовуваних при тестуванні котирувань. Переконайтеся, щоб в них не було «дірок». Котирування можна скачати безпосередньо з торгового сервера ДЦ, можна знайти у вільному доступі на форумах. Деякі ДЦ викладають архіви котирувань на своїх сайтах. З власного досвіду можу сказати, що на котируваннях одного і того ж інструмента, отриманих з різних джерел можна отримати абсолютно різні результати тестування. У будь-якому випадку перш ніж починати серйозне тестування і оптимізацію перевірте котирування візуально, «дірки» і «биті» ділянки будуть видні. Котирування по основних валютних парах можна скачати в розділі Архів котирувань.
Найбільш об'єктивний метод тестірованія- по всьому тікам. Однак він же самий витратний за часом. Якщо ви проводите оптимізацію декількох параметрів, то таке тестування займе у вас кілька годин або навіть добу. Системи побудовані з використанням тільки сформованих барів можна тестувати і оптимізувати не вдаючись до цього методу. Досить по завершенню оптимізації влаштовувати контрольний прогін по всіх тікам. Результат не повинен сильно відрізнятися.
Параметри торгової системи, задані вами в тесті не повинні суперечити властивостям інструменту (символу) на якому здійснюється тестування. Йдеться про рівні StopLoss, TakeProfit, а також розмірах лотів. Кожна валютна пара має індивідуальний рівень стопів, спред, мінімальний розмір контракту і т.д. Подивитися їх значення можна в терміналі Метатрейдер: "Огляд ринку" - "Символи" - "Властивості".
Якщо установки стопів або розміри лотів у вашому тесті перевершують ці значення, тестування буде проходити з помилками, найбільш поширені з яких:
- 130 - Invalid stops (неправильні стопи).
- 131 - Invalid trade volume (неправильний торговий обсяг).
Деякі ДЦ (наприклад "Альпарі") мають плаваючий спред, наприклад по парі EURUSD в нормальних ринкових спред може коливатися від 0,5 до 1,8 пунктів протягом декількох хвилин. Якщо ваш термінал підключений до сервера ДЦ і ви проводите тестування, то результати тестів при одних і тих же параметрах будуть відрізнятися, особливо сильно в торгових система з малим значення матожіданія виграшу.
Найцінніший ділянку історії котіровок- останній рік. На ньому треба проводити «сліпе» тестування, його по іншому називають «тестуванням за межами вибірки». Розробляєте вашу систему на початковій ділянці даних (4-5 років) і потім тестируете без зміни то, що ви вважаєте вашої кращою комбінацією параметрів і правил на більш свіжому ча-менном періоді (останній рік). Якщо результат не влаштовує-процес повторюється. Цим ви мінімізуєте ймовірність підгонки. Торгова система, що піддається простому тестуванню або оптимізації без «сліпого» тестує-вання, швидше за все буде приречена на провал.
Тестування входів і виходів торгової системи треба проводити окремо. Незважаючи на те, що систе-ма за своїм складом і визначенню є сукупність взаємопов'язаних частин, і здається розумним, що вона повинна тестуватися в комплексі, існує проблема, яка полягає в тому, що один елемент системи може покращувати або погіршувати результати щодо інших. У вас може бути прекрасний метод входжень, однак, якщо у вас слабкі виходи, це забракує ваші входження разом з залишилася-ся частиною системи. Ізолювати виходи від входів можна, наприклад, використовуючи простий вихід за часом, скажімо через 5, 10 або 15 свічок після входу.
ФОРЕКС - РАДНИКИ WELLFOREX