Дуже часто під складною назвою криється проста істина. Багато хто, почувши про високочастотному
Насправді високочастотний трейдинг є не чим іншим як піпсовку. причому швидкість відкриття і закриття настільки висока, що ви як звичайна людина можете не помітити, як закрився або відкрився ордер, оскільки при високочастотної торгівлі швидкість відкриття і закриття угоди обчислюється в мілісекундах.
Все це стало можливо завдяки розвитку роботизованою торгівлі та програмного забезпечення, оскільки з такою швидкістю приймати рішення і відкривати угоди може впоратися тільки машина, але ніяк не людина. Однак швидкість відкриття і закриття не є всією суттю високочастотного трейдінага.
На чому будується заробіток високочастотного трейдера?
Особливістю високочастотного трейдингу є дуже висока швидкість обробки ордерів, причому не так важлива швидкість відкриття і закриття ордерів, а отримання котирувань і доступу до інформації раніше всіх.
Таким чином, високочастотний трейдинг будується на тому, що компанії їм займаються бачать зміну ринку набагато раніше ніж звичайний трейдер через відсутність посередників і всіляких технологічних перешкод. Кожен фонд, який займається високочастотної торгівлею, розташований поблизу біржового майданчика і має прямий доступ до ринку.
Тому саме такий вид діяльності можливий тільки при торгівлі акціями, ф'ючерсами та іншими базовими активами. На ринку форекс високочастотний трейдинг практично не застосовується на увазі слабкого переваги над іншими гравцями.
Якщо говорити про заробітки, то при високочастотному трейдингу алгоритм відкриває десятки угод в секунду, причому профіт на одну угоду може становити десяту, а то і соту одного пункту. Тому для того що б заробляти таким чином реальні гроші позиція відкривається великим лотом, що тягне за собою високі ризики.
Стратегії високочастотного трейдингу
Стратегії заробітку при високочастотної торгівлі вкрай прості для розуміння, але складні в плані реалізації. Отже, давайте по порядку:
1) Арбітраж класичний. Стратегія полягає в тому, що трейдер знаходить деякі закономірності в кореляції одного і того ж активу на різних біржових майданчик. Бачачи на частки секунди раніше, як поведе себе ціна на іншому майданчику, алгоритм відкриває угоди, таким чином, ухвативая частку прибутку.
На ринку форекс цей метод так само можна застосувати через різній швидкості отримання котирувань у брокерів. Однак ви повинні розуміти, що на ринку форекс брокери забороняють арбітраж, тому використовуючи заборонені методи заробітку вас, можуть позбавити вашого прибутку і депозиту.
2) Надання ліквідності брокерським компаніям і трейдерам. Завдяки тому, що високочастотна компанія знаходиться поблизу бірж і має прямий доступ до неї, з'являється можливість виступити в якості постачальника ліквідності для брокерських компаній і брати плату у вигляді спреда. Тому працюючи з брокерською компанією, ви повинні розуміти, що котирування вони отримують від компаній, що займаються високочастотним трейдингом.
3) Використання переваги в швидкості отримання інформації щодо інших гравців на ринку.
4) Виявлення прихованих заявок великих гравців. Суть полягає в тому, що алгоритм посилає заявки на покупку або продаж малим об'ємом і вимірює час їх виконання. Чим швидше швидкість виконання, тим вірогідніше те, що з іншого боку стоїть великий гравець з великим об'ємом який може вплинути на зміну котирувань.
Недоліки високочастотного трейдингу
Як я вже говорив, позиція відкривається дуже великим лотом, тому ризики при торгівлі дуже високі. А якщо додати те, що кількість ордерів в секунду може вимірюватися десятками, то при найменшому збої алгоритму втрати компанії за годину можуть бути просто катастрофічними.