ціновий шок
Ціновий шок готує грунт для розвороту спадної тенденції. [1]
Ціновий шок сіє насіння зміни ринку. Навіть якщо ринок оговтається і досягне нових висот, бики будуть більш обережні, а ведмеді стануть жорсткішими. Це відсутність єдності в домінуючою групі і оптимізм серед її противників готують розворот тренда. У цьому випадку ціни досягають максимуму, а індикатор зупиняється на значенні, меншому, ніж під час попереднього підйому. Дивергенція ведмедів вказує на кращий час для відкриття позицій на зниження. [2]
Ціновий шок готує грунт для розвороту тенденції. [3]
Пламмер назвав ціновим шоком (price shock): на ринок обрушується хвиля продажів, але купівельна спроможність ринку виявляється недостатньою. Тут-то висхідна тенденція і захлинається. [4]
Подібним чином, багато трейдерів намагаються не торгувати на ринках після катастрофічних подій, коли розв'язання війни або якийсь інший ціновий шок викликає на ринку гіперактивність. [5]
Навпаки, було б небажано мати максимальне просідання, що становить 300% середньої програшною серії, якщо тільки це не було викликано ціновим шоком. [6]
Що ж викликало стагфляцию в 70 - х і початку 80 - х років. Однією з причин стала серія цінових шоків. або порушень сукупної пропозиції. Ці цінові дисбаланси, або потрясіння в сфері пропозиції, повністю змінюють картину. [8]
Навпаки, було б небажано мати максимальне просідання, що становить 300% середньої програшною серії, якщо тільки це не було викликано ціновим шоком. За визначенням, цінові шоки являють собою викиди або статистичні аномалії, рідко мають місце. Крах 1987 був саме таким ціновим шоком. Часто причиною цінових шоків бувають значні ділові, економічні або політичні події, такі як початок війни, несподіваний колапс провідної компанії, відкриття великого родовища нафти або вбивство значимого політичного лідера. Вплив цих подій може призводити до непередбачуваних або незвично великих збитків. [9]
Навпаки, було б небажано мати максимальне просідання, що становить 300% середньої програшною серії, якщо тільки це не було викликано ціновим шоком. За визначенням, цінові шоки являють собою викиди або статистичні аномалії, рідко мають місце. Крах 1987 був саме таким ціновим шоком. Часто причиною цінових шоків бувають значні ділові, економічні або політичні події, такі як початок війни, несподіваний колапс провідної компанії, відкриття великого родовища нафти або вбивство значимого політичного лідера. Вплив цих подій може призводити до непередбачуваних або незвично великих збитків. [10]
Навпаки, було б небажано мати максимальне просідання, що становить 300% середньої програшною серії, якщо тільки це не було викликано ціновим шоком. За визначенням, цінові шоки являють собою викиди або статистичні аномалії, рідко мають місце. Крах 1987 був саме таким ціновим шоком. Часто причиною цінових шоків бувають значні ділові, економічні або політичні події, такі як початок війни, несподіваний колапс провідної компанії, відкриття великого родовища нафти або вбивство значимого політичного лідера. Вплив цих подій може призводити до непередбачуваних або незвично великих збитків. [11]
Існує дві більш строгих похідних від PROM - PROM мінус максимальний виграш і PROM мінус максимальна виграшна серія. Як випливає з їхніх назв, ці показники коректують валовий прибуток ще в більшій мірі, ніж PROM. PROM мінус максимальний виграш усуває з валового прибутку максимальну одиничну прибуток, а потім обчислює PROM. Його найбільша гідність в тому, що він дозволяє оцінити торгову систему, усунувши вплив максимальної виграшної угоди, яка могла бути викликана ціновим шоком. Там, де виключно великого виграшу не було, цей показник дуже близький до PROM. Однак там, де великий виграш був отриманий за рахунок Краху фондового ринку 1987 года, PROM мінус максимальний виграш дає міру ефективності моделі, яка виключає таку непередбачувану прибуток. [12]
Сторінки: 1