Давайте розкладемо все по поличках.
Як тестувати радника в MT5?
Запускаємо торговельну платформу MetaTrader 5 і в самому верхньому меню натискаємо на «Вид», а потім «Тестер стратегій». Або тиснемо комбінацію клавіш Ctrl + R.
Відкриється тестер стратегій - в ньому і будемо виробляти тестування наших роботів.
У самій лівій верхній вкладці тестера стратегій вибираємо «Радник».
Тепер у вкладці поруч праворуч можна вибрати радник для тестування і оптимізації - давайте виберемо стандартного радника MACD Sample, для прикладу.
Далі вказуємо символ і період графіка - нехай у нас символом буде валютна пара GBPUSD, а період графіка буде M30.
Нам необхідно вибрати часовий інтервал. За допомогою списку виберемо, наприклад, «Останній рік». Якщо випадає не чіпати і залишити «Вибрати період», то справа можна вказати той інтервал який захочете.
Далі йде Форвард-період - залишимо як є "No».
Дана опція дозволяє перевірити результати оптимізації для виключення підгонки на певних періодах часу. При форвард-оптимізації період, зазначений у полі «Встановити дату», ділиться на дві частини, відповідно до обраного форвард періодом (половина, третина, чверть або власний період, коли вказується дата початку форвард тестування).
На першій частині періоду проводиться оптимізація радника. Після цього відбираються найкращі прогони (10% при повному переборі параметрів або 25% при генетичному алгоритмі), і тільки вони запускаються на форвард-періоді. Результати кращих прогонів при оптимізації на обох періодах потім можна порівняти на вкладках «Результати оптимізації» і «Результати форвард тестування».
Наступним пунктом йде настройка режиму торгівлі. Передбачені два режим торгівлі:
- Звичайний режим.
В даному режимі всі ордера виконуються по запитаним цінами, відсутні реквот і т.д.
- Довільна затримка.
Режим довільних затримок передбачений для тестування експертів в умовах, наближених до реальних. З моменту відсилання наказу і до його виконання ціна може змінитися. Залежно від відхилення, встановленого в ордері, може статися його виконання за поточною ціною (якщо вона в межах відхилення) або реквотірованіе. Тестування в даному режимі дозволить експертопісателю правильно запрограмувати обробку подібних ситуацій.
Імітація затримки здійснюється для всіх торгових запитів, які надсилаються з терміналу (виставлення ордерів, зміна стоп-рівнів, і т.д.). Затримка виконання здійснюється за наступним принципом: випадковим чином вибирається число від 0 до 9, і на таке число секунд здійснюється затримка; якщо вибране число дорівнює 9, то випадковим чином вибирається ще одне число з такого ж діапазону і додається до першого. Таким чином, імовірність затримки виконання на 0-8 секунд становить 90%, а ймовірність затримки на 9-18 секунд становить 10%.
Ми залишимо тут все як є - залишимо режим торгівлі «Звичайний».
Справа є ще одна вкладка «Режим генерації тиків».
В даному полі можна вибрати один з режимів генерації тиків:
- Все тики: даний режим є найбільш точним, але і найбільш повільним. У ньому моделюються все тики;
- OHLC на М1: в даному режимі моделюються лише 4 ціни кожного хвилинного бару - ціни Open, High, Low і Close;
- Тільки ціни відкриття: в даному режимі моделюються й ціни OHLC, однак для тестування / оптимізації використовується лише ціна відкриття.
- Математичні обчислення: в даному режимі тестер НЕ буде підкачувати історичні дані, інформацію про символи і не буде генерувати тики. Будуть викликані тільки функції OnInit (), OnTester () і OnDeinit (). Таким чином тестер можна використовувати для різних математичних обчислень, де потрібно підбір параметрів.
Ми виберемо «Все тики».
Вибираємо початковий депозит і кредитне плече - встановимо початковий депозит в 10000 доларів, а кредитне плече виставимо рівним 1: 500.
Далі «Візуалізація». Ця опція дозволяє вмикати / вимикати режим візуального тестування. Даний режим не працює при оптимізації радників.
Хто хоче, тестує з візуалізацією - так можна побачити весь процес торгівлі на власні очі, але я галочку зніму, так як з відключеною візуалізацією тестування йде набагато швидше.
Пункт «Оптимізація» поки не чіпаємо - розглянемо його пізніше, коли будемо оптимізувати радника, даний пункт не потрібен для звичайного тестування.
Переходимо в подвкладку «Параметри» - тут знаходяться вхідні параметри радника. При звичайному тестуванні можна вручну змінювати будь-які його параметри в поле «Значення» - змінили налаштування, прогнали в тестері, не сподобався тест знову змінили налаштування і знову прогнали і т.д.
Поля «Старт», «Крок» і «Стоп» знадобляться нам тоді, коли ми почнемо оптимізувати експерта.
Ну що? Починаємо тестування. Спробуємо прогнати нашого радника MACD Sample в тестері стратегій зі стандартними настройками - повертаємося до головної вкладку тестера «Налаштування» і натискаємо кнопку «Старт».
