Стрибкоподібно Марківськийпроцес - клас марковських випадкових процесів. у яких брало значення змінюються миттєво (скачки) в окремі (випадкові) моменти часу. У наиб. простому випадку, коли марковский процес може приймати лише кінцеве або рахункове число значень x1. хп. . для будь-якого фиксиров. моменту часу t0. умовна ймовірність того, що в момент часу процес прийме значення за умови, що його значення в момент часу t0 збігається (ймовірність перескоку з xs в хk). дорівнює:
При цьому ум. ймовірність того, що значення х протягом проміжку часу не зміниться, виявляється рівною
Величини зв. інфінітезимального можливостями переходу марковского процесу За ним повністю відновлюється перехідна ф-ція Р (х, у, tl. t2) процесу, т. е. умовна ймовірність прийняти процесу в момент часу t2 значення у за умови, що в момент часу t1 він прийняв значення х.
У разі, коли безліч можливих значень С. м. П. Виявляється безперервним, ф-ла (1) висловлює щільність умовної ймовірності «перескочити» від значення х до значення у за час [при цьому в ф-ле (2) суму по у слід замінити інтегралом].
Будь-яка реалізація С. м. П. Є кусочно-постійну ф-цію, у до-рій скачки (розриви) відбуваються лише в отд. ізольован. моменти часу і число таких стрибків за будь-який кінцевий інтервал часу звичайно.
Літ .: Г і х м а н І. І. Скороход А. В. Введення в теорію випадкових процесів, М. 1965. Р. А. Мінлос.