Для Форексу може і вірна інтерпретація там багато чого не так як на Фондовому ринку. А ось на фондовому ринку тики це: - угода з конркетного одного рахунку учасників торгів.
тоесь якщо наприклад за ціною 200 рублів в Біду (Бід) коштує 1000 акцій при цьому Офер (Аск) за ціною 198 рублів остання угода була по Офер (тобто хтось продав) Ви перший покупець за ціною 200р купили 100 акцій це 1 тик і ціна перемістилася з 198 р на 200 р інший купив теж 100 акцій за ціною 200 р це теж один тик але при цьому ціна стоїть на місці, ще адже залишилося 800 акцій (щоб перейти до більш високого Біду до застосували 201 рубля) і цього не станеться поки в бід НЕ заберуть все, що залишилися 800 акцій і таких тиків на решту 800 акції може бути ще 800 (ну брут все по одн ой акції) або 1 тик хто то взяв і забрав всі 800 за одну угоду і відповідно час але це може піти різний. З цього випливає що підрахунок тиків ведеться з розрахунку кількості угод зроблених всіма учасниками торгів за даною акцією. З тиками я думаю зрозуміло?
Обсяги. це Сумарний кількість акцій (в нашому випадку) - (так як обсяги вважають ще й в лотах і в грошах) проданих або куплених за певною ціною або за певний час (в нашому випадку 200 рублів 1000 акцій) так ось і запис в обсягах буде 200р - 1000 акцій.
І в Омезі для цього є відповідні поля в Глобал Сервері (якщо коли небудь редагували дані в глобальний то побачите в рядку всі параметри включаючи Тіка і Обсяги)
І відповідно індикатори будуються або за тікам або по обєм.
Чомусь затверджується що тиковий обсяг пов'язаний з цим обсягом практично лінійно. Хто-небудь в цьому розбирався? Справа в тому що ф'ючерсні біржі не дають контрактні обсяги інтрадей, а вважають лише за підсумками дня, ось і залишається працювати лише з тиковим обсягом, який TS і показує.
--------------------
--------------
Витягувати невипадково прибуток з випадкового процесу - наше завдання!
Зв'язок між тиковим обсягом і звичайним обсягом я думаю є,))) але вона не є тією складовою кеореляцію Нежда якої є необхідність ставити на чільне місце при прийнятті рішень для інтрадей трейдера (хоча при складанні системи необхідно враховувати всі дані які на надає ринок), можна дізнатися скільки обсягу припадає на один тик. стільки тиків є середніми показником за 1 годину торгів, в якій ї години торгів (по днях) проходить найбільша кількість тиків і т.д
А ось щодо ФЬЮЧЕ: фьюч він живе обмежений час що при розумінні контрактних обсягів інтрадей учаснику торгів який має цю інфу може дати певну перевагу ось з цієї причини і не дають, зате дають повний стакан а не 10х10 як по акціях.
Тиковий обьем не пов'язаний з реальним лінійно тому кількість лотів на тик-різному.
GLOBEX обьем на ф'ючерси інтрадей природно надає, інші ймовірно теж, загальноприйнята практика.
За підсумками дня. Може бути цікаво тільки довгостроковим інвесторам.
Сподіваюся Ви розумієте що все взаємопов'язано ??
Тоді давайте визначатися. Якщо тиковий обьем не пов'язаний з реальним обсягом "лінійно", то як вони між собою пов'язані. І чому лінійність в Вашому випадку можлива тільки тоді, коли кількість лотів на тик однаково. (А цього не може бути)
І дайте будь ласка точну посилання з приводу Вашого затвердження "GLOBEX обьем на ф'ючерси інтрадей природно надає"
У відповідь на.
Joni2 писав: GLOBEX обьем на ф'ючерси інтрадей природно надає, інші ймовірно теж, загальноприйнята практика.
З чого ви взяли? Інтрадей дають лише тиковий обсяг, про що й мова. Причому у різних провайдерів різний!
--------------------
--------------
Витягувати невипадково прибуток з випадкового процесу - наше завдання!
Давайте визначимося з термінологією:
Тиковий обьем - кількість кількість угод в одиницю часу. (В кожній угоді від 1 до N контрактів).
Торговий обьем - кількість контрактів в одиницю часу.
З цим усі згодні?
Так. Ви правильно зрозуміли і уважно прочитали мій пост де я описав що таке тиковий обсяг а що таке обсяг щодо кількості акцій.
Я радий, що з цим розбіжностей немає.
Далі.
Якщо говорити, наприклад, про електронні ФЬЮЧЕ на GLOBEX, на чому власне грунтується припущення про те, що брокер в реальному часі транслює тиковий обьем, а не торговий?
По--перше не припущення, а твердження.
А по-друге ґрунтується воно на загальновідомих правилах, які самі ж ф'ючерсні біржі і оголошують. А тому прохання - дайте ТОЧНУ підтверджує посилання на сайт тієї біржі, яка транслює реалтайм обсяг в контрактах на кожен тик. Якщо GLOBEX почав грати ФЬЮЧЕ за новими правилами, то це безумовно вкрай важлива для мене новина. Посилання!
Примітка: тиків історичні файли, які причому недешево продає бажаючим CBOT не містять інформації щодо обсягів. Реалтайм тиків дані, які я качав з ліцензійного датафіда TS 8.3 також цієї інформації не містили. Ну і звідки дровишки?
--------------------
--------------
Витягувати невипадково прибуток з випадкового процесу - наше завдання!
Дрова схоже від того, що мабуть я неточно розібрався з цим питанням ?!
GLOBEX за новими правилами грати не почав, вже це точно.
Для мене це теж дуже важлива інформація з якої треба визначиться. Можете дати посилання, де стверджується, що транслюється обьем саме тиковий?
Знаю, що на форексі обсяг - це кількість тиків. Але яких? Адже у різних джерел кількість тиків різний. Ось подивився обсяги у двох торгових центрів - вони сильно отлтчаются
А може кожна кухня свої внутрішні тики вважає? До речі в цьому випадку потік таких даних має сенс, адже все форсексние угоди завжди внутрікухонние. А ось коли тиковий обсяг з вищестоящої кухні, а ваші угоди проходять в нижчої або взагалі сторонньої, то сенсу в цих даних немає ніякого ІМХО.
--------------------
--------------
Витягувати невипадково прибуток з випадкового процесу - наше завдання!
Є сенс в пропорціях. Відносно тикових обсягів. Воно інваріантної.
Унаслідок однаковою психології трудящих мас в різних кухнях?
--------------------
--------------
Витягувати невипадково прибуток з випадкового процесу - наше завдання!
У відповідь на.
zaq писав:
І дайте будь ласка точну посилання з приводу Вашого затвердження "GLOBEX обьем на ф'ючерси інтрадей природно надає"
--------------------
Looking back I see that I was not so clever as I had seemed myself.
У відповідь на.
Adventurer писав:
Чомусь затверджується що тиковий обсяг пов'язаний з цим обсягом практично лінійно. Хто-небудь в цьому розбирався? Справа в тому що ф'ючерсні біржі не дають контрактні обсяги інтрадей, а вважають лише за підсумками дня, ось і залишається працювати лише з тиковим обсягом, який TS і показує.
Time and Sales НЕ тиковий, а реальний обсяг угод
--------------------
Looking back I see that I was not so clever as I had seemed myself.
А на форексі хто реально використовує обсяги і як саме? Я спробував, але отримав дулю
У відповідь на.
Adventurer писав:
Унаслідок однаковою психології трудящих мас в різних кухнях?
Судячи з усього, так. Причому не тільки в кухнях. За абсолютною величиною цифри можуть відрізнятися до порядку (!), Проте як тільки починаєш вважати відносини для, скажімо, тих же хрестиків (або будь-якого іншого способу реєстрації руху ціни), так відразу виходить дивна картинка. Ні, збігів до 3 знаки після коми там, звичайно, не виходить, однак принаймні порядок виходять величин однаковий. А з цим уже можна працювати.
Тобто я до чого веду - абсолютна величина обсягу, будь він хоч тиковий, хоч грошовий, хоч ще якийсь - нам, в общем-то, абсолютно не корисна. Відповідно, і не потрібно ганятися за якимись особливо точних даних. Я вже говорив якось, по-моєму, повторюся ще раз - немає на базарі ніякого додавання і віднімання, а є тільки множення і ділення.
. панове. що стосується ринку Форекс. то там обсягів в принципі не існує. тому (Поки) складно прорахувати сумарний обсяг угод в азіатську сесію, в європейську сесію, в американську сесію. і т.п. і об'єднати в загальну суму, обсяг на ринку форекс це- кількість угод, як вгору так і вниз. ))). хоча ефективно можна це використовувати для корисливих целей..напрімер як і де збирають стопи. але це тільки тоді коли це зрозуміло. інакше можна влетіти ..)))
Сторінок в гілці: 1
0 зареєстрованих і 15 незареєстрованих користувачів переглядає форум.
Доступ і обмеження:
Ви не можете почати нову тему
Ви не можете відповідати на тему
HTML включений
UBBCode включений
Generated in 0.312 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.