1) Явище, коли зі зміною факторіального ознаки (Х) дисперсія випадкової компоненти буде монотонно збільшуватися або зменшуватися, або змінюватися по будь-якому іншому закону.
1) однакову дисперсію залишків при кожному значенні факторів.
103.Случайная компонента трендової моделі повинна мати властивості:
1) Мат.ожидание дорівнює 0, відсутність автокореляції, випадковість коливань, відповідність нормальному закону розподілу.
1) введення в вираз для дисперсії залишків коеф-та пропорційності
105.Завісімость валового національного продукту (У) від грошової маси (Х) характеризується лінійно-логарифмічною економічною моделлю, має вигляд:
106.Еслі наявність суттєвої гетероскедастичності випадкового члена рівняння регресії підтверджено тестами, то для зниження впливу гетескедастічності на еф-ть оцінок рівняння регресії необхідно:
1) Розділити кожен член рівняння регресії в кожному спостереженні на дисперсію випадкової складової.
107.Что є в тесті, заснованому на критерії серій, величини: К = [3,3 * lg (n + 1)] і v = [1/2 * (n + 1-1,96 *Ön-1)].
1) Дані величини являють собою розрахункові допустимі значення максимальної довжини серії і загального числа серій відповідно.
108.В ДМНК при застосуванні його до системи одночасних рівнянь в якості другого кроку виконуються наступні процедури:
1) Знаходять теоретичні значення ендогенних змінних, і ці значення підставляють в вихідну систему одночасних рівнянь замість фактичних значень ендогенних змінних в правій частині рівняння і визначають оцінки параметрів рівняння регресії.
109.Какови причини використання заміщають змінних:
1) Показники, що включаються в рівняння регресії, мають розпливчасті визначення і їх не можна виміряти, або вимагає для свого вимірювання дуже багато часу і коштів
110. В економетричних моделях з m невідомими змінними спостережувані значення залежної змінної Уi. відрізняється від модельних Уi (теор) на величину епсілат .в даних позначеннях формула для розрахунку Суми кВ. откл =