Статистичний трейдинг - це торговий стиль, заснований виключно на статистиці і ймовірності (звідси і назва статистичний трейдинг). Статистичні трейдери розраховують ймовірності того, що певна подія відбудеться в той же час і / або в тому ж порядку, в якому воно сталося раніше, і роблять свої операції, грунтуючись на цих можливостях. Наприклад, статистичний трейдер може визначити, що при вході в коротку позицію по GBP / USD на валютному ринку об 11:00 щовівторка, ймовірність того, що трейд дасть як мінімум сто тиків прибутку до 4:00 вечора наступної п'ятниці, становить 85%, і він робить угоди, грунтуючись на цій інформації.
Дискреційний, системний або статистичний трейдинг
Основна відмінність між статистичними трейдингом і іншими стилями торгівлі полягає в основах для здійснення угод. Дискреційна * і системна торгівля засновані на динаміці ринку (тобто, як і чому ринки рухаються), в той час як статистичні угоди засновані виключно на можливостях, а не на динаміці ринку. Дискреційні і системні трейдери завжди повинні бути в змозі пояснити, чому відбувається трейд з точки зору ринку, але статистичні трейдери ніколи не будуть в змозі пояснити це, тому що їх угоди не засновані на будь-якої ринкової інформації.
Приклади статистичних трейдів
Статистичні угоди можуть використовувати від дуже простих до неймовірно складних ймовірностей. Прикладом простої ймовірності може бути фондовий індекс Nasdaq 100, який має 68% -у ймовірність розвороту о 12:00 (схожі ймовірності виявляються при тестуванні і російського ринку - прим. Перекладача). Як приклад досить складною ймовірності може бути пара EUR / USD на ринку валют, яка має 88% -у ймовірність того, що угоди в лонг і в шорт щопонеділка з парними і непарними числами відповідно будуть в прибутку на закритті в п'ятницю. Прикладом складної ймовірності може бути фондовий індекс SP 500, який має 77% -у ймовірність зниження, принаймні, на п'ятдесят пунктів, всякий раз, коли другий понеділок кожного короткого місяця припадає на парне число, а товарні ринки золота і срібла росли чотири або більше днів поспіль.
* Дискреційний трейдинг - це трейдинг, при якому операції здійснюються трейдером не по системі, а на власний розсуд. Також це називають інтуїтивним трейдингом. - прим перекладача.
(Багато прикладів статистичного трейдингу ви знайдете в знаменитій книзі Ларрі Вільямса «Довгострокові секрети короткострокової торгівлі» - прим. Перекладача)