Залежність price action від часу брокера по gmt

Вітаю вас, товариші форекс трейдери!

Ні для кого не секрет, що дилінгові центри використовують різний час сервера для передачі котирувань в термінал MetaTrader 4. На дрібних періодах (нижче години) це абсолютно нікому не заважає, але ось на більш старші періоди різний час сервера впливає - свічки починають виглядати трохи по різному. Існує думка, що відмінності в GMT офсет дуже сильно можуть впливати на результати торгівлі по таких стратегій, як Price Action.

Сьогодні ми з вами з'ясуємо, чи так це і, якщо вплив дійсно є, наскільки воно велике і чи варто взагалі побоюватися торгувати по Price Action у брокерів, які мають час сервера, скажімо, GMT-6 або, наприклад, GMT + 8.

суть дослідження

Для того щоб з'ясувати вплив GMT офсет на торгівлю по Price Action. ми візьмемо просту торговельну систему з кількох найпоширенішим паттернам: пін-бар. зовнішній бар. внутрішній бар по тренду і на розворот, а також торгівлю по паттернам доджі. За великим рахунком нам вистачить тестів по одній валютній парі і ці тести можуть бути і збитковими, це не важливо - ми будемо оцінювати результат за принципом краще або гірше еталона. Крім того, в наших тестах не буде враховуватися будь-яка фільтрація угод, будь то по тренду, за рівнями або будь-яка інша - для нашої задачі отримання красивого результату не важливо. Як валютної пари для тестів ми візьмемо EURUSD - як найпопулярнішу. Еталоном ж у нас буде служити тест на котируваннях Альпарі з GMT + 3, як «найправильніший» GMT для торгівлі по стратегіям Price Action. Нам цікаві кілька періодів. Нехай це буде H1, H4 і D1.

Інструменти для дослідження

Отже, як і для виконання будь-якого завдання, нам потрібна деяка підготовка, адже без інструментів неможливо навіть забити цвях. Будь-яке дослідження починається з підготовки даних і нам потрібно отримати за обраною парі котирування з різними відхиленнями від GMT 0. Пошукавши в мережі, я нічого не знайшов для вирішення цього завдання. Тому написав простий скрипт, який при приєднанні до графіку необхідного періоду зберігає в папці терміналу MQL4 - Files файли з відхиленнями від GMT -12 до GMT 12. Цей скрипт можна скачати за посиланням в кінці статті, можливо, він стане в нагоді вам для своїх досліджень. Дані ми підготували, тепер нам потрібно отримати тести. У минулому я вже вивчав Price Action і писав для цього допоміжний радник. Тому я взяв за основу саме його, щоб заново винаходити велосипед. Трохи підправив код і прибравши все зайве, я залишив тільки трейлинг стоп. установку стоп лосс по індикатору ATR і тейк профіт. який задається, як стоп лосс, помножений на певний в налаштуваннях коефіцієнт. Потім я оптимізував кожен патерн в радника на еталонному GMT і зберіг настройки в .set файли. Саме ці настройки ми і будемо використовувати для тестів на даних з відхиленнями від еталонного GMT. Сам радник ви так само можете завантажити в кінці статті разом зі скриптом.

Результати дослідження

Після довгої і нудної роботи по збереженню стейтменті тесту і складання підсумкової таблиці можна, нарешті, оцінити результати. До слова сказати, все вийшло 375 тестів. Щоб не викладати 375 картинок, я зробив зведені тести - зібрав всі патерни кожного таймфрейма в один файл і отримав всього 75 тестів. Але і цього мені здалося забагато, тому я вирішив оформити все результати у вигляді трьох таблиць - по одній на кожен таймфрейм. А самі результати ви зможете подивитися в додатку до статті.

Почнемо з денних графіків:

І та ж інформація у вигляді гістограми:

На періоді D1 ми спостерігаємо відхилення на 4932 $ від середнього результату в 30097 $. І це розкид близько 16%, що цілком істотно. Звідси ми робимо висновок, що різниця в GMT помірно впливає на результати на періоді D1 (в межах 20%). Все це досить непогано видно на гістограмі.

Тепер черга періоду Н4:

На періоді Н4 ми спостерігаємо відхилення від середнього значення близько 100% - це дуже багато. Різниця в GMT однозначно дуже сильно впливає на підсумковий результат, аж до того, що може з прибутковою системи зробити збиткову. Гістограма підтверджує дані з таблиці - дійсно, на обличчя суттєва варіативність отриманих даних. Причому, що цікаво, слідом за підвищенням відхилення від GMT 0 підвищується і прибутковість системи.

У вигляді гістограми:

Як можна переконатися, найменші відхилення від середнього прибутку (295 доларів або 2%) спостерігаються на періоді Н1. Ці відхилення, швидше за все, результат неточностей в проведенні тестів. У будь-якому випадку, на періоді Н1 різниця в GMT практично не впливає на результат. А що стосується тих самих 2%, то якщо ви погляньте на гістограму, виникла підозра у тому випадку - вже дуже акуратно знижуються прибутковості в ліву і праву сторону від пікового значення, що належить даними з GMT +3. Я не можу сказати напевно, що це може бути, але цілком можливо прийняти гіпотезу про вплив свопа на відкриті позиції. А які ідеї у вас?

висновок

Сьогодні ми отримали досить корисні знання. Виявляється, торговельні системи, призначені для годинного періоду, абсолютно нечутливі до різного GMT брокерів. При цьому при торгівлі на денних графіках результати у брокерів з різними GMT можуть відрізнятися, але не критично. Тобто, якщо ваша торгова система для D1 приносить прибуток у одного брокера, вона, швидше за все, буде працювати по крайней мере не набагато гірше і в іншого, а може навіть і трохи краще. А ось тим, хто торгує на періоді Н4, слід бути дуже обережними! По всій видимості, розроблена під конкретний GMT торгова система істотно втратить у своїй ефективності навіть в разі відмінності всього навсього на одну годину. Природно, все вище сказане відноситься і до торгових роботів. Тому будьте уважні при переході до іншого брокера з відмінним від вашого GMT, якщо ви торгуєте на періоді Н4 і більш. І, звичайно ж, всім профітів і до нових зустрічей!

Завантажити все результати дослідження

З повагою, Дмитро аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru