Багато користувачів програми TSLab намагаються зробити алгоритми, які будуть торгувати на дуже дрібних таймфреймах, наприклад 10сек і нижче, щоб правильно протестувати такий алгоритм, потрібно мати в наявність котирування по тиковим даними.
Напевно, ті хто використовує TSLab знають або чули, що програма зберігає тиків дані по інструментах. Так ось куди він зберігається і де його знайти?
Тиків дані в TSLab.
Тиків угоди по всіх інструментах, які активні в ТСЛабе, зберігаються у вигляді файлів з розширенням * .bin.
Папки з тиковими даними накопичуються і займають дуже багато місця на диску. Тому, якщо зв'язка з TSLab у вас торгує на віддаленому сервері, то можна періодично чистити, щоб вивільняти місце, щоб не переплачувати за жорсткий диск.
Як можна використовувати тиковий кеш
Використовуючи тики ми можемо горизонтальні обсяги за даними обсягів покупок / продажів усередині одного бару, а також і інші речі, які використовують тиків угоди.
Крім цього можна побудувати свічки будь-якого таймфрейма шляхом стиснення.
Так де ж він зберігається цей тиковий кеш в ТСЛабе?
Можна зайти в TSLab, в меню вибрати «Інструменти», далі «Папка з логами»
Вам відкриється папка з балками, робите один крок назад і потрапляєте в папку TSLab12 Приблизний шлях - C: \ ...... \ AppData \ Local \ TSLab \ TSLab12
На малюнку на початку статті показана дана папка вона називається OpenQuikCacheTrades. Тобто все залежить від вашого брокера, яким ви користуєтеся (на скрині теж вони відмічені) у вас буде папка з назвою вашого постачальника даних і закінчуватися ... CacheTrades.
У цій папці знаходиться тиковий кеш.
Відкриємо папку і побачимо:
Тиковий кеш TSLab.
Бачимо багато файлів, коториех є тиковий кеш за різними інструментами. Всі файли з тиковими даними мають розширення * .bin і формат імені файлу.
Структура імені проста [назва інструменту у даного брокера]. [Дата в форматі Месяц.День.Год] .bin.
У брокерів часто інструменти іменуються по-різному.
Що знаходиться всередині такого файлу?
Дату і час операції, включаючи мілісекунди.
Номер угоди на біржі. Вони на нашій біржі наскрізні і кожна угода має унікальний номер в межах всіх інструментів.
Ціна угоди.
Обсяг угоди в штуках лот.
Напрямок угоди. Купівля або продаж. Валютний ринок ММВБ НЕ постачає цю інформацію.
Аск в момент угоди.
Обсяг Аска в момент угоди.
Бід в момент угоди.
Обсяг біда в момент угоди.
Відкритий інтерес в момент угоди.
Вартість кроку ціни в момент угоди.
Волатильність. Є для деяких інструментів.
Теоретична ціна. Є для деяких інструментів.
Інформація з Відкритого інтересу частина брокерів поставляє безпосередньо з біржі, а частина не постачає і TSLab заповнює це поле сам на підставі поточної ринкової інформації.
Якщо ви хочете, щоб тиків дані по потрібному вам інструменту почали накопичуватися в файл, то в вашому бойовому TSLab включите агента по даному інструменту або відкрити вікно "Угоди по інструменту".
Але у деяких брокерів, наприклад Алор, дані відразу йдуть потоком по всіх інструментах і все тики падають відразу в папку. Досить просто підключитися до брокера.
Перш ніж ви хочете скористатися файлом з накопиченими тиками, потрібно відключитися від вашого брокера, щоб дані збереглися.
На форумі ТСЛаб є конвертер GuiBinConverter, який конвертує тики з файлу ... bin в потрібний формат для ТСЛаб
Також тиків дані можна завантажити з сайту Фінам, але там буде мало інформації
Використовуйте наші напрацювання і знання!
Не відкладайте свій шанс заробити на біржі вже сьогодні!