Доброго вам дня.
Створюємо торговельну систему.
Зворотний календарний спред на ЗОЛОТО.
Вивчаємо історію золота за останні 20 років.
s016.radikal.ru/i337/1708/75/8ba633ed0444.jpg
В середньому по золоту щоб вийти в нуль, потрібно пройти 20 доларів, у відсотках це 1.6%.
А якщо брати у відсотках, то за останні 20 років, ціна пройшла менш 1.6% всього 3 (ТРИ.) Рази.
Доброго вам дня.
s41.radikal.ru/i091/1707/2c/94ded602fd7b.jpg
Сьогодні експірація по нафті.
Результат: - 170 $.
Решта експіріруются протягом місяця, результати буду викладати.
Всім успіхів в торгівлі.
Доброго вам дня.
Відкрив нову позицію по нафті.
Потенційний збиток 650 $.
Потенційний прибуток 780 $.
Всім успіхів в торгівлі.
Кілька місяців тому зробив акцент в торгівлі на сезонні тенденції. Буду в міру наявності часу і бажання викладати (частково або повністю) активи, поставлені в календарний план торгівлі.
Сьогодні календарний спред на натуральний газ. Тікер в OеC GNG FTS + M7, -N7
На поточний момент це найбільш близькі контракти.
Сезонні патерни і графік поточного спреда від МСРІ:
Альтернативне уявлення сезонних патернів:
Календарний спред і рубль,
було:
Крім природної підтримки рубля в з боку попиту на рублеві активи варто докладніше розглянути ще одну цікаву кореляцію випливає прямо з нафтового ринку.
USDRUB
Раніше я вже зазначав вплив величини календарного спреду в нафтових контрактах на дії спекулянтів і динаміку цін надзвичайно волатильних ближніх контрактів (та цифра яку більшість бачить в кутку екрану телевізора і чує в новинах).
Була знайдена деяка цікава закономірність:
«Різке зростання величини календарного спреду вказує на ймовірний зниження ціни на нафту в найближчій перспективі, а зниження спреду вказує на зростання.»
Відмінним фільтром хибних сигналів є 10 денна середня цього самого спреда.
Так як ближній контракт більш ліквідний крім нафтотрейдерів в нього постійно навалюється величезна кількість спекулянтів.
Очікую тест 50 $ і закріплення вище. Календарний спред продовжує стискатися. Учасники ринку викуповують усі корекції. Фундаментально і технічно все йде за планом.
Перш за все про потенціал цієї позиції. Крім вдалого результату в минулому році, звичайно ж, я звернувся і до прогнозів на сайті MRCI. де виявив шикарний прогноз знову побачити торішній down тренд. Правда, на відміну від минулого сезону (з урахуванням вже його результатів), кілька зміщалася дата відкриття цієї спредовой позиції. Ну та що там слова. Ось картинка від MRCI:
Продовжуємо вивчати «хлівкіє» (на перший погляд)
Аналогічне питання по ФЬЮЧЕ на акції або кошика основних ФЬЮЧЕ ближніх проти далеких.
Чи може спред до експірації разползтісь ще більше?
Про невисоких відсотках доходу мова поки не йде. Є завдання запарковаться деяким об'ємом, з доходом приблизно рівним депозиту в банку, але без ризиків відкликання ліцензії.