Навіть проекти, які розглядаються зараз як точки росту (приватна медицина, інформаційні технології, багато підгалузі АПК), не показують такої високої рентабельності, щоб безболісно брати кредити за ставками вище 14%. Банки намагаються адаптувати свій корпоративний бізнес до нової реальності, форсуючи зниження вартості залучених коштів, але поки держбанки досягають успіху в цьому більше, ніж приватні банки. Частково «секрет успіху» держбанків - в тому, що перетікання коштів держкомпаній (а слідом за ними - і багатьох приватних компаній) на обслуговування в держбанки, який був ініційований органами влади кілька років тому, ще триває, хоча і набагато меншими темпами. Деякі приватні банки добиваються успіхів в зниженні витрат на ведення діяльності за рахунок оптимізації мережі та автоматизації бізнес-процесів, але поки це не можна назвати масовою тенденцією стосовно корпоративного бізнесу.
У такій ситуації не дивно, що корпоративний кредитний портфель консервативних банків зростає трохи швидше інфляції, на 5-7% в річному вираженні, і стає все менше кредитних організацій, які показують високі темпи зростання за рахунок прийняття ризиків, пов'язаних з підвищеною концентрацією, слабким забезпеченням або поганий платіжною дисципліною позичальників. Свою роль відіграє також підвищена увага регулятора до випадків швидкого нарощування ресурсної бази, перш за все - за рахунок депозитів фізосіб. Проте залишається чимало банків, які накопичили подібні проблеми за попередні роки, і це необхідно враховувати при зіставленні корпоративних банків.
Методологія рейтингу банків, орієнтованих на кредитування юросіб
Аналітики рейтингового агентства «Експерт РА» зробили спробу оцінити позиції банків на ринку корпоративного кредитування та їх стійкість, грунтуючись тільки на даних публічної звітності. З одного боку, такий підхід прозорий і залежить від суб'єктивних експертних оцінок лише в частині підбору показників і їх ваг, з іншого - він, очевидно, не може врахувати всі нюанси конкуренції серед корпоративних банків, і не можна розглядати його як істину в останній інстанції.
Облік чинника стійкості позицій дозволяє не розглядати як серйозних гравців на ринку кептивні банки і банки з надмірно агресивною політикою. Часто зустрічається ситуація, коли за рахунок кредитування пов'язаних з акціонерами банку сторін або агресивного залучення ринкових клієнтів банк деякий час займає хороші позиції за обсягом кредитного портфеля. Але потім банк стикається з необхідністю сформувати значний обсяг резервів по раніше виданих кредитах, після чого в кращому випадку його працюючий портфель істотно стискається, в гіршому - він залишає банківський ринок.
Щоб врахувати стійкість позицій банку на ринку, врахований ряд відносних показників: відношення великих кредитних ризиків (більш 5% капіталу) до активів, рівень забезпеченості кредитів майном і рентабельність капіталу. Як правило, кептивні банки і банки з надмірно агресивною політикою мають проблеми з усіма цими трьома показниками, але частіше за все їх «видає» підвищена концентрація ризиків. Саме тому показником «ставлення великих кредитних ризиків до активів» надано вага 30%, що лише трохи менше 40% у кредитного портфеля за вирахуванням резервів на можливі втрати по позиках. Показники рентабельності капіталу і забезпеченості кредитів з публічної звітності можуть бути розраховані тільки по банку в цілому, але, оскільки ми розглядаємо тільки банки з великою часткою корпоративного портфеля, рентабельність їх капіталу багато в чому визначається ефективністю корпоративного бізнесу, а забезпечення по кредитах відноситься переважно до кредитів юридичним особам. Крім того, стійкість конкурентних позицій банку була додатково врахована шляхом виключення з вибірки банків, що проходять процедуру санації.
При оцінці показників використані бенчмарки з банківської методології рейтингового агентства «Експерт РА» або вони встановлені на основі оцінки середнього значення і середнього квадратичного відхилення за вибіркою банків (наприклад, у разі великих кредитних ризиків до активів показником «-1» відповідає показник «середнє значення плюс середнє відхилення », а показником« 1 »відповідає показник« середнє значення мінус середнє відхилення »; оцінки між« -1 »і« 1 »розраховані виходячи з лінійної Кекст аполяціі).
Місце в рейтингу