Див. Також в інших словниках:
ВИПАДКОВЕ БЛУКАННЯ - спеціального виду випадковий процес, до рий можна інтерпретувати як модель, що описує переміщення частинки в недо ром фазовому просторі під впливом будь-якого випадкового механізму. Фазовим простором зазвичай буває d мірне евклідів ... Математична енциклопедія
Бернуллі БЛУКАННЯ - випадкове блукання, що породжується Бернуллі випробуваннями. На прикладі Б. б. можна пояснити нек риє основні риси більш загальних випадкових блукань. Зокрема, вже в цій простій схемі проявляються властивості випадковості. парадоксальні з точки ... ... Математична енциклопедія
Завдання про розорення гравця - завдання про розорення гравця завдання з області теорії ймовірностей. Детально розглядалася російським математиком А. Н. Ширяєвим в монографії «Імовірність» [1] ... Вікіпедія
Позиційна ГРА - гра, що має характер розгортається в дискретному часі процесу на древовидно впорядкованій множині (наз. Також деревом). Кінцевою П. і. наз. система де 1) I безліч гравців (| I | = n); 2) X кінцеве дерево, вершини до якого зв. ... ... Математична енциклопедія
ФЕЛЛЕРОВСКІЙ ПРОЦЕС - однорідний марковский процес X (t), де Т аддитивная подполугруппа дійсної осі R зі значеннями в топологіч. просторі. з топологією і борелевской алгеброю перехідна функція Р (t, х, В), до якого має певний властивістю гладкості ... Математична енциклопедія
Метод Монте-Карло - Цей термін має також інші значення див. Монте Карло (значення). Метод Монте Карло (методи Монте Карло, ММК) загальна назва групи чисельних методів, заснованих на отриманні великого числа реалізацій стохастичного (випадкового) ... ... Вікіпедія
Монте-Карло (метод) - Метод Монте Карло (методи Монте Карло, ММК) загальна назва групи чисельних методів, заснованих на отриманні великого числа реалізацій стохастичного (випадкового) процесу, який формується таким чином, щоб його імовірнісні ... ... Вікіпедія
Монте-Карло метод - Метод Монте Карло (методи Монте Карло, ММК) загальна назва групи чисельних методів, заснованих на отриманні великого числа реалізацій стохастичного (випадкового) процесу, який формується таким чином, щоб його імовірнісні ... ... Вікіпедія
Інтегрований тимчасової ряд - Інтегрований тимчасової ряд нестаціонарний часовий ряд, різниці деякого порядку від якого, є стаціонарним тимчасовим поруч. Такі ряди також називають разностно стаціонарними (DS рядами, Difference Stationary). Прикладом ... ... Вікіпедія