Складне становище викликає наступний пункт 254-П:
"Розмір резерву по портфелю однорідних позичок визначається кредитною організацією в залежності від застосовуваної методики оцінки ризику по портфелю однорідних позичок. Порядок оцінки кредитного ризику по портфелю (портфелям) однорідних позичок наводиться в додатку 4 до цього Положення."
А додаток 4 говорить:
"Оцінка кредитного ризику по портфелю однорідних позичок і визначення розміру резерву по портфелю однорідних позичок можуть здійснюватися кредитною організацією з використанням таких методів:
оцінка ймовірності втрат по портфелю однорідних позичок на підставі даних про величину втрат по групі однорідних позичок за минулий період при забезпеченні сумісності всіх істотних обставин, що стосуються характеру, обсягу позик, умов діяльності позичальників та інших обставин;
облік різних факторів, що відносяться до характеристики позичальників (наприклад, термін, на який надано позики, і якість кредитної історії) і поточних економічних умов їх діяльності.
Перелік наведених методів не є вичерпним. "
Утруднення в розробці методики, так як додаток 4 особисто мені нічого не дало.
Складне становище викликає наступний пункт 254-П:
А він відноситься до ПОСам фізиків? Ваше питання було про фізиків:
Виникла необхідність розробити методику оцінки по портфелю однорідних позичок по фізичним особам.
Чому б не скористатися абз. 6 п. 5.1? Зверніть увагу, там пряма вказівка: "групуються", а не пропозиція "можуть групуватися".
З приводу 6-го абзацу зрозуміло. Там угруповання в портфелі в залежності від тривалості прострочених платежів. Але ж кожен позичальник має різний фін. становище. Або я змішую індівід.оценку з оцінкою по ПОС.
З приводу 6-го абзацу зрозуміло. Там угруповання в портфелі в залежності від тривалості прострочених платежів. Але ж кожен позичальник має різний фін. становище. Або я змішую індівід.оценку з оцінкою по ПОС.
Ага. Групувати потрібно тільки за кількістю днів прострочення і програмами кредитування. Фін. становище позичальника - це вже не в ПОС.
Тоді чи правильно я розумію, з урахуванням наступного абзацу 254-П:
"Кредитна організація не має права включати в портфель однорідних позичок (повинна виключати з портфеля однорідних позичок) позику, по якій є індивідуальні ознаки знецінення (фінансове становище позичальника і якість обслуговування боргу за позикою оцінюється гірше, ніж хороше), за винятком випадку, передбаченого абзацом шостим цього пункту. Зазначені позики оцінюються (класифікуються) на індивідуальній основі. "
1. У портфелі однор.ссуд групуються позичальники тільки з хорошим фін.положеніем, але з урахуванням абзацу наведеного вище - в залежності від прострочення групуються в різні портфелі.
2. У будь-якому випадку перед зарахуванням позичальника до якого-небудь ПОС, проводиться по кожному позичальнику оцінка фін.положенія (за наявною в банку методикою) і якщо фін. підлога. гірше ніж хороше, мова про віднесення позичальника в ПОС вже не йде.
Lis-o, я так дивлюся Ви на роботі слабо завантажені :-)
Тоді чи правильно я розумію, з урахуванням наступного абзацу 254-П:
"Кредитна організація не має права включати в портфель однорідних позичок (повинна виключати з портфеля однорідних позичок) позику, по якій є індивідуальні ознаки знецінення (фінансове становище позичальника і якість обслуговування боргу за позикою оцінюється гірше, ніж хороше), за винятком випадку, передбаченого абзацом шостим цього пункту. Зазначені позики оцінюються (класифікуються) на індивідуальній основі. "
Зверніть увагу на слова: за винятком випадку, передбаченого абзацом шостим цього пункту. -)
1. У портфелі однор.ссуд групуються позичальники тільки з хорошим фін.положеніем, але з урахуванням абзацу наведеного вище - в залежності від прострочення групуються в різні портфелі.
Ні, фізики розподіляються в Здійснення за формальними ознаками - програма кредитування, якість обслуговування боргу.
Сенс ПОСов - знизити трудомісткість оцінки величини резерву, що особливо критично з фізиками.
2. У будь-якому випадку перед зарахуванням позичальника до якого-небудь ПОС, проводиться по кожному позичальнику оцінка фін.положенія (за наявною в банку методикою) і якщо фін. підлога. гірше ніж хороше, мова про віднесення позичальника в ПОС вже не йде.
Ні, уважно перечитайте свою цитату з 254-П. Який сенс формувати Здійснення якщо у Вас є можливість і бажання проводити оцінку на індивідуальній основі.
З приводу завантаження на роботі - Просто питання актуальне, і документи розробити потрібно в дуже короткі терміни.
Виходить, що Здійснення - більш ризиковані кредити для Банку, так як оцінка фін.пол. по ним не проводиться взагалі.
Або ми в програму кредитування відразу закладаємо умови відсікають зовсім ненадійних позичальників?
Не судіть строго, якщо питаю дурниці. Новий напрямок для Банку і мій невеликий досвід позначаються.
Виходить, що Здійснення - більш ризиковані кредити для Банку, так як оцінка фін.пол. по ним не проводиться взагалі.
Оцінка фінансового становища в цьому випадку не впливає на суму створюваних резервів. Але ніхто не забороняє проводити її (оцінку) в управлінських цілях. Наприклад, при видачі кредиту.
З приводу завантаження на роботі - Просто питання актуальне, і документи розробити потрібно в дуже короткі терміни.
Не ображайтесь, будь ласка. Ви мене не так зрозуміли. Спроба пожартувати грунтувалася на тому, що Вам наполегливо пропонують простий шлях, а Ви, тим не менш, наполегливо продовжуєте схилятися до більш трудомісткого варіанту - оцінці на індивідуальній основі.
Виходить, що Здійснення - більш ризиковані кредити для Банку, так як оцінка фін.пол. по ним не проводиться взагалі.
Не факт, що більше. При видачі ви все одно будете оцінювати платоспроможність, просто надалі не будете її переглядати на регулярній основі, поки позичальник "однорідний". Плюс ефект диверсифікації. Так що спірно.
Новий напрямок для Банку Хм ...
Я б звернув Вашу увагу ось на що:
1) Вам обов'язково треба зрозуміти як можна оцінювати ймовірні збитки по пулів прострочення через матриці міграції (roll rates etc.) і вираховувати відповідні ставки резервування. Обговорення на цю тему велися в цьому форумі;
2) Ви переконаєтеся, що для таких розрахунків потрібна тривала статистика (чи є вона у Вас?);
3) коли Ви все зрозумієте і зробите розрахунки, то з великою ймовірністю побачите, що за деякими пулів прострочення Ваша модель пропонує використовувати ставки резервування менші, ніж мінімальні ставки ЦБ, а за деякими - великі.
У підсумку вийде, що Ваш резерв по РСБУ повинен формуватися за ставками в цілому вище, ніж мінімальні ставки Банку Росії. Якщо у Вашого банку є труднощі з капіталом і фін.резом (а у кого їх зараз немає?), То Ваше керівництво напевно поставить Вам завдання написати методику, що підтверджує застосування мінімальних ставок ЦБ. Тому, можливо, краще прямо з цього і почати.
написати методику, що підтверджує застосування мінімальних ставок ЦБ
+1
По-моєму, все ставлять %% резервування по-мінімального і не заморочуються. Ще з МСФЗ можна щось придумувати, але з РСБУ все зрозуміло.
Наступною итерацией буде, напевно, усвідомлення, що методики не відображають адекватних оцінок ризиків, сильно занижуючи резерви. На цю тему вже багато списів зламано, в теорії резерви повинні відповідати втрат, але на практиці для фінрез корисніше досоздавать резерви пізніше. Від цього і треба відштовхуватися. І, як предолжіл Зігфрід, відразу почати з написання методики, яка буде обґрунтовувати мінімальні відсотки.
Дякую за інформацію, хотілося б ще уточнити ось який момент: як розробити методику для оцінки позичальника при експрес-кредитуванні, без довідок про доходи і без інформації про майно, маючи в наявності тільки три параметри: 1) вік, 2) сімейний стан, 3 ) наявність утриманців (вся інформація отримана з паспорта).
Дякую за інформацію, хотілося б ще уточнити ось який момент: як розробити методику для оцінки позичальника при експрес-кредитуванні, без довідок про доходи і без інформації про майно, маючи в наявності тільки три параметри: 1) вік, 2) сімейний стан, 3 ) наявність утриманців (вся інформація отримана з паспорта).
Для чого оцінку, для схвалення за заявкою? Скоринг за трьома параметрами?
Як розробити методику для оцінки позичальника при експрес-кредитуванні, без довідок про доходи і без інформації про майно
Можна формально відповісти на Ваше питання - зробіть скоринг за трьома параметрами.
А Вас ніщо не напружує в такій постановці завдання? Я б напружився, якби керівництво поставило таке завдання: "Зробити модель оцінки якості корпоративного позичальника за трьома параметрами: форма юр.лица (ВАТ, ТОВ та ін.), Регіон діяльності і вік головбуха." Я б запідозрив, що керівництво збожеволіло. А Вас Ваше завдання ні на які думки не наводить?
Я б запідозрив, що керівництво збожеволіло.
". Вони адже все фантазери - наші шефи. Їм можна фантазувати, у них немає конкретної роботи." (С) Мюллер, 17 миттєвостей весни
А експрес-кредитування за паспортом - чорна діра. Якщо є зайві гроші, які не жаль пустити за вітром, можна легко їх позбутися. - (
Ок, наступна ситуація: процес експрес-кредитування відбувається ч / з кредитне агенство, відповідно при передачі кредитів Банку є поручительство кредитного агентства. Як я понімамаю в рамках кредитного продукту вже прописані умови видачі кредиту, і всі позичальники потрапляють під ці умови, отримують кредит. Як діяти Банку, маючи порука кр.агенства кредитувати всіх, хто потрапив під умови продукту?
Хотілося б мати систему оцінки, що дозволяє адекватно приймати рішення про кредитування. Але при тому пакеті документів, котор. потрапляє в Банк (а саме відсутність довідки про доходи) створити таку систему складно.
Може є досвід роботи ч / з кредитні агенції, як ви в цьому випадку робили свою оцінку, і якщо не робили, то що прописували у внутрішніх документах (відповідно до якими норм.актов) і як потім пояснювалися з ЦБ.
Може є досвід роботи ч / з кредитні агенції, як ви в цьому випадку робили свою оцінку, і якщо не робили, то що прописували у внутрішніх документах (відповідно до якими норм.актов) і як потім пояснювалися з ЦБ.
Агентство розкриває інформацію про загальну кількість та суму виданих кредитів і про кількість випадків, коли воно виконувало зобов'язання в якості поручителя і сумі виконаних агентством зобов'язань?
Агентство розкриває інформацію про загальну кількість та суму виданих кредитів і про кількість випадків, коли воно виконувало зобов'язання в якості поручителя і сумі виконаних агентством зобов'язань?
Ні, можна спробувати запросити.
Ні, можна спробувати запросити.
Треба запросити, виходить агентство - єдине джерело інформації про якість позичок. - (Договір з ним вже є або в процесі? Якщо в процесі, треба спробувати пробити умови щодо розкриття інформації (в індивідуальному порядку тільки вам).
Треба запросити, виходить агентство - єдине джерело інформації про якість позичок. - (Договір з ним вже є або в процесі? Якщо в процесі, треба спробувати пробити умови щодо розкриття інформації (в індивідуальному порядку тільки вам).
Мені здається, що ця інформ. потрібна при прийнятті рішення - працювати з агентством чи ні, а коли мова йде про конкретні кредитах. Чи я не маю рації?
Мені здається, що ця інформ. потрібна при прийнятті рішення - працювати з агентством чи ні, а коли мова йде про конкретні кредитах. Чи я не маю рації?
Інформація, яку я позначив дозволить оцінити можливі втрати по позиках і, відповідно, розрахунковий резерв. Фінансовий стан поручителя теж необхідно оцінювати, але я не його мав на увазі.
Я вже хочу приєднатися до Зігфріда: виникають сумніви в адекватності сприйняття реальності керівниками проекту.
А хто такий продукт придумав. Є пропозиція поговорити з продуктовиків - можливо вони матеріал нарили, але забули поділитися.
UPD. Та й не оцінюють вони фінансове становище. Розпихують по ПОСам відповідно до простроченням і всього делов.
Все продовжую мучити тему. Методику, яка підтверджує мінімальні розміри резерву, пишу. Як уже писала раніше, працювати планується ч / з кредитне агентство. Агентство досить нове, статистики практично ніякої. Обязятельно умовою при кредитуванні є порука по всіх позиках цього агентства. Але! Майна у агентства ніякого, тільки статутний капітал. Як оцінити реальний ризик? Виходить, що без побоювання, можна кредитувати в рамках статутного капіталу поручителя, але капітал невеликий. Створювати резерви на суми перевищують статутний капітал? Але як порахувати ризик і розмір резерву (без статистики), і, до того ж резерви збираємося створювати мінімальні (за методикою). Може бути я все ускладнюю? Або просто недорозумію чогось?
Але як порахувати ризик і розмір резерву (без статистики),
Уявіть, що всі позики видані агентством підуть в дефолт.