Привіт, друзі! У попередній статті я розповів про індикатор ковзаючі середні (Moving Average, МА). Сьогодні продовжимо тему даного індикатора, і розглянемо кілька методів торгівлі з його допомогою.
Ковзаючі середні як динамічні рівні
Ковзаючі середні дуже добре використовуються в якості динамічних рівнів. Розглянемо це на прикладі:
Я зазначив прямокутниками, де відбувалося торкання ціни ковзають середніх, і відбувався відскік від них. Також я відзначив зеленим кружком поточний стан ціни. Припустимо, за сигналами своєї ТС, в цьому місці, ви відкрили операцію на Buy, то розумно було б фіксувати профіт на динамічному рівні, зокрема з огляду на їх минулу історію.
Чому це відбувається? Більшість трейдерів, також як і ви, бачать ці рівні (особливо на популярних періодах), виставляють відкладені ордери, фіксують профіт, коротше, зосереджується велика концентрація наказів. Внаслідок чого, ці рівні стають значущими і ціна їх враховує.
Ще один з популярних методів торгівлі, це перетин швидкої ковзної повільну
Для простоти розуміння, давайте на годинному графіку EURUSD, відкриємо ковзаючу середню з періодом 8 (червоний колір) - це у нас буде швидка, а з періодом 21 (синій) - повільна.
Думаю зрозуміло, що з періодом 8 швидше реагує на ціну, якщо немає, ознайомтеся зі статтею «Індикатор Moving Average».
Отже, що ми бачимо:
В даному часовому проміжку відбувалися три перетину швидкої ковзної повільну, я ці місця зазначив зеленими прямокутниками.
Як входити в ринок?
Купувати - якщо швидка змінна перетинає повільну знизу-вгору (на скріншоті відзначено 1 і 3).
Продавати - коли швидка змінна перетинає повільну зверху-вниз (відзначено цифрою 2).
Існує безліч варіантів входу в ринок при перетині середніх. Ось кілька прикладів:
Галочками відзначені варіанти входів в ринок. Під цифрою 1, вхід відразу після закриття свічки, на якій відбувся перетин, вхід 2 - установка відкладеного ордера ближче до повільної ковзної (часто ціна після перетину повертається наступними барами до ковзної). І третій варіант входу, також відкладеним ордером, але встановленого за ковзної середньої. Як видно на будь-якому з варіантів був би отриманий профіт.
Тепер на рахунок стоп-лосс, тут складніше, він повинен завжди стояти нижче (як в даному прикладі) і вище при продажах повільної ковзної середньої, це виключить вибивання угоди через шум ціни.
А на якій відстані, це все залежить від динаміки волатильності ціни, таймфрейма валютної пари, періоду ковзають, від розміру свічки на якій відбувся перетин. Але не менш 10-15 пунктів від точки перетину. На даному прикладі стоп-лосс приблизно коштує на такій відстані.
За такими ж критеріями і встановлюється тейк-профіт, але не менше однократного розміру стоп-лосс. Це взагалі візьміть як за правило, у будь-якої угоди повинен бути тейк-профіт не менш розміру стоп-лосс, інакше торгова система буде ризикована (збиткова) і профітних угоди не будуть перекривати збиткові.
Методику входу і виходу ви повинні самі розробляти, досвідченим шляхом на демо рахунку.
На мій погляд, перетин ковзних не можна використовувати як сигнал до дії, даний сигнал повинен служити як підтверджує, будь-якого іншого. Чому?
По перше. як сам по собі це слабкий сигнал, і як тільки ви побачили на графіку перетині ковзних, не варто відразу ж кидатися відкривати ордера. Ви повинні проаналізувати його.
По-друге. варто враховувати шум ціни і при використанні ковзної з малим періодом, вона часто дає помилкові сигнали, тобто показує перетин, коли короткостроковий тренд вже закінчився. З великим періодом менш повороткий, хоча істотно більш вірогідним.
На високих періодах ковзають і великих таймфреймів валютних пар, слід сприймати, перетин середніх, як сигнал до зароджується тривалого тренду, як показано на денному графіку EURUSD нижче.
Важливо: варто не забувати, що Moving Average це індикатор, йому характерні їх мінуси, а саме відставання сигналів від ціни.
З повагою, Євген Бохач
Статті на схожу тему: