Кілька способів заробітку на гепах
Іноді на ціновому графіку видно досить великі розриви. Знаючи закономірності поведінки ціни після такого явища можна непогано заробити.
Розрив на графіку отримав назву ГЕП від англійського GAP, що означає розрив, зазор. Відбувається таке явище через те, що раптом різко збільшується число продавців або покупців, т. Е. Баланс сил на ринку в один момент сильно змінюється, і ціна просто перескакує через певне число пунктів.
Якщо спуститися на найдрібніший таймфрейм (m1), то можна помітити невеликі розриви між окремими свічками, в межах 1-3 пунктів. Їх ми в роботу брати не будемо, так само як і невеликі розриви, які можуть утворюватися через неповної інформації з боку брокера. Такі мікророзриви не дозволять отримати прибуток на гепах.
Якщо підійти до питання освіти гепа з усією строгістю, то весь тиковий графік можна уявити як набір мікророзривів, т. Е. Масив значень, з'єднаних ламаною лінією. Але заробити дозволять тільки більш серйозні розриви. З огляду на те, що форекс працює без перерв на сон 5 днів в тиждень, що цікавлять нас розриви можуть сформуватися тільки на вихідних.
Причини формування, як отримати прибуток на ГЕПе
Зазвичай будь-який несподіваний сплеск на ринку відбувається після виходу несподіваної новини, або в разі якщо реальні дані сильно відрізняються від прогнозних значень. Але в цьому випадку спостерігається просто імпульсний рух, розрив навряд чи виникне.
А ось у вихідні може різко порушитися то співвідношення між продавцями і покупцями, яке склалося в п'ятницю на момент закриття ринку. В результаті, як тільки відбувається відкриття торгів в ніч з неділі на понеділок, ціна миттєво переміщається вгору або вниз, часом ГЕП навіть перевищує 100 пунктів.
Іноді можна навіть передбачити появу розриву, але такі ситуації трапляються дуже рідко, для цього потрібно, щоб відбулося значиме для ринку подія в той час, коли трейдери не можуть відразу відреагувати на нього. Наприклад, у вихідні дні стався теракт або велика аварія, але прогнози все ж справа невдячна.
Давно відома особливість руху ціни після появи розриву, ціна практично завжди прагне закрити утворену щілину. Після відкриття вона ще якийсь час може рухатися в напрямку розриву, але вже до ранку понеділка розгортається і йде у зворотний бік.
В ідеалі вона повинна перекрити розрив (можливо, з невеликим запасом) і піти у зворотний бік. Можливо і неповне закриття утворився гепа, рух без хоча б часткового повернення практично не зустрічається.
Пояснюється така поведінка психологією маркетмейкеров. Очевидно, що в районі ціни, яка була в п'ятницю, знаходиться маса стоп-лоссов, великі гравці, розгорнувши на час графік, вибивають стопи, і входять в ринок по більш зручною для себе ціною.
Не всі Гепи однаково корисні, на екзотичних парах якщо щось подібне і спостерігається, то використовувати їх в торгівлі не варто. Справа в тому, що кількість покупців / продавців невелика, часто регулятор активно бере участь в підтримці стабільного курсу, тому ймовірність відпрацювання гепа незначна.
Всі стратегії, засновані на цьому явищі припускають використання 2-4 пар. В їх число входять GBP / USD, EUR / USD, також непогано себе показали EUR / JPY і GBP / JPY, на них отримати прибуток на ГЕПе реально. Можна спробувати торгувати і на USD / CHF, USD / JPY.
Прибуток на повернення ціни
При роботі за базовими правилами стратегії порядок дій передбачався такий:
- якщо розрив є, то перевіряється його величина. Для євро допустимий діапазон 20-100 п, фунта - 10-50 п, франка 10-90 п, ієни - до 200 п;
- якщо умови виконуються, то укладається угода за ринковою ціною. Якщо розрив був вниз, то відкривається довга позиція, якщо вгору - то актуальні продажу;
- закриватися угода буде 3 частинами, перший ТР ставиться на рівні ціни закриття в п'ятницю, другий - на відстані, рівному величині гепа від ціни закриття в п'ятницю, третій - на подвійному відстані від ціни закриття в п'ятницю;
- стоп-лосс потрібен великий, в межах 200-400 п, величина вибирається по ситуації, в залежності від наявності екстремумів поблизу і волатильності пари. Великий стоп-лосс необхідний тому, що часто ціна йде закривати розрив не відразу, а після того, як маркетмейкери скинуть всіх тих, хто намагався торгувати на закриття гепа.
Сама ідея актуальності не втратила, просто потрібно проаналізувати статистику останніх років і змінити величину стоп-лосс, а також принцип розміщення ТР. Зокрема, ціна часто стала не повністю перекривати зазор, а лише частково, відповідно і ТР має сенс розміщувати на відстані приблизно 25-50% від ціни закриття в п'ятницю.
Схожий підхід використаний в інший простий стратегії, щоб не доводилося вручну вважати величину розриву був доданий індикатор i-GAP, також змінені правила розстановки ТР і SL. Ключові відмінностей від базової версії полягають в наступному:
- максимальна величина стоп-лосс знижена до 350 п;
- ТР виставляється 1, а не 3 з урахуванням можливого недохід ціни до п'ятничного рівня. Рекомендується розмістити ТР на відстані приблизно 2-5 п від ціни закриття в п'ятницю.
В налаштуваннях самого індикатора потрібно задати значення SizeGap рівне 15 п. Якщо утворився розрив буде задовольняти умовам стратегії, то індикатор намалює на графіку стрілку в напрямку входу, угода укладається за ринковою ціною відразу ж після відкриття ринку в понеділок.
Управління капіталом передбачає досить великі ризики, сумарно при торгівлі за кількома парам ризикувати рекомендується не більше ніж 5% від капіталу. На свій страх і ризик можна збільшити цю величину до 10%, але в такому випадку угоди бажано укладати на парах, слабо корелюють один з одним. Максимальний прибуток на ГЕПе по такої стратегії дає пара EUR / USD, аутсайдери - EUR / JPY і GBP / JPY.
Стрибок дохлої кішки
Сформувався даний патерн на ринку цінних паперів, а вже потім трейдери стали застосовувати його і на валютному ринку. Назвою він зобов'язаний приказці, в якій говориться, що стрибнути може і дохла кішка якщо її скинути з великої висоти. Специфічною особливістю патерну можна вважати те, що він набагато краще відпрацьовує в разі спадного руху.
Для формування патерну необхідне виконання низки умов:
- формується імпульсний рух вниз. Розрив на графіку підсилює отриманий сигнал, але можна торгувати і без нього, головне, щоб 3-5 денних свічок закрилися одна нижче іншої, що і говорить про впевнений рух вниз;
- подальша корекція повинна бути не сильно глибокої, максимум - 50% від спадного руху, розрив найчастіше не перекривається повністю;
- після завершення корекції триває спадний рух і переписується локальний екстремум.
Торгувати при цьому можна 2 способами:
- відкривати довгі позиції відразу після завершення першого імпульсу. Складність полягає в тому, щоб розпізнати цей момент;
- надійніший спосіб - вхід після завершення корекції (орієнтуватися можна на рівні Фібоначчі), якщо ціна при цьому закрила розрив, то сигнал посилюється. Такий тип входу майже не відрізняється від звичайного входу на завершення корекції.
- в рамках корекції відбувається ретест пробитою під час імпульсу підтримки - ідеальний момент для входу утворюється в тому випадку якщо цей ретест збігається з рівнем Фібо;
- можна почекати поки ціна не проб'є трендовую лінію, побудовану по екстремумам корекційного руху;
- самий невигідний варіант входу - в момент перепису горизонтального рівня, проведеного через екстремум, утворений при імпульсному русі. Часто ціна видихається незабаром після цього, так що і прибуток невелика.
У даній стратегії трейдер прибуток на ГЕПе не отримує, а сам розрив використовується всього лише як додатковий підсилює сигнал.
Ідеальним вважається патерн, коли розрив утворюється безпосередньо на початку спадного імпульсу. Якщо це сталося, коли основна частина імпульсу вже пройшла, то ймовірність відпрацювання знижується.
Так як на валютних парах Гепи явище рідкісне розберемо кілька прикладів «стрибків дохлої кішки» на акціях Інтел (#INTC).
У першій ситуації приблизно в середині імпульсного спадного руху утворився великий розрив. В рамках корекції ціна на 9 пунктів не дійшла до рівня корекції 50%, ГЕП ні перекритий, угоду можна було укласти після того як стало ясно, що ціна не дійде до рівня 50%, тобто після того як вона повернеться під рівень 38,2%.
Наступні 2 приклади практично ідентичні один одному. Після першої свічки імпульсного ділянки слід розрив на графіку, потім йде корекція не більше 50% і відновлення руху вниз. На цій же ділянці графіка видно, що в зворотну сторону даний патерн не відпрацьована.
Що стосується рівнів фіксації прибутку, то варіантів може бути декілька:
- можна використовувати розширення Фібоначчі (розтягнути їх потрібно буде на величину стрибка);
- на історичних рівнях;
- після відповідного свічкового патерну. Робочий таймфрейм D1, так що ймовірність його відпрацювання висока;
- можна від точки завершення стрибка відкласти вниз величину імпульсної хвилі і фіксувати прибутки, коли ціна пройде приблизно 0,7-0,9 від величини цього імпульсу.
Як дізнатися про ГЕПе заздалегідь
У терміналі МТ4 на вихідних ніяка інформація не відображається, тому трейдеру залишається тільки гадати як саме відкриється ринок в понеділок. Але великі гравці мають можливість торгувати і на вихідних, тому мати можливість відстежувати котирування в суботу-неділю стане в нагоді.
Для цього підійде будь-який онлайн сервіс, наприклад, tradingcharts.com. Інформація відображається в реальному часі, вибрати можна графік будь-якої валютної пари. Доступно тільки 4 таймфрейма - m1, m5, H1 і D1, також на графік можна додати чимало індикаторів.
Для порівняння відображення котирувань терміналу МТ4 і онлайн-сервісу порівняємо відкриття поточного тижня по EUR / USD. У терміналі видно, що п'ятниця закрилася за ціною 1,1155, а в понеділок відкриття відбулося з невеликим розривом, що відбувалося на вихідних невідомо.
Тепер дивимося на цю ж ділянку графіка, але вже в вікні tradingcharts.com. За суботу дані відсутні, але ось у неділю видно невелика активність, що і призвело до утворення розриву в понеділок.
Відстежувати рух пари протягом всіх вихідних сенсу немає. Досить просто в неділю ввечері вивчити стан справ на використовуваних в торгівлі інструментах. Отримані дані просто заощадять трейдеру час, після відкриття ринку у нього вже буде на руках план дій, що і допоможе отримати прибуток на ГЕПе.
Розриви на графіках, пов'язані з об'єктивними факторами, а не з проблемами передачі інформації від брокера, можуть використовуватися для отримання прибутку. Використовуючи пару простих закономірностей можна підвищити ймовірність на успіх до 70-75%, що не так вже й погано.
Недоліком такої методики торгівлі можна вважати те, що великі розриви на графіках валютних пар зустрічаються не дуже часто. Але більшість ДЦ надають можливість торгувати акціями, металами та іншими інструментами, на яких розриви зустрічаються набагато частіше. Так що прибуток на ГЕПе отримати реально, правда, торгівля буде вестися в досить спокійному стилі. Джерело: Dewinforex