Ну а тепер розповім свої думки, щодо більш хитрого підходу. У мене є три припущення, як використовувати збиткові радники з прибутком! Розглянемо докладніше кожен.
Встановити жорсткі рамки роботи.
Потрібно розбити депозит на кілька, наприклад, на 10 частин. Використовувати в торгівлі потрібно тільки 1 частина, решта будуть в резерві на випадок зливу, вони періодично будуть відбуватися.
Включати радник в роботу слід після глибокої просадки депо на тестах. Наприклад, якщо вчора це сталося, то сьогодні включаємо радник в роботу і залишаємо на рік / місяць (обчислити відповідний інтервал при тестуванні).
Після завершення інтервалу радник вимкнути і чекати наступної просадки, а зароблені кошти вивести.
Давайте покажу на прикладі.
Червоним обведені однакові періоди після істотних просадок, в які можна було працювати.
Графік тестування скачав в інтернеті просто для наочності.
Важливо обчислити на тестах, чи буде такий підхід прибутковим! А не брати перший радник і використовувати за схемою. Тестування повинне бути тривалим, наприклад, за 10 років.
Так само необхідно розбити депозит на 10 частин і працювати тільки з однією. На відміну від першого варіанту, в якому ми намагалися заходити тільки після осідання (таким чином, уникаючи багатьох зливів), тут потрібно застосовувати стратегію весь час.
Втрати депозитів будуть періодично траплятися, головне, щоб прибуток їх переважує! Тому зароблені кошти краще виводити як можна частіше (наприклад, щотижня або день).
Зауважу, що підсумковий дохід варто розраховувати щодо всіх грошей, навіть резервних депозитів, так як ці кошти заморожені, і вкласти їх кудись не вийде.
Такий алгоритм створити складно, але воно того варте. За кілька років успішної торгівлі можна з лишком окупити всі можливі втрати!
На графіку вище досить тривалий період без втрат (але з двома великими осіданнями). За цей час можна було в кілька разів збільшити первинний депозит.
Сенс полягає в використанні декількох систем одночасно. Важливо, щоб ці системи не торгували одні і ті ж неефективності, і невдалі періоди були в різний час.
Якщо розділити робочий капітал між декількома алгоритмами, то вийде знизити ймовірність повної втрати депозиту. У збиткові моменти для одних систем, інші будуть отримувати прибуток. Диверсифікацію ніхто не відміняв!
Перш ніж починати реальну торгівлю, необхідно все перевірити на історії.
Є ще пара зауважень. Наприклад, при тестуванні важливо враховувати розбіжності тестів і реальної торгівлі. На реалі стратегія може бути збитковою, хоча при тестуванні була прибутковою (чому?). Через це підвищується складність перевірки.
Схожу тактику можна застосовувати на ПАММ рахунках, про що розповідав у статті: Як заробити на ПАММ рахунках за допомогою збиткового стратегії?
На цьому все, більше вам прибуткових угод! Бувай!
Читав раніше про таку стратегію, тоді толком не розібрався в чому її суть, тому особливо не звернув уваги. Після Вашої статті думаю потрібно краще придивитися, може вийде щось заробити.
Якщо проводити тільки одну угоду після великого числа збиткових (віртуальних), то кількість угод буде дуже маленьким. Нехай вони всі виявляться позитивними, але якщо за рік відбудеться 3 таких випадки, то заробити все одно багато не вийде.
Навіть якщо ймовірність позитивного результату наступної операції дорівнює 90% (виходячи з оцінки попередньої історії), то ринку нічого не заважає спростувати цю ймовірність і рано чи пізно серія збиткових угод продовжитися настільки, що все одно відбудеться слив. Це питання часу, на мій погляд.
Ніхто не заважає застосовувати кілька торгових систем з метою збільшити кількість щасливих випадків.
90% це не 100%, саме тому ринок може продовжити серію збиткових угод, але ймовірність що це настане дуже мала, але вона є, в такому випадку трейдер повинен або розбити капітал на частини, 3-х буде досить, якщо торгова система одна, якщо систем більше однієї, то відповідної частин буде більше, або скористатися продуманою стратегією усереднення прибутку / збитків в самій грі, з правильною лакуванням позицій і правильним виходом з них, правда це вже тема іншої розмови)