Фізика ринку.
В економічній науці існує питання про можливість застосування фізичних законів, законів природи, до ринків, або, ставиться завдання виробити закони, подібні природничих, перевіряються в рамках наукового методу. Вельми спокуслива ідея, але поки нікому, наскільки я знаю, не вдалося в цьому досягти практичних результатів. Звідси виникла думка, що ринок поводиться не так як природа, є якесь фундаментальне і принципову відмінність, звичайно пов'язане з поняттям соціуму, ірраціональності учасників і так далі.
Я озвучу дещо незвичний погляд на цю проблему.
Візьмемо, наприклад фізичне поняття «інерція» (не плутати з побутовим) і спробуємо застосувати його до поняття ціни.
Інерція - властивість тіл зберігати незалежний рух (або не-рух) при відсутності впливу зовнішніх сил, або при їх урівноваженому впливі. Тобто, задекларованої властивість незалежності, абсолютності руху тіла. Якоїсь «об'єктивності» і безвідносності.
Під силами ми можемо тут розуміти різні ринкові руху, такі як попит, пропозиція, динаміку зростання денмасси і так далі, які як і фізичні сили, очевидно, мають і свої потужності, залежні від обсягів, і свої «вектори».
Давайте поміркуємо про можливість застосування поняття рівноваги сил щодо ціни. Ціна сама по собі, її рівень завжди є результатом балансу цих сил. Тобто, ціна завжди знаходиться в рівновазі, немає ніякого «нерівноваги» для неї. Але ще більш абсурдним припущенням було б накладення визначення інерційності ціни в умовах відсутності впливу зовнішніх сил, такій ситуації просто не існує, сили діють завжди, і саме вони і визначають рівень! У тому числі коли ціна стоїть на місці.
Тепер давайте підійдемо з іншого кута. Припустимо нафту номінована в доларах знаходиться в боковику. Чи означає це що нафта номінована в ієни знаходиться в боковику? Звідси другий важливий висновок: рух ЗАВЖДИ відносно. Тоді, як рух може бути незалежно? Так чи може бути «ринкова інерція»? Ні, це поняття абсурдно для ринку.
Тепер повернемося до фізики. Ми маємо право запитати себе, а чому власне кажучи, фізичні процеси відрізняються від вищенаведеного опису? Та нічим не відрізняються. Все те ж саме справедливо і для природних процесів. Проблема тут не в застосовності фізичних законів до ринку, а застосовності їх взагалі. Вони неадекватні. Можливо, Аристотель був ближче до істини. Галілей і Ньютон описали природні явища однобоко і обмежено. Їм зручно було мати інваріант, точку опори, і вони її придумали, так само як Ейнштейн придумав обмеження максимальної швидкості.
Тут виникає ще одне питання. Чому ж ця модель (у фізиці) працює. Відповідь тут проста. Він лежить в тій же площині, що і питання «чому стратегія LTCM працювала». Крива модель не зобов'язана бути не робочої, вона цілком може працювати в рамках певної застосовності, і, вже тим більше, в рамках якогось тимчасового відрізка.