емпіричний момент
Емпіричні моменти прирівнюються моментам обраного розподілу, які виражені через параметри розподілу. [1]
Оскільки підрахунок емпіричних моментів ащ призводить для великих k до значних похибок, то розглянутий спосіб пропонується застосовувати для попередніх оцінок. [2]
На відміну від теоретичних емпіричні моменти обчислюють за даними спостережень. [4]
Можна довести, що початкові і центральні емпіричні моменти є заможними оцінками відповідно початкових і центральних теоретичних моментів того ж порядку. На цьому заснований метод моментів, запропонований в 1894 році англійським статистиком К. [5]
Але дуже важливо відзначити, що емпіричні моменти існують для будь-якої конкретної сукупності (це занадто очевидно. В подальшому викладі це складне питання буде детально розглянуто. Тут же корисно привести хоча б один приклад. [6]
Зрозуміло, звичайно, що при цьому емпіричні моменти і їх функції є випадковими величинами, в той час як теоретичні моменти і їх функції є фіксованими постійними величинами. [7]
Основа методу полягає в прирівнювання теоретичних моментів розподілу до відповідних емпіричним моментам і у визначенні параметрів розподілів з отриманих рівнянь, які складаються за кількістю невідомих параметрів розподілу. У разі однопараметрических розподілів (експоненціального, Релея) прирівнюють математичне очікування, а двопараметричних (нормального, логарифмічно-нормального, гамма-розподілу, Вейбулла) - дисперсії або середньо-квадратичні відхилення. [8]
Якщо розподіл визначається двома параметрами, то прирівнюють два теоретичних миті двом відповідним емпіричним моментам того ж порядку. [9]
Метод моментів точкової оцінки невідомих параметрів заданого розподілу полягає в прирівнювання теоретичних моментів відповідним емпіричним моментам того ж порядку. [10]
Метод моментів точкової оцінки невідомих параметрів заданого розподілу полягає в прирівнювання теоретичних моментів відповідним емпіричним моментам того ж порядку. [11]
Якщо розподіл визначається д умя параметрами, то прирівнюють два теоретичних миті двом відповідним емпіричним моментам того ж порядку. [12]
Метод моментів точкової оцінки невідомих параметрів заданого розподілу полягає в прирівнювання теоретичних моментів відповідним емпіричним моментам того ж порядку. [13]
Якщо розподіл визначається одним параметром, то для його відшукання прирівнюють один теоретичний момент одному емпіричному моменту того ж порядку. [14]
Суть методу полягає в тому, що моменти розподілу, що залежать від невідомих параметрів, прирівнюються емпіричним моментам. [15]
Сторінки: 1 2