Ось що вийшло.
Вельми непогано я скажу - просадка всього 4.59% і графік сімпотічний, але прибуток то маленька вийшла - 894,61 USD практично за 1 рік при депозиті в 10000 USD. Будемо оптимізувати, спробуємо знайти варіант краще - лот не буде брати участь в оптимізації - 0.1 лота залишимо.
Можна зберегти на свій комп'ютер будь звіт - заходимо в подвкладку «Бектест», де у нас всі дані про пройдений тесті відображаються, і натискаємо в цьому вікні правою кнопкою мишки, а потім «Звіт» та вибираємо як зберегти звіт - в HTML або в XML форматі.
Як оптимізувати радник в торговому терміналі MT5?
Отже, давайте почнемо оптимізацію нашого радника.
Переходимо до головного вікна тестера стратегій і шукаємо там пункт «Оптимізація» - тут можна включити / відключити оптимізацію, а також вибрати режим оптимізації. Для прикладу, зробимо вибір на користь швидкої оптимізації (генетичний алгоритм).
Тут також можна вибрати критерій оптимізації. Критерій оптимізації необхідний тільки для генетичного алгоритму.
Доступні наступні критерії оптимізації:
- Максимальний баланс: показником оптімізірованності є максимальне значення балансу;
- Баланс + максимальна прибутковість: показником є максимальне значення твори балансу на прибутковість;
- Баланс + максимальне матожіданіє виграшу: показником є твір балансу на матожіданіє виграшу;
- Баланс + мінімальна просадка: в даному випадку крім значення балансу враховується рівень просадки: (100% - Осідання) * Баланс;
- Баланс + максимальний фактор відновлення: показником є твір балансу на фактор відновлення;
- Баланс + максимальний коефіцієнт Шарпа: показником є твір балансу на коефіцієнт Шарпа;
- Призначений для користувача критерій оптимізації: при виборі даного параметра в якості критерію оптимізації буде враховуватися значення функції OnTester () в радника. Даний параметр дозволяє користувачеві використовувати будь-який власний показник для оптимізації.
Критерій оптимізації нехай залишиться Balance max - максимальний баланс.
Переходимо в подвкладку тестера стратегій «Параметри» і ставимо галочки навпроти тих параметрів радника, які хочемо включити в оптимізацію.
Далі потрібно налаштувати для кожного оптимізується параметра з галочкою «Старт», «Крок» і «Стоп» - простіше кажучи, ліміт від і до з кроком.
Тепер знову переходимо в головне вікно тестера і натискаємо на кнопку «Старт» - включаємо оптимізацію.
Почався процес оптимізації.
Переходимо в подвкладку «Оптимізація» і спостерігаємо - оптимізація може зайняти досить-таки тривалий час, все залежить від кількості оптимізуються параметрів і їх стартів, кроків і стопів.
Для зручності спостереження виставте Прибуток по спадаючій вниз.
Минуло вже близько 400 прогонів і є кілька нормальних профітних варіантів - зупинимо оптимізатор і проженемо радник з новими налаштуваннями.
Спробуємо найперший варіант в списку. Кількома по ньому правою кнопкою мишки, а потім натискаємо на «Запустити одиночне тестування».
Вийшло не дуже. два останні місяці йде якийсь спад, що може говорити про те, що швидше за все ці настройки стають вже неактуальними.
А давайте спробуємо, наприклад, третій варіант зверху.
Ну ось - відмінний вийшов графік. У порівнянні з найпершим тестом зі стандартними настройками прибуток стала більше - 1275.02 USD, а максимальна просадка зменшилася до 2.63%. Це і є оптимізація.
Сподобалися настройки можна зберегти у вигляді спеціального .set-файлу. Переходимо в «Параметри», натискаємо в даному вікні праву кнопку мишки, вибираємо «Зберегти», присвоюємо файлу назву і зберігаємо в зручне для Вас місце на комп'ютері.
При бажанні даний файл можна завантажити в будь-який термінал МТ5 для шуканого радника, коли захочете (для цього є кнопка «Завантажити» - її видно на скріншоті нижче).
Задавайте свої питання, якщо це необхідно. Успіхів!
Попередження про ризики
Існує великий рівень ризику при торгівлі товарами з використанням кредиту - таких, як Forex. Не слід ризикувати більше, ніж Ви можете дозволити собі втратити - можливо, що Ви втратите набагато більше Ваших початкових інвестицій. Не слід починати торгівлю, якщо Ви не до кінця розумієте реальну ступінь збитків і ризику, яким Ви піддаєтеся. Торгуючи, Ви повинні завжди брати до уваги рівень свого торгового досвіду. Якщо ступінь можливого ризику Вам не до кінця відома, будь ласка, зверніться до незалежного фахівця за отриманням кваліфікованої консультації.
Передрук матеріалів сайту TradeWinner.ru без активного посилання на джерело суворо заборонено!