Часті питання - московська біржа, біржова інформація

  1. Чи потрібна висновок дистриб'юторського інформаційного договору з Біржею, якщо клієнт учасника торгів (брокера) використовує Quik, який з'єднується з сервером брокера, а далі зв'язка шлюз - Біржа?

Якщо клієнт учасника торгів (брокера) зареєстрований на біржовому ринку, з якого він отримує Біржову інформацію, то дистриб'юторський інформаційний договір не потрібен, якщо такий клієнт не зареєстрований на цьому ринку, то учаснику торгів (брокеру) потрібно укласти з Біржею дистриб'юторський договір.

  • Чи потрібна висновок інформаційного договору з Біржею, якщо співробітники компанії, які не здійснюють безпосередніх торгових операцій (напр. "Аналітик", "клієнтський менеджер / help- desk") або співробітники, які здійснюють введення в біржову систему торгів клієнтських заявок з торгового терміналу, отримують на свої термінали Біржову інформацію?

    Якщо мова йде про Біржовий інформації з тих ринків, де компанія зареєстрована як учасник торгів, і якщо термінали перерахованих співробітників не призначені для розрахунку публічних індексів та індикаторів на основі отриманої Біржовий інформації, то інформаційного договору з Біржею укладати не потрібно.

  • Чи є торгова система Quik, призначена для відображення клієнтам учасника торгів Біржовий інформації, збору від клієнтів і заявок і проведення претрейд-контролю цих заявок на відповідність правилам торгів) Non-display системою? Якщо так, то за яких умов? (Наприклад, чи є різниця - торгує Клієнт самостійно через Quik або торгує робот?)

    1) отримання від Біржі інформації про торги (котирування і угоди) і передачі цієї інформації вашим зареєстрованим на біржі клієнтам по тих ринків, де вони зареєстровані

    2) отримання від зареєстрованих клієнтів заявок на укладення угод (в т.ч. згенерованих "роботами" клієнтів, підключеними до вашого Quik-сервера) для подальшої передачі в Торгову систему Біржі.

    Однак, якщо використовуваний вами Quik-сервер сам містить модуль алготрейдінга (автоматичне прийняття рішень про виставлення / невиставлений заявок) і / або модуль ризик-менеджменту (наприклад, автоматичне відхилення заявок, що не відповідають заданим ризик-параметрами), то такий Quik-сервер розглядається як Non-display система і вимагає укладення окремого інформаційного договору з Біржею.

  • Чи є Non- display системою модуль Colibri, і чи потрібно для використання цього модуля укладати інформаційний договір з Біржею на Non- display системи?

    У разі, якщо модуль Colibri взаємодіє з серверної частиною системи QUIK, яка може використовувати Біржову інформацію для вирішення завдань ризик-менеджменту і автоматичного прийняття або відхилення заявок, то це використання Біржовий інформації в серверній частині системи QUIK є підставою для укладення з Біржею договору на Non -display системи.
    Не вимагає укладення з Біржею інформаційного договору використання Біржовий інформації в термінальному модулі Colibri робочого місця QUIK учасника торгів, тому що такий торговий термінал з модулем Colibri не використовується для автоматичного прийняття або відхилення заявок.

  • Що включає в себе тариф на використання Біржовий інформації у власних котирувальних системах валютного ринку?

    Тариф на використання Біржовий інформації у власних котирувальних системах валютного ринку включає в себе:

    • використання Біржовий інформації з валютного ринку Біржі в власних котирувальних системах;
    • використання Біржовий інформації з усіх ринків Біржі в необмеженій кількості Non-display систем (для алготрейдінга і ризик-менеджменту)

  • Чи є консенсус-прогнози на відкриття торгів, розраховані на основі біржових котирувань закриття попереднього дня, Похідній інформацією, і чи потрібно висновок інформаційного договору з Біржею для розміщення таких консенсус-прогнозів у відкритому доступі на власному інтернет-сайті?

    Консенсус-прогнози, розраховані на основі цін вчорашнього дня, є Похідній інформацією, розрахованої на основі Біржовий інформації. Однак, таке використання Біржовий інформації не потребує висновку інформаційного договору з Біржею, тому що при розрахунку Похідній інформації використовувалася Біржова інформація за підсумками торгового дня, яка розкривається Біржею у вільному доступі для будь-яких зацікавлених осіб. Інформаційний договір на використання Біржовий інформації для розрахунку (створення) Похідній інформації потрібно укладати в тих випадках, коли для розрахунку (створення) Похідній інформації, використовується Біржова інформація, яка не є предметом розкриття Біржею у вільному доступі для будь-яких зацікавлених осіб, наприклад, Біржова інформація в режимі реального часу про хід торгів в рамках поточної торгової сесії.

  • Існує власна котировальная система Банку, виконана в форматі хостіруемого рішення. Система отримує ринкову інформацію (market data) від Московської Біржі по протоколу FAST Multicast через мережу SFTI NYSE і закачує її в агрегатор, де вона перетворюється, наприклад, шляхом збільшенням спреда і транслюється далі кінцевому клієнту в зміненому вигляді. У початковому вигляді ринкова інформація доступна тільки трейдерам Банку і далі вищезгаданої власної котировальной системою або (a) не транслюється, або (б) транслюється в інші котирувальні системи, що належать Банку або орендовані Банком (напр. Система Bloomberg FXGO). Всі перераховані системи служать одній меті - створювати власні змінені котирування Банку. Клієнти, які отримують змінену ринкову інформацію в перерахованих вище системах - юридичні особи, які можуть, як бути учасниками торгів, так і не бути такими (інформація про це Банку не доступна). Виставлення та виконання заявок відбувається на Point of Presence Московської біржі в Лондоні. Заявки виставляються і угоди відбуваються за допомогою протоколу FIX Transactional.

    Non-display система може складатися з одного або декількох серверів, її програмне забезпечення може складатися з одного або декількох функціональних модулів. При цьому, якщо при відключенні будь-якого з серверів або будь-якого функціонального модуля, що входить до складу Non-display системи, функціонування системи припиняється, то в цьому випадку мова йде про використання Біржовий інформації в одній Non-display системі. Якщо при відключенні якого-небудь з серверів або функціональних модулів отримання, обробка та інше використання Біржовий інформації не припиняється, то в цьому випадку мова йде про використання Біржовий інформації в декількох Non-display системах.

    Наявність резервної Non-display системи на додаток до основної не є ознакою використання Біржовий інформації в декількох Non-display системах за умови, що обидві системи не здійснюють одночасну обробку Біржовий інформації з метою, передбачених визначенням Non-display системи.

    Шановні відвідувачі сайту, щоб відправити свою пропозицію або задати питання, використовуйте форму зворотного зв'язку.

    Ми цінуємо Вашу думку і обов'язково розглянемо Ваші питання і в випадках, коли це можливо, підтвердимо отримання Листи і надамо письмову відповідь.

    У разі наявності обґрунтованих і суттєвих претензій, Біржа спільно з експертними Радами вживе заходів по розробці і реалізації відповідних змін.

    Схожі статті