Математичне сподівання або про користь статистики на ринку форекс
Я сподіваюся, що ви, як дисциплінований трейдер, ведете торговий журнал. в якому відображаєте результати своєї торгівлі. В іншому випадку, у вас просто не буде даних, щоб визначити, на якому світі перебуваєте ви і ваша торгівля.
Отже, як розраховується математичне сподівання? Воно розраховується за формулою:
М = (1 + середній виграш / середній програш) * (точність системи) - 1
Відразу хочу сказати, що бажано, щоб кількість угод за період, за яким ви вважаєте математичне очікування, було більше 100. Так як, чим більше кількість угод, тим більш реальним буде отриманий результат, і одна подальша негативна або позитивна позиція не зможе істотно його змінити.
Середній виграш є сумою виграшних угод (виражену в грошах або пунктах), поділену на кількість позитивних угод. Таким чином, ви відразу бачите, скільки в середньому ви заробляєте на одній позитивній угоді. Середній програш - теж саме, тільки для негативних угод.
Точність системи має на увазі відсоток позитивних угод до загальної кількості торгових позицій. Причому угоди, закриті в «0», вважаються так само позитивними (їх треба враховувати і при розрахунку середнього виграшу). Наприклад, загальна кількість позицій у вас 100. З них позитивних (там, де був отриманий прибуток або вони були закриті в 0) становить 70. Відповідно точність системи у вас буде 70%. У формулу в такому випадку вставляємо значення 0,7.
Коли ви підставите свої значення в формулу математичного очікування ви отримаєте або позитивне, або негативне число. Це і буде позитивне чи негативне математичне очікування.
Негативне математичне очікування говорить про те, що, продовжуючи так торгувати, ви приречені до втрати депозиту! І це тільки питання часу. Щоб цього не сталося, треба міняти підходи до вашої торгівлі та управління капіталом. А саме, збільшувати співвідношення середній виграш / середній програш. На позитивних угодах намагатися заробляти більше, ніж втрачати на негативних. Хоча по собі знаю - терпіти прибуток важче, ніж зазнавати збитків, завжди присутній спокуса швидше зафіксувати плюс. І друге - збільшувати точність системи, тобто кількість позитивних позицій. І перше, і друге легше сказати, ніж зробити, але без цього стабільного приросту вашого рахунку просто не може бути. Ось така вперта річ цифри і статистика. Особисто у мене вийшло невелике, але позитивне математичне очікування (чому я щиро радий). Так що теж є, над чим думати і працювати, як збільшити швидкість приросту депозиту.