У порівнянні з ф'ючерсними міні-контрактами на індекс S # 038; P500 (тікер ES), ф'ючерсні міні-контракти на індекс Nasdaq 100 коштують трохи дешевше, якщо порівнювати ціну тика. Наприклад, мінімальна зміна ціни (тик) для ф'ючерсу на S # 038; P500 становить 0.25 і його вартість дорівнює $ 12.50, тоді як для міні-контракту Nasdaq 100, при тому ж значенні тика, його вартість $ 5.00.
Внутрішньоденні трейдери та інвестори можуть відносно легко торгувати ф'ючерсними контрактами Nasdaq 100 в спекулятивних цілях або ж хеджуючи ризики. Всі ф'ючерсні контракти Nasdaq 100 є розрахунковими і не припускають фізичної поставки.
Отже, давайте ознайомимося з 5-ма речами, які потрібно знати внутрішньоденного трейдеру про ф'ючерсних контрактах на індекс Nasdaq 100.
- Що таке індекс Nasdaq 100
- Різні типи ф'ючерсів Nasdaq 100 доступних для торгівлі
Почни користуватися ATAS абсолютно безкоштовно! Перші два тижні використання платформи дають доступ до повного функціоналу з обмеженням історії в 7 днів.
Що таке індекс Nasdaq 100
Ф'ючерсний контракт Nasdaq 100 - це похідний фінансовий інструмент (дериватив), базовим активом якого є біржовий американський фондовий індекс Nasdaq 100. Даний індекс відображає сукупну капіталізацію 107 найбільших компаній (а не 100 як можна подумати з його назви), акції яких торгуються на біржі Nasdaq . Варто зазначити, що серед компаній індексу Nasdaq 100 немає фінансових організацій, тому він дуже точно відображає стан реального виробничого сектора, що сильно відрізняє його від індексів Dow Jones і S # 038; P500. Індекс Nasdaq 100 є зваженим по капіталізації індексом і має очевидний макроекономічний сенс і тому може бути використаний в макроекономічних прогнозах.
Біржа Nasdaq ніколи не мала торгових залів, в яких товпляться брокери, так як спочатку вона наголошувала на високі технології. Їй вдалося залучити на свій майданчик такі швидко зростаючі компанії як: Microsoft, Apple, Cisco, Oracle і Dell, модернізувавши проведення IPO.
Не потрібно плутати індекс Nasdaq 100 з індексом Nasdaq Composite. Основна відмінність цих двох індексів полягає в тому, що індекс Nasdaq Composite відображає сукупну капіталізацію всіх компаній, що торгуються на фондовій біржі Nasdaq, в той час як індекс Nasdaq 100 відображає сукупну капіталізацію тільки перших 107 компаній, розташованих в порядку убування, виходячи з розміру їх капіталізації .
Також існують і інші індекси. Наприклад, індекс Nasdaq Financial 100 (тікер IXF) відображає сукупну капіталізацію компаній тільки фінансового сектора, крім банків і страхових компаній, для яких існують свої індекси Nasdaq Bank (тікер IXBK) і Nasdaq Insurance (тікер IXIS) відповідно.
Індекс Nasdaq 100 є підіндексі по відношенню до індексу Nasdaq Composite і у кожного з них є власний тікер. У Nasdaq Composite це тікер ^ IXIC, а у Nasdaq 100 - тікер ^ NDX.
На нижньому графіку наведено порівняння двох індексів - Nasdaq 100 і Nasdaq Composite. Як бачите, між ними існує тісний прямий кореляційний зв'язок.
Кореляція індексів Nasdaq 100 (NDX) і Nasdaq Composite (IXIC)
Різні типи ф'ючерсів Nasdaq 100, доступні для ведення торгівлі
Коли ми говоримо про ф'ючерсному ринку Nasdaq 100, перше, що найчастіше приходить на розум - це міні-контракти Nasdaq. Але крім них існує безліч інших контрактів, які можуть вибрати ф'ючерсні трейдери. Наприклад, ф'ючерси на індекс Nasdaq Biotech (для медичних і фармацевтичних компаній) або ж стандартні і навіть «великі» ф'ючерсні контракти Nasdaq 100.
Без сумніву, ф'ючерсні міні-контракти Nasdaq 100 (E-mini Nasdaq) найбільш затребувані. Ці контракти торгуються під тікером NQ і володіють найнижчим маржинальним вимогою, залучаючи тим самим багатьох внутрішньоденних трейдерів. Мінімальна зміна ціни (тик) для ф'ючерсного міні-контракту Nasdaq 100 становить 0.25 і його вартість дорівнює $ 5.
Денне маржинальне вимога такого міні-контракту знаходиться в межах $ 1000 і може відрізнятися в залежності від правил ф'ючерсного брокера. У той же час маржинальні вимоги CME становлять $ 3500 в якості гарантійного забезпечення та $ 2800. в якості підтримуючої маржі (незнижуваного залишку на торговому рахунку).
Наступним за ним по популярності йде стандартний ф'ючерсний міні-контракт Nasdaq. Даний контракт торгується під тікером QCN. Він дуже схожий на міні-контракт Nasdaq 100 (NQ), але відрізняється розміром тика і його вартістю. Контракт QCN Nasdaq 100 в два рази більше міні-контракту, що означає, що його мінімальна зміна ціни (тик) становить 0.50, а вартість тика дорівнює $ 10.00. Унаслідок бόльшіх розмірів тика і його вартості, маржинальні вимоги CME Group становлять $ 4000 в якості гарантійного забезпечення на ф'ючерсний контракт і $ 3200 в якості підтримуючої маржі (незнижуваного залишку на торговому рахунку).
Поза всяким сумнівом, «великі» ф'ючерсні контракти Nasdaq 100 (тікер ND) не користуються попитом у внутрішньоденних ритейл трейдерів. Як випливає з назви, це дійсно величезні контракти, які підходять скоріше великим гравцям або хедж-фондам ніж ритейлу. Мінімальна зміна ціни (тик) для «великого» ф'ючерсного контракту Nasdaq 100 становить 0.25 і його вартість дорівнює $ 25. Маржинальні вимоги CME Group становлять $ 17500 в якості гарантійного забезпечення на ф'ючерсний контракт і $ 14000 в якості незнижуваного залишку на торговому рахунку.
І на закінчення хотілося б відзначити профільні біотехнологічні ф'ючерсні контракти, звані ф'ючерсними міні-контрактами Nasdaq Biotechnology. Вони торгуються під тікером BIO (Globex) і з високою точністю повторюють динаміку індексу Nasdaq Biotechnology (тікер IBB). Мінімальна зміна ціни (тик) для ф'ючерсного контракту Nasdaq Biotech становить 0.10, а його вартість дорівнює $ 5. Маржинальні вимоги CME Group за даним типом контрактів становлять $ 3750 в якості гарантійного забезпечення на ф'ючерсний контракт і $ 3000 в якості незнижуваного залишку на торговому рахунку.
Слідкуйте за оновленнями нашого блогу, щоб отримати ще більше інформації про ф'ючерс на індекс Nasdaq. До зустрічі, друзі!