Дуже рідко зустрічаються стратегії, які торгують з абсолютно ідентичною ефективністю. Тому, при торгівлі портфелем стратегій дуже важливо збалансувати ризики, щоб виключити перекіс в ту або іншу сторону. Таким чином, результат портфельної торгівлі буде легко прогнозованим, а найбільш успішні стратегії отримають необхідний їм пріоритет.
Отже, щоб розрахувати ризики для портфеля стратегій, потрібно:
- Вказати розмір стартового депозиту (наприклад 1000 $).
- Вказати норму ризику у відсотках від депозиту, тобто, скільки ми готові втратити за місяць торгівлі (наприклад, 10%).
- Кількість стратегій в портфелі. Тобто, скільки різних стратегій торгується одночасно.
- Відсоток виплати за опціоном. Тут потрібно підставити значення вашого брокера (наприклад, 70%).
- Ризик на одну стратегію в портфелі. Розраховується виходячи з місячного ризику і кількості стратегій. Ви можете вказати ризик вручну, тоді загальний ризик на місяць буде розрахований автоматично.
По кожній стратегії в портфелі нам потрібно записати дані, які ми можемо отримати з результатів тесту на історії. Тут від вас вимагається заповнити всього 2 поля:
- Середня кількість угод на місяць (наприклад, 20).
- З них, відсоток угод ITM, тобто, закритих з прибутком (наприклад, 80% прибуткових).
За наявними даними буде розрахована найгірша збиткова серія, тобто, найгірший сценарій для даної стратегії - (3). Якщо ми візьмемо загальна кількість угод за X, а відсоток прибуткових за Y, то найгірша серія буде розраховуватися за формулою: (100% - Y) * X. Наприклад, при 20 угодах на місяць і 80% прибуткових, найгірша збиткова серія становитиме: (100% - 80%) * 20 = 4.
Так як нам не можна перевищувати розмір ризику на стратегію (в прикладі, 100 $), розмір ризику на одну угоду становитиме: Ризик на стратегію / Гіршу збиткову серію (100 $ / 4 = 25 $) - (4). Тобто, навіть при найгіршому збігу обставин розмір втрат не буде перевищувати ризику, даного на одну стратегію.
У підсумку, буде розрахований прогноз результату на кінець місяця при торгівлі з зазначеним ризиком - (5).
