Міра - ризик
Міра ризику визначається через додаткові поняття помилок першого і другого роду при точкову оцінку достовірності наслідків. [1]
Альтернативною мірою ризику. внесеного цінним папером в ринковий портфель, є коефіцієнт бета цього паперу. Значення бети дорівнює відношенню коваріації паперу і ринкового портфеля до дисперсії ринкового портфеля. [2]
Мірою ризику портфеля є ті ж показники, що і для окремих активів, але для їх визначення необхідні додатково розрахунки коефіцієнтів кореляції і коваріації. Обидва показники характеризують тісноту зв'язку і спрямованість зв'язку з цим. Якщо коефіцієнт кореляції має від'ємне значення, то об'єднання цих активів в портфель доцільно, і, навпаки, якщо коефіцієнт кореляції має знак, то об'єднання таких активів може збільшити сумарний ризик. [3]
Найпряміша міра ризику дефолту - це дефолтна ставка, якої вимірюються емісії з ризиком дефолту як відсоток від номінальної вартості випущеного боргу. [4]
Як квантільной міри ризику портфеля використовується величина Value-at-risk (VAR), тобто VAR - це міра ризику портфеля з заданою довірчою ймовірністю. [5]
Для вимірювання міри ризику національного фондового ринку в цілому можна скористатися простим числовим показником, що розраховується і публікуються щодня. Йдеться про спреді між прибутковістю національних державних облігацій з казначейськими облігаціями уряду США. Пояснимо, в чому тут справа, Основу світової інвестиційної спільноти складають консервативні інвестори, які формують портфелі на довгий термін, який обчислюється десятиліттями, і вважають за краще робити інвестиції в найменш ризиковані активи, тобто в різні державні облігації. Саме в облігаціях зосереджена левова частка інвестиційних коштів. Мірою ризику облігації є її прибутковість до погашення. Відповідно різниця доходностей до погашення двох облігацій, що мають однаковий термін обігу, характеризує відмінність ризиків, пов'язаних з володінням цими облігаціями. [6]
На практиці міру ризику призначення точкових оцінок ймовірностей наслідків зручніше пов'язувати з величинами ймовірностей помилок першого або другого роду, так як залежність між рц і шуканими величинами р - - лінійна. [7]
Ступінь впевненості або міра ризику визначається величиною ймовірності, з якою робиться відповідний висновок; про те, що таке ймовірність, ми коротко згадували (див. також гл. [8]
Ступінь впевненості або міра ризику (довірча ймовірність) визначається величиною ймовірності, з якою робиться відповідний висновок. Допустима помилка при дослідженнях встановлюється в залежності від природи досліджуваного явища. Число спостережень визначається за таблицею великих чисел, складеної на підставі теореми Бернуллі. [9]
Обидві характеристики є абсолютною мірою ризиків. [10]
Обидві характеристики є абсолютною мірою ризику. [11]
Згідно САРМ, підходящою мірою ризику цінного папера є її ковариация з ринковим портфелем. [12]
Ці показники використовують як міру ризику. [13]
Бета-коефіцієнт також прийнято вважати мірою ризику інвестицій у ці цінні папери. [14]
Пов'язаним з цим заходом є міра ризику. яка ціна того, що правило дає невірну рекомендацію. [15]
Сторінки: 1 2 3 